نوسانات در بازارهای سهام: مقایسه بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور جهان

نوسانات در بازارها منطقه رو به رشد توجه اساسی است که توسط بسیاری از دانشگاهیان در سراسر جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دلیل این امر این است که با گذشت زمان ، احتمال انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی اولیه افزایش می یابد. در این تحقیق سعی کرده ایم نوسانات دو شاخص را الگوبرداری کنیم: شاخص بازارهای نوظهور MSCI و شاخص جهانی MSCI با استفاده از مدل های Arch و Garch. خوشه بندی نوسانات و اثر قوس دیده شد و مدل ها ساخته شدند. هر دو اصطلاح قوس و گارچ در هر دو شاخص بازار قابل توجه بودند. مشخص شد که در بازارهای نوظهور ، نوسانات دیروز تأثیر بیشتری در توضیح نوسانات امروز دارد در حالی که در صورت وجود بازارهای توسعه یافته ، هم نوسانات و هم اطلاعات دیروز تأثیر زیادی در توضیح نوسانات امروز داشت. این اطلاعات برای متخصصان و سرمایه گذاران دارایی بسیار زیاد است و می تواند به آنها در گرفتن تصمیمات صحیح نمونه کارها کمک کند.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. آلن ، دیوید ا. و آمرام ، ران و مک آلر ، مایکل ، 2013. "سرریزهای نوسانات از بازار سهام چین به همسایگان اقتصادی" ، ریاضیات و رایانه ها در شبیه سازی (MATCOM) ، Elsevier ، جلد. 94 (ج) ، صفحات 238-257.

• آلن ، D. E.& McAleer ، M. J. & Amram ، R. ، 2011. "سرریزهای نوسانات از بازار سهام چین به همسایگان اقتصادی ،" مقالات تحقیقاتی موسسه اقتصاد سنجی EI 2011-44 ، دانشگاه اراسموس روتردام ، دانشکده اقتصاد اراسموس (ESE) ، موسسه اقتصاد سنجی.
• David E. Allena & Ron Amrama & Michael McAleer ، 2011. "سرریزهای نوسانات از بازار سهام چین به همسایگان اقتصادی" ، مقالات کار در اقتصاد 11/42 ، دانشگاه کانتربری ، گروه اقتصاد و دارایی.
• David E. Allen & Ron Amram & Michael McAleer ، 2011. "سرریزهای نوسانات از بازار سهام چین به همسایگان اقتصادی ،" Documentos de Trabajo del Icae 2011-38 ، Universidad Complutense de Madrid ، دانشکده de ciencias económicas y Empresariales ، Instituto prepresariales ، stistuto de deAnálisis Económico.
• مایکل مک آلیر و دیوید آلن و ران امرام ، 2011. "سرریزهای نوسانات از بازار سهام چین به همسایگان اقتصادی ،" مقالات کار Kier 805 ، دانشگاه کیوتو ، انستیتوی تحقیقات اقتصادی.

• Yusaku Nishimura & Yoshiro Tsutsui & Kenjiro Hirayama ، 2014. "مکانیزم بازگشت و نوسانات در بازار چینی تا ژاپن ،" مقالات بحث در اقتصاد و تجارت 14-01 ، دانشگاه اوزاکا ، دانشکده فارغ التحصیلان اقتصاد.

