ایجاد محدودیت سود در بازارهای مختلف

در میان پیچیدگی مداوم ، تیم های رهبری بانک باید فوراً رویکردهای خود را برای مدیریت ریسک اعتباری بررسی کنند.

هیچ چیز جدیدی در زیر خورشید وجود ندارد ، همانطور که بیان قدیمی می رود. اما مطمئناً شگفتی های زیادی وجود دارد. افزایش نرخ بهره ، تورم بالا ، بیکاری پایین ، نگرانی های زنجیره تأمین ، افزایش قیمت کالاها ، ترازنامه های مصرف کننده قوی اما در حال تحول ، احساسات پایین مصرف کننده و ژئوپلیتیک تب دار از جمله عواملی است که منجر به نوسانات مالی و اقتصادی می شود و عدم اطمینان از اعتبار بانکیقرار گرفتن در معرضدر واقع ، داده های تاریخی مورد استفاده برای پشتیبانی از تصمیمات اعتباری اغلب در متن فعلی محاسبه نمی شود. بسیاری از رهبران بانکی به سرعت متوجه می شوند که رویکردهای جدید برای حرکت در شرایط فعلی و مشخص کردن فرصت های بالقوه لازم است.

در مواجهه با مجموعه ای از همبستگی های غیرمعمول ، بانک ها باید راه هایی برای تعادل خطرات کلان و خرد پیدا کنند ، عوامل متنوعی را در شکل گیری اقتصاد و درک پیامدهای مشتری و اوراق بهادار در نظر بگیرند. با این حال ، ترکیب فعلی وقایع بی سابقه است ، و این چالش را نمی توان با ترفندهای ساده برای مدل سازی پارامترهای مدل سازی کرد. برای به حداقل رساندن ریسک و باز کردن جیب های ارزش ، تغییرات اساسی تر مورد نیاز است.

• ایجاد طیف وسیعی از سناریوها برای مدل سازی سریع نتایج بالقوه در سطح گرانول
• بازنگری در محدودیت های خطر و تحریک تغییرات در چرخه تجارت
• ایجاد معیارهای جدید تصمیم گیری
• منوهای پیش ساز اقدامات
• اجرای سریعتر و انعطاف پذیر تر

تصمیم گیرندگان که کتابهای پخش اعتباری خود را با این پنج ضرورت هماهنگ می کنند ، ممکن است برای حرکت در عدم اطمینان و درک عمیق تر از عوامل شکل گیری کیفیت اعتبار در طول زمان ، مجهز باشند.

پنج قابلیت برای پیمایش عدم اطمینان

در یک سال گذشته ، اقتصاد جهانی با چالش های متعددی روبرو شده است و ارتدوکسی هایی که طی دهه های اخیر تکامل یافته اند ، نامشخص تر شده اند. برای پیمایش در این سرپرست ، بانک ها به ابزاری نیاز دارند تا به آنها در درک محرک های اساسی نمونه کارها و عملکرد تعهد کمک کنند. بهینه ، آنها همچنین باید کیت های ابزار تاکتیکی و استراتژیک را مجدداً ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که مدل های عملیاتی اجرای سریع را فعال می کنند. پنج مرحله می تواند از اقدامات برای دستیابی به این نتایج پشتیبانی کند.

1. توانایی شبیه سازی سریع تأثیرات روی پرتفوی ها و تعهدات را در چندین سناریو پرورش دهید

افزایش عدم اطمینان در مورد وقایع آینده ، تغییر مداوم رانندگان و ترکیبی غیرمعمول از عوامل اقتصادی ، بانک ها را ملزم به اجرای سناریوهایی می کند که شامل عوامل بیرونی بی شماری است. هرچه عوامل و ترکیبات عاملی بیشتر که می توانند مدل سازی کنند ، شناسایی و دامنه تأثیرات بالقوه بر پرتفوی و تعهدات آسان تر خواهد بود.

برای پشتیبانی از مدل سازی دقیق ، سناریوها باید فراتر از رویکردهای سنتی باشند که بسیاری از آنها به چند ورودی استاندارد کلان اقتصادی متکی هستند. در دوره ای از افزایش پیچیدگی ، تولید سناریو به عوامل گرانول بیشتری نیاز دارد ، که شامل عدم قطعیت های اقتصادی و گسترده تر (به عنوان مثال ، خطرات ژئوپلیتیکی ، شوک های زنجیره تأمین) است. اینها باید با قابلیت های پیش بینی چابک ترکیب شوند که محاسبه سریع درآمد و زیان بالقوه نمونه کارها را امکان پذیر می کند. موسسات پیشرو با تولید معیارهای جدید هر دو هفته یا هر ماه ، به جای هر سه ماه ، همانطور که در گذشته معمول بود ، اقدامات سریعتر را امکان پذیر می کنند.

برای توسعه بینش در مورد نمونه کارها و سطح تعهد بر اساس سناریوها ، برخی از بانک ها رویکردهای جدیدی را برای ارزیابی اعتبار آینده نگر پذیرفته اند (نمایشگاه 1). برای این منظور ، آنها طیف وسیعی از معیارهای معامله را در ترکیبات گسسته رانندگان کلان اقتصادی گرانول قرار می دهند-به عنوان مثال ، قیمت مواد غذایی و تورم صورتحساب و یا اجاره بها افزایش و هزینه های مربوط به خرده فروشی. این رویکرد بانک ها را قادر می سازد ریزگردهایی را که ممکن است در برابر سناریوهای خاص آسیب پذیر باشند یا ممکن است مقاومت بیشتری داشته باشند ، شناسایی کنند. در حالی که ریزگردها آسیب پذیر خطرات را به وجود می آورند ، بخش های انعطاف پذیر تر فرصت های بالقوه برای رشد پایدار ایجاد می کنند.

برای انجام موثر این تجزیه و تحلیل ها ، بسیاری از بانک ها به سیستم عامل های اجرای بسیار خودکار که قادر به مدل سازی و پالایش چندین سناریو هستند و امکان تجزیه و تحلیل تأثیرات در پرتفوی ها و بخش ها (کلان اقتصادی یا مبتنی بر راننده) را دارند ، روی می آورند. در بسیاری از موارد ، این سیستم عامل ها شامل یک ماژول پیش بینی کننده درایور تجارت ، با تمرکز بر متغیرهایی از جمله حجم ، درآمد و هزینه های مربوط به سناریو است.

2. محدودیت ها و محرک های خطر را اصلاح کنید

در بیشتر بانک ها ، سطح فعلی اشتها ریسک در طی یک دوره طولانی از نرخ بهره پایین و نوسانات مرطوب شده تعیین شده است. اجماع اقتصادی فعلی نشان می دهد که این شرایط ممکن است به زودی برنگردد. در واقع ، فرض معقول این است که چرخه تجارت تغییر کرده است ، و رفتار نمونه کارها از طریق چرخه ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند. بنابراین ، بانک ها باید از طریق چرخه از عملکرد مشتری در یک محیط با نرخ بالاتر مجدداً مورد بررسی قرار دهند و همچنین تأیید کنند که چارچوب ها ، محرک ها و مکانیسم های آبشار هنوز هم مرتبط و کارآمد هستند-هم از نظر مدیریت ریسک و هم از دیدگاه رشد تجارت.

در ارزیابی محدودیت های خطر ، معقول است که توسط واحد تجاری ، محصول ، صنعت و جغرافیا ادامه دهید. محدودیت های مربوط به اقدامات - از جمله ضررهای "یک در سال X" ، تأثیر سناریوهای استرس و اثرات نمونه کارها از کاهش یا پیش فرض - باید همبستگی های تغییر و وقایع احتمالی را در نظر بگیرد. این امر منجر به محدودیت مجدد می شود که بهتر منعکس کننده خطرات و خروجی های احتمالی تحت سناریوهای مختلف و همچنین تخمین های جدید از نیازهای سرمایه است.

بانک ها همچنین باید با استفاده از اطلاعات برای ارزیابی مجدد محرک های مربوط به اشتها ، نتایج اولیه و استرس را در نظر بگیرند. مناطقی وجود خواهند داشت که آنها می خواهند تأمین اعتبار را محکم کنند ، اما دیگران که تجارت ریسک/بازگشت ممکن است در دو تا سه سال آینده مطلوب تر باشد ، بر اساس این فرض که رفتار نمونه کارها از طریق چرخه خواهد بودمتفاوت از گذشته باشد.

در یک بانک با نمونه کارها متنوع شرکت ها ، این تمرین نتایج غافلگیرانه ای به همراه داشت. سناریوهای پیش بینی شده نشان می دهد که نمونه کارها متنوع بانک در بخش های کوچکتر اقتصاد نسبتاً بیشتر متمرکز شده است. این امر تصمیم گیرندگان را وادار به ارزیابی مجدد محدودیت های غلظت بخش و اصلاح محدودیت های تعهد فردی برای مطابقت بهتر با مشخصات ریسک/بازگشت می کند.

3. معیارهای تصمیم گیری آینده نگر را توسعه دهید

تجزیه و تحلیل مؤثر در مورد دسترسی به معیارهای مناسب پیش بینی شده است ، اما معیارهای فعلی اغلب به دنبال عقب هستند. توانایی آنها در پیش بینی آینده کاملاً به روابط با روندهای تاریخی محدود است. در دنیای بی ثبات ، که در آن بسیاری از این روابط تاریخی در حال افزایش است ، قدرت پیش بینی شده رویکردهای موجود محدود است. در پاسخ ، بانکها باید معیارهای آینده تری را توسعه دهند که خطرات و فرصت ها را به سرعت برجسته می کند تا یک استراتژی معقول را تدوین کند.

ایجاد یک افق طولانی تر از قابلیت پیش بینی کار ساده ای نیست، اما می تواند به تقسیم عملکرد به گروه هایی از محرک های مهم و ارزیابی روندهای مرتبط در سطوح پرتفوی و متعهد کمک کند. یک موسسه یک ماتریس عملکرد ایجاد کرد و طیفی از محرک های تجاری را ترسیم کرد (به عنوان مثال، کاهش تقاضا، ریسک ها و بازپرداخت مطالبات، یا وابستگی به انرژی) در برابر شدت تاثیر بالقوه در صنایع (شکل 2). این به طور دوره ای روندهای پیرامون محرک ها را بررسی می کرد و به کالیبره کردن چشم انداز هر صنعت تحت سناریوهای در حال تحول کمک می کرد. این هم در مدیریت ریسک و هم در شناسایی فرصت ها مفید بود.

برای تک تک متعهدین بزرگ، می تواند منطقی به نظر برسد که درآمدها و هزینه ها را تحت سناریوها و شوک های مختلف مدل سازی کنند تا منحنی های جریان نقدی ایجاد کنند و پوشش خدمات بدهی را درک کنند. این فرآیند می تواند هم پرچم های قرمز را برجسته کند و هم به فرصت های رشد اشاره کند. برخی از بانک ها ابزارهای نظارت مستمر را اضافه می کنند. این سیگنال های هشدار اولیه بر اساس KPIهای مالی و آینده نگر مانند جریان های خبری (شکل 3) تولید می کنند و می توانند کاهش کیفیت اعتبار را تا 12 ماه قبل نشان دهند. شاخص های آینده نگر همچنین می توانند به مدیران ریسک کمک کنند تا محرک هایی را برای اقدام به موقع در سطوح پرتفوی و متعهد تعریف کنند.

4. از خروجی های متریک تصمیم برای اطلاع رسانی و اهرم های مدیریتی «پیش پخته شده» استفاده کنید

تسریع تغییر مستلزم یک نوار بالاتر برای آمادگی مدیریت است. برای انطباق با عدم اطمینان عمیق، تیم های رهبری می توانند از ایجاد مجموعه ای از اقدامات «پیش پخته» که می توانند در کوتاه مدت اجرا شوند، سود ببرند. تراز کردن از قبل همچنین امکان خلاقیت بیشتری نسبت به تصمیماتی که در لحظه اتخاذ می شود را می دهد و در صورت لزوم اجرای بالینی بیشتری را امکان پذیر می کند.

از طریق نظارت عاقلانه معیارها و شاخص های آینده نگر، تیم های رهبری بانک می توانند در جنبه های مختلف نظارت بر اعتبار، از طراحی مجموعه ها/بازپس گیری گرفته تا تعدیل تخصیص پرتفوی و اصلاح استراتژی های تعامل با مشتری و همچنین برنامه ریزی به موقع برای تأثیرات مرتبه دوم، اقدام مؤثری انجام دهند. مانند کمبود استعداد. برای اطمینان از اجرای موثر، ممکن است آموزش در مقیاس و در سراسر عملکرد مورد نیاز باشد. به عنوان مثال، ارتقاء مهارت مدیران روابط و تحلیلگران اعتباری در مورد تجدید ساختار.

5. تصمیم گیری چابک را از طریق دیدگاه های متقابل عملکردی و سلسله مراتب صاف تر فعال کنید

سلسله مراتب تصمیم گیری معمولی غالباً برای پاسخ به یک محیط بسیار غیرقابل پیش بینی به اندازه کافی زیرک نیستند. بانک ها برای ایجاد سرعت بیشتر در تصمیم گیری ، باید چارچوب های حاکمیتی خود را دوباره انجام دهند. در حالی که می تواند به پیشبرد اقدامات و تعریف پارامترهای شروع کمک کند ، بسیج نیز یک چالش است. برای مؤثر بودن ، تصمیمات باید از طریق فرآیندهای حاکمیتی موجود اما با سرعت بسیار سریعتر عملیاتی شوند.

تصمیم گیری سریع نیاز به تلاش دارد تا اطمینان حاصل شود که در هر انجمن جریان اطلاعات 360 درجه ای وجود دارد که با همکاری متقابل کاربردی تسهیل می شود. علاوه بر این ، باید تعامل بسیار واقعی تر بین عملکرد ریسک و دفتر جلو وجود داشته باشد. هدف نباید از دقت مطلق باشد ، بلکه توانایی افزایش یافته برای درک سریع جهت سفر به گونه ای است که می توان اقدامات را هماهنگ کرد. به طور مشابه ، برای به حداقل رساندن تنگناها ، اقتدار باید در محدوده مقرر تفسیر شود. ارزیابی و تنظیم مقامات بر اساس سناریوهای قابل قبول ، اطمینان حاصل می کند که آنها برای هدف مناسب هستند و به سازمان کمک می کنند تا با سرعت بیشتری واکنش نشان دهند.

مسیر تحول

از آنجا که اقتصاد جهانی همچنان به تعجب ادامه می دهد و محیط نرخ بهره را مجدداً تنظیم می کند ، بانک ها باید ارزیابی کنند که آیا توانایی ها و فرآیندهای موجود برای ایجاد سه لبه وجود دارد که به آنها کمک می کند تا از طریق عدم اطمینان مدیریت کنند.

یک مکان مناسب برای شروع ، ارزیابی ساختاری از قابلیت ها و فرآیندها است ، به طور بالقوه از طریق تجزیه و تحلیل در یک نمونه کارها نماینده واحد. این می تواند به تصمیم گیرندگان کمک کند تا به سرعت قابلیت هایی را که باید در سراسر صفحه افزایش یابد ، شناسایی کنند. به طور مشابه ، تمرکز روی چند پرتفوی با تأثیر بالا می تواند به روشنایی جیب های ارزش کمک کند. بهینه ، این تمرین باید هم از نظر ریسک و هم از دیدگاه تجارت انجام شود و به اطمینان از مدیریت و ارزش تحقق یافته در سراسر موسسه کمک می کند.

طیف وسیعی از ابزارهای دیجیتال می توانند پشتیبانی بیشتری را ارائه دهند. به عنوان مثال ، یادگیری ماشین می تواند به شناسایی و طبقه بندی سپرده ها و هزینه های حساب کارت در دسته های مختلف کمک کند. این می تواند در سطح وام گیرنده جمع شود تا درآمد یکبار مصرف احتمالی و شوک های احتمالی تحت سناریوهای مختلف تعیین شود. سرانجام ، یک ابزار نظارت مداوم می تواند داده های مربوط به معاملات خزانه داری ، اخبار ، شاخص های خاص صنعت و بازارها را برای تولید سیگنال های هشدار دهنده در سطح بخش و تعهد متمرکز کند.

در میان پیچیدگی مداوم ، تیم های رهبری بانک باید فوراً رویکردهای خود را برای مدیریت ریسک اعتباری بررسی کنند. برای حرکت در تغییرات مورد نیاز ، انگیزه ای برای اقدام در پنج بعد مورد بحث در بالا وجود دارد ، با تجزیه و تحلیل و پاسخ های بهینه شده از طریق سیستم عامل های اجرای بسیار خودکار.

از آنجا که تصمیم گیرندگان گزینه های خود را در نظر می گیرند ، اولین قدم مفید برای بررسی مجدد قابلیت ها و منابع فعلی و تقویت داده ها و قابلیت های پیش بینی - و همچنین برای تجدید نظر در فرضیاتی است که زیربنای آنها است. حداقل ، این امر به کتابخانه های ابزار تازه شده و چارچوب های تصمیم گیری چابک تر نیاز دارد. به طور مؤثر ، اینها به بانک ها کمک می کند تا لبه های بینش ، وضوح و اجرای اعتبار را به دست بیاورند و به آنها کمک می کنند تا خطرات و فرصتهای اجتناب ناپذیر را که دوره جدیدی از عدم اطمینان را تعریف می کند ، مارشال کنند.

Kirtiman Pathak یک متخصص ارشد در دفتر استمفورد مک کینزی است ، کریستوف روژوکس شریک زندگی در دفتر بوستون است و Himanshu Singh در دفتر نیویورک شریک است.

نویسندگان آرزو می کنند از آندره کریستوفوری و شیاوهان وانگ بخاطر کمک های خود در این مقاله تشکر کنند.