استراتژی تجارت باند بولینجر - نحوه استفاده از این شاخص برای پیش بینی شکستگی

همانطور که دیده می شود

Bollinger Bands® یک شاخص تجاری مورد علاقه در بین بازرگانان حرفه ای است. گروههای بولینجر توسط تاجر فنی افسانه ای جان بولینگر توسعه داده و مشهور شدند و 2 انحراف استاندارد به دور از میانگین حرکت ساده ترسیم شده اند. میانگین متحرک معمول مورد استفاده 20 روز است.

با افزایش نوسانات بازار ، گروههای بولینگر گسترده تر می شوند و از میانگین دور می شوند. برعکس ، هنگامی که نوسانات قرارداد می کند ، گروهها به هم نزدیک می شوند.

ترکیب باند های بولینگر با نشانگر عرض باند بولینگر می تواند یک شاخص اولیه عالی باشد که آیا احتمالاً سهام باعث افزایش یا کاهش نوسانات به جلو می شود.

در این مقاله ، شما می خواهید یاد بگیرید که چگونه می توانید با استفاده از گروههای بولینگر از جمله برخی از نمونه های زندگی واقعی ، مجموعه های قابل توجهی را مشاهده کنید.

گروههای بولینجر توضیح دادند

گروههای بولینگر کانال های قیمت هستند که باند فوقانی 2 انحراف استاندارد بالاتر از خط میانی و باند پایین 2 انحراف استاندارد در زیر از خط میانی است. خط میانی به طور معمول 20 روز در حال حرکت است.

برای 7 نشانگر برتر ما اینجا را کلیک کنید

معامله گران می توانند پارامترهای استاندارد را تغییر دهند ، به عنوان مثال ، Rolf از TradeCience توصیه می کند انحراف استاندارد را به 2. 5 تغییر دهد تا سیگنال های قابل اطمینان تری ارائه دهد.

لمس سهام یکی از باندهای بیرونی بولینگر نشانگر پایان یک روند نیست. در حقیقت ، گاهی اوقات می تواند برعکس باشد.

با نگاهی به نمودار زیر ، می توانید چندین بار ببینید که قیمت یک باند بیرونی را لمس می کند ، اما برای چند روز دیگر در همان جهت ادامه داشت.

با استفاده از نوارهای بولینگر برای تعیین انبساط یا انقباض دامنه

روش مورد علاقه من برای استفاده از گروههای بولینجر تعیین این است که آیا سهام احتمالاً در هفته ها و ماه های آینده ، گسترش دامنه یا انقباض را تجربه می کند.

ما می توانیم این کار را با نگاهی به رفتار گذشته سهام و اضافه کردن یک شاخص برای نشان دادن پهنای باند بولینگر انجام دهیم.

در نمودار FCX در زیر ما 3 نقطه مورد علاقه داریم:

1. در این مرحله ، عرض باند بولینگر در مقایسه با بقیه دامنه بسیار گسترده است. به طور کلی ، پس از یک دوره نوسانات بالا ، یک سهام تمایل به ادغام یا طی دوره ای از نوسانات کم دارد. توجه کنید که پس از این دوره از گسترش ، FCX نزدیک به 2 ماه در کنار هم معامله می شود.

1. در نقطه 2 ، نوارهای بولینگر بسیار باریک هستند و مدتی بوده اند. این می تواند نشان دهد که یک شکست قریب الوقوع است. با حرکت FCX از 10. 60 دلار 13. 00 دلار در 3 روز معاملاتی ، این درست بود. این یک حرکت 22. 6 ٪ در 3 روز است! برای تجارتی که در این مدت قرار داده ام در زیر مشاهده کنید.

1. باز هم گروههای بولینگر بسیار باریک را می بینیم. به طور بالقوه FCX قصد دارد در چند هفته آینده یک شکست دیگر را تجربه کند.

نمونه های تجاری با استفاده از باند بولینگر

اخیراً من با استفاده از گروههای بولینگر و اصلی ترین گسترش دامنه پس از ادغام ، تجارت FCX را انجام دادم.

با نگاهی به نمودار قبلی ، در نقطه 2 ، تصمیم گرفتم با این فرض که FCX احتمالاً از محدوده 2 ماهه ای که در آن گیر کرده بود ، وارد خفه طولانی شوم.

تاریخ تجارت: 7 ژوئیه 2016

FCX 20 ژانویه 10 سال 2017 10 دلار و 12 دلار تماس با 3. 12 دلار خفه شده است

من دوست دارم 6 ماه برای کانرهای طولانی بیرون بروم و دو ماه خروج از زمان را تعیین کنم. بنابراین اگر تجارت بعد از 2 ماه کار نکند ، من با حداقل پوسیدگی زمان خارج می شوم.

تا 12 ژوئیه ، تجارت با FCX از 10. 60 دلار به 13. 00 دلار بسیار زیبا به نظر می رسید.

من تجارت را در تاریخ 20 ژوئیه بسته کردم که FCX در حدود 12. 20 دلار معامله شد.

تاریخ تجارت: 20 ژوئیه 2016

فروخته شده FCX در 20 ژانویه 2017 10 دلار و 12 دلار تماس با 3. 55 دلار خفه شده است

سود: 13. 78 ٪

مثال تجاری بعدی استفاده از باند های بولینگر برای پیش بینی اینکه چه زمانی ممکن است سهام ممکن است ادغام شود.

از اوایل ژوئن تا اوایل ژوئیه ، TLT از 129 به 143 حرکت کرد ، حرکت 10. 85 ٪ که برای یک باند ETF بسیار بزرگ است.

در این مدت ، عرض باند بولینگر از 3 به حدود 10 گسترش یافت.

هنگامی که TLT به وسط باندها برگشت ، فهمیدم که این دوره برای یک دوره ادغام است ، بنابراین این بار وارد یک خفه کردن کوتاه شدم.

تاریخ تجارت: 20 ژوئیه 2016

tlt فروخته شده در 19 اوت 2016 131 دلار و 148 دلار تماس با 0. 48 دلار خفه شده

من تجارت را تنها به مدت 1 ماه حفظ کردم تا بیشترین پوسیدگی زمان را داشته باشم. نوسانات ضمنی در TLT در سطح بالای محدوده 12 ماهه بود.

با توجه به نوسانات بالا ، توانستم اعتصابات را به خوبی بالاتر و پایین تر از قیمت 139 دلار قرار دهم.

یک ماه بعد ، هنگامی که ما به انقضاء می رویم ، TLT هنوز در حدود 139 دلار معامله می شود و خفه کردن کوتاه بی ارزش خواهد بود.

می بینید که گروههای بولینگر می توانند یک شاخص عالی برای افزودن به زرادخانه تجاری خود باشند. ترکیب پهنای باند بولینجر و تجزیه و تحلیل نوسانات ضمنی می تواند در هنگام جستجوی تجارت یا ادغام ، پایه و اساس خوبی ایجاد کند.