بیشتر موارد مرتبط

1. احمد ، واسم و میشرا ، آنیل V. و دالی ، کوین ، 2018. "وابستگی ناهمگن و محافظت از پویا بین بخش های بازارهای BRIC و جهانی" ، بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، الزویر ، جلد. 59 (ج) ، صفحات 117-133.
2. Jung-Bin Su ، 2022. "تحقیقات در مورد تعامل بین بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته: از دیدگاه منطقه و شکستن ساختاری ،" ریاضیات ، MDPI ، جلد. 10 (8) ، صفحات 1-38 ، آوریل.
3. هو ، یانگ و لی ، استیون ، 2016. "انتقال اطلاعات بین بازارهای آینده ایالات متحده و چین شاخص: یک رویکرد نامتقارن DCC Garch ،" مدل سازی اقتصادی ، الزوایر ، جلد. 52 (PB) ، صفحات 884-897.
4. Do ، A. & Powell ، R. & Yong ، J. & Singh ، A. ، 2020. "سرریز نوسانات نامتقارن متغیر بین بازارهای جهانی و سهام A ، B و H با استفاده از مدل های EGARCH و DCC-Egarch" ، "مجله اقتصاد و امور مالی آمریکای شمالی ، Elsevier ، جلد. 54 (ج).
5. Liao ، Jia & Qian ، Qi & Xu ، Xiangyun ، 2018. "آیا نوسانات بازارهای مالی چین در قیمت های جهانی کالا تأثیر دارد؟ ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 503 (ج) ، صفحات 1030-1040.
6. Kundu ، Srikanta & Sarkar ، Nityananda ، 2016. "وابستگی متقابل بازگشت و نوسانات در بازارهای بالا و پایین در سراسر کشورهای توسعه یافته و نوظهور" ، تحقیقات در تجارت و دارایی بین المللی ، Elsevier ، جلد. 36 (ج) ، صفحات 297-311.
7. Siriopoulos ، تئودور و Makram ، Beljid & Boubaker ، Adel ، 2015. "نوسانات نوسانات بازار سهام و پرتفوی نمونه کارها: BRICS و بحران مالی" ، بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی ، Elsevier ، جلد. 39 (ج) ، صفحات 7-18.
8. Delcoure ، Natalya (Natasha) و Singh ، Harmeet ، 2016. "Bric یا CBRI: این به نظر نمی رسد به اندازه سکسی ، آیا این؟" ، "بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی ، Elsevier ، Vol. 61 (ج) ، صفحات 230-239.
9. یین ، Kedong & Liu ، Zhe & Jin ، Xue ، 2020. "اثرات سرریز بی ثباتی بین صنعت در بازار سهام چین ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 539 (ج).
10. Gilenko ، Evgenii & Fedorova ، Elena ، 2014. "تأثیرات داخلی و خارجی برای کشورهای BRIC: رویکرد چند متغیره Garch-in Mean" ، تحقیقات در تجارت و دارایی بین المللی ، Elsevier ، Vol. 31 (ج) ، صفحات 32-45.
11. Emawtee Bissoondoyal-Bheenick & Robert Brooks & Wei Chi & Hung Xuan Do، 2018. "سرریز نوسانات بین بازارهای سهام ایالات متحده، چین و استرالیا"، مجله مدیریت استرالیا، دانشکده کسب و کار استرالیا، جلد. 43 (2)، صفحات 263-285، می.
12. Ma, Xiuying & Yang, Zhihua & Xu, Xiangyun & Wang, Chengqi, 2018. "تأثیر بازارهای مالی چین بر نرخ مبادله ارز کالا" Global Finance Joual, Elsevier, vol. 37 (C)، صفحات 186-198.
13. DAVID E. ALLEN & MICHAEL McALEER & ROBERT J. POWELL & ABHAY K. SINGH، 2018. "تحلیل نقطه تغییر چندگانه غیر پارامتریک بحران مالی جهانی"، Annals of Financial Economics (AFE)، World Scientific Publishing Co. Pte. آموزشی ویبولیتین، جلد. 13 (02)، صفحات 1-23، ژوئن.

• دیوید ای. آلن و مایکل مک آلیر و رابرت جی پاول و ابهای کی سینگ، 2013. "تحلیل نقطه تغییر ناپارامتری بحران مالی جهانی"، اسناد Trabajo del ICAE 2013-17، Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CienEconómicas y Empresariales، Instituto Complutense de Análisis Económico.
• دیوید ای. آلن و مایکل مک آلیر و رابرت جی. پاول و ابهای کی سینگ، 2013. "تحلیل نقطه تغییر ناپارامتری بحران مالی جهانی،" مقالات بحثی موسسه Tinbergen 13-072/III، موسسه Tinbergen.
• دیوید ای آلن و مایکل مک آلیر و رابرت جی پاول و ابهای کی سینگ، 2013. "تحلیل نقطه تغییر ناپارامتری بحران مالی جهانی"، KIER Working Papers 866، دانشگاه کیوتو، موسسه تحقیقات اقتصادی.

• حموده، س. م.& Yuan, Y. & McAleer, M. J., 2008. "سرریز شوک و نوسانات در میان بخشهای سهام بازارهای سهام عرب خلیج فارس" مقالات پژوهشی موسسه اقتصادسنجی EI 2008-29، دانشگاه اراسموس روتردام، دانشکده اقتصاد اراسموس (ESE)، اقتصادسنجیموسسه.

• Chia-Lin Chang & Michael McAleer & Roengchai Tansuchat، 2010. "تجزیه و تحلیل و پیش بینی سرریزهای نوسانات، عدم تقارن و پوشش ریسک در بازارهای عمده نفت"، مقالات کاری در اقتصاد 10/19، دانشگاه کانتربری، گروه اقتصاد و دارایی.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:aii:ijcmss:v:08:y:2017:i:2:p:87-92 . اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده :.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس بگیرید: آقای آصف آنجوم (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده :.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.