شاخص توزیع انباشت - 4 نمونه ورود

شاخص توزیع انباشت (A/D) اطلاعات مربوط به جریان پول در سهام را ارائه می دهد. کلمه "انباشت" به سطح خرید و "توزیع" سطح فروش اشاره دارد.

بنابراین ، A/D یک شاخص مبتنی بر حجم است و همچنین بخشی از خانواده نوسان ساز است. شاخص در بالا و زیر خط صفر نوسان دارد.

این تصویری از نوسان ساز توزیع تجمع است.

علاوه بر این ، توجه داشته باشید که چگونه شاخص از بالا و زیر خط صفر بالا می رود. در نگاه اول ، ممکن است این نشانگر فقط عملکرد قیمت را آینه می کند ، اما در زیر کاپوت