تفاوت بین تجزیه و تحلیل و تجارت

Equity Analytics ، Ltd. تلفن: 631-696-9784 نمابر: 631-696-9788 E-mail: [email protected]

سیستم های معاملاتی و شاخص های تحلیل فنی

این بخشی از یک سایت تجزیه و تحلیل فنی بزرگتر است که توسط سهام عدالت ، آموزشی ویبولیتین ارائه شده است.

بسیاری از معامله گران جدید تمایل به سردرگمی سیستم های تجاری و شاخص های تحلیل فنی دارند. از مشاهدات من ، اکثر سردرگمی ها به شکل گیج کننده استفاده از شاخص های تحلیل فنی با سیستم ها می آیند. با این وجود ، من در اینجا بحث خواهم کرد.

شاخص های تحلیل فنی

از یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین روند یک بازار ، قدرت بازار و جهت بازار استفاده می شود. یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی ممکن است خاص یا غیر اختصاصی باشد. برخی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را می توان در قالب یک معادله یا الگوریتم اندازه گیری کرد. برخی دیگر به عنوان الگوهای (به عنوان مثال سر و شانه ، خطوط ، پشتیبانی و مقاومت) ظاهر می شوند.

در مقطعی ، تحلیلگر فنی سیگنال دریافت می کند. این سیگنال نتیجه یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی یا بیش از یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی در ترکیب است. این سیگنال یک دوره عمل را به تحلیلگر فنی نشان می دهد (به عنوان مثال خرید ، فروش ، نگه داشتن). تحلیلگر فنی روش استفاده را تعیین می کند. با این حال ، باید خاص ، عینی و قابل اعتماد باشد. این روش ذهنی است و مکانیکی نیست. این تفاوت معنی داری بین یک سیستم معاملاتی و یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است.

هرکسی که دارای تخیل باشد می تواند یک شاخص تحلیل فنی ایجاد کند. هر روز حداقل یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی جدید ایجاد می شود. با گذشت سالها هزاران نفر آمده اند و رفته اند. بسیاری از آنها چیزی در مورد یک بازار به ما نمی گویند یکی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی آزمایش شده به ما می گوید. آنها بی فایده هستندبسیاری دیگر هیچ فایده ای ندارند.

شاخص های زمان بندی در برخی از انواع بازارها (مانند بازارهای روند یا جانبی) کار می کنند و در برخی دیگر نه. آنها همچنین ممکن است با برخی از اوراق بهادار و نه با برخی دیگر کار کنند. بنابراین، آنها تمایل به غیر قابل اعتماد بودن دارند. شاخص های زمان بندی نیز ذهنی هستند و نیاز به تفسیر دارند. بر اساس تجربه من، اکثر معامله گران آماتور تمایل دارند از شاخص های زمان بندی استفاده کنند و تصمیمات خود را برای خرید، فروش یا نگه داشتن آن ها قرار دهند. بسیاری از معامله گران پس از استفاده از اندیکاتور یا اندیکاتورها با موفقیت آنها را به یک سیستم معاملاتی تبدیل می کنند. این بدان معنا نیست که معامله گر جام مقدس سیستم های معاملاتی را یافته است. در عوض، آنچه بسیاری از معامله گران دریافتند این است که وقتی اندیکاتورها در یک سیستم معاملاتی ترکیب می شوند، کارایی خود را از دست می دهند.

سیستم های معاملاتی تحلیل تکنیکال

یک سیستم معاملاتی با تولید سیگنال ها، راه اندازی یک روش تصمیم گیری و ترکیب مدیریت ریسک در سیستم ایجاد می شود. یک سیستم معاملاتی باید عینی و مکانیکی باشد. تحلیلگر مجموعه ای از قوانین معاملاتی عینی (معمولاً در فرمول(ها) یا الگوریتم(ها)) را ترکیب می کند.

به عنوان یک قاعده کلی، شاخص های تحلیل تکنیکال خوب، بلوک های سازنده سیستم های معاملاتی خوب هستند. با این حال، همانطور که قبلا ذکر شد، حتی شاخص های تحلیل تکنیکال خوب نیز می توانند اعتبار خود را در هنگام ترکیب در یک سیستم معاملاتی از دست بدهند. بنابراین، مهم است که نه تنها سیستم خود را مجدداً آزمایش کنید، بلکه سیستم خود را در زمان واقعی نیز آزمایش کنید.

مشکلات سیستم های معاملاتی و شاخص های تحلیل فنی

سیستم های معاملاتی باید عینی و مکانیکی باشند. آنها شهود را از معامله خارج می کنند. زمانی که سیستم به شما می گوید خرید کنید و زمانی که سیستم به شما گفت بفروشید. مشکل این است که سیستم های معاملاتی خوب زیادی وجود ندارد. در شرکت من، Equity Analytics Ltd.، سیستم های بسیار خوبی ایجاد کرده ایم. با این حال، آنها برای برخی از موسسات ایجاد شده اند تا از فرصت های آربیتراژ یا استراتژی های مشتق پیچیده استفاده کنند. آنها اصلا برای یک معامله گر معمولی مناسب نیستند. ما بسیاری از سیستم هایی که در برخی از نشریات تجاری تبلیغ می شوند را آزمایش کرده ایم. ما یکی را پیدا نکردیم که خوب کار کند. نتیجه این است که معامله گر از یک سیستم پیروی می کند و کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد. با این حال، سیستم برای شروع ضعیف است.

معامله گران هنگام استفاده از شاخص های تحلیل فنی تمایل به از دست دادن عینیت دارند. معامله گر قادر به عینی نیست و ذهنیت استفاده از شاخص او را تحت الشعاع قرار می دهد. من فکر می کنم این مربوط به اجباری است که بسیاری از معامله گران احساس تجارت می کنند. آنها سپس تمایل دارند که وقتی سیگنال کاملاً مشخص نیست ، نشانگرهای خود را با تجارت خراب کنند.

معامله گران تمایل به آزمایش سیستم های تجاری و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی خود را بر روی مقدار کافی از داده ها دارند. تحلیلگران باید سیستم های معاملاتی و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را در طیف گسترده ای از داده ها در انواع مختلف بازارهای تجاری آزمایش کنند. علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران و تحلیلگران سیستم های تجاری و شاخص های تحلیل فنی خود را در زمان واقعی آزمایش نمی کنند. آنها عجله ای برای تجارت مبتنی بر تست های پشتی و آزمایش رو به جلو کافی دارند. بنابراین ، واقعاً امیدوار است که آنها در حال تجارت باشند و نه یک مبنای معتبر و معتبر.

بسیاری از معامله گران نتوانند تکنیک های مدیریت ریسک صوتی را در سیستم های تجاری خود بگنجانند. علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران در هنگام استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، می توانند سفارشات ضرر توقف را با سفارشات اولیه خود وارد کنند.

معامله گران همچنین تمایل دارند سیستم های تجاری خود را بیش از حد بهینه کنند. آنها شروع به پرسیدن سؤال از چه چیزی می کنند و سیستم معاملاتی را با پارامترهای مختلف آزمایش می کنند. البته آنها قصد دارند با پارامترهایی که بیشترین میزان برد را ایجاد می کنند ، تجارت کنند. با این حال ، در زمان واقعی این سیستم های بهینه شده به ندرت عملکرد خوبی دارند.

یکی دیگر از معامله گران تله استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی بیش از حد است. معدودی را پیدا کنید که به طور مداوم برای شما خوب کار کنند و با آنها بروید. من می دانم که شاخص های تجزیه و تحلیل فنی زمان آزمایش شده بهترین هستند. با این حال ، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر جدیدی پیدا نکنید که به طور مداوم برای شما مفید باشد. فقط اطمینان حاصل کنید که آن را در زمان واقعی به جلو امتحان کنید.

نتیجه گیری

من همیشه تجارت سوداگرانه را بیشتر از یک علم در نظر گرفته ام. بهترین معامله گران که تاکنون دیده ام از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی و شهود استفاده می کنند. با این حال ، علیرغم شهود آنها ، یک چیز مشترک برای همه آنها این است که آیا آنها می توانند آنها را بیان کنند یا نه ،همه آنها مجموعه ای از قوانین تعریف شده ای را دارند که با آنها تجارت می کنندبشرآنها به طور مداوم سود بسیار خوبی کسب می کنند.

اگر قصد خرید نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی را دارید ، نسبت به سیستم هایی که نتایج فوق العاده ای را تبلیغ می کنند بسیار شکاک باشیدبشرآنها احتمالاً بیش از حد بهینه شده اند تا نتایج بسیار خوبی را آزمایش کنند و وقتی سعی می کنید از آنها استفاده کنید ، کار نمی کنند. البته این شرکت لیست کاملی از دلایلی را در اختیار شما قرار می دهد که چرا در آن نقطه خاص به خوبی کار نمی کند. با این حال ، بهانه ها وقتی پول سخت درآمد خود را از دست می دهید ، هیچ فایده ای به شما نمی دهد. فروپاشی پول از جیب شما است. شما هرگز آن را پس نخواهید کرد.

آخر اینکه ، آنچه برای یک معامله گر کار می کند ممکن است برای یک معامله گر دیگر کار نکند. اگر برای شما کار کند - این همه چیز مهم است.

لطفاً شرایطی را که این ماده در آن ارائه شده است بخوانید. مطالب کپی رایت (ج) توسط چارلز جی. کاپلان ، رئیس جمهور ، سهام عدالت ، آموزشی ویبولیتین کلیه حقوق محفوظ است.

• برای مشکلات فنی با این وب سایت تماس بگیرید: وب سایت
• برای تبلیغات در این وب سایت با ما تماس بگیرید: مدیر تبلیغات

قبل از سرمایه گذاری پول خود ، قبل از اینکه پول خود را به خطر بیاندازید ، وقت خود را سرمایه گذاری کنید. آنها احتمالاً بیش از حد بهینه شده اند تا نتایج بسیار خوبی را آزمایش کنند و وقتی سعی می کنید از آنها استفاده کنید ، کار نمی کنند. البته این شرکت لیست کاملی از دلایلی را در اختیار شما قرار می دهد که چرا در آن نقطه خاص به خوبی کار نمی کند. با این حال ، بهانه ها وقتی پول سخت درآمد خود را از دست می دهید ، هیچ فایده ای به شما نمی دهد. فروپاشی پول از جیب شما است. شما هرگز آن را پس نخواهید کرد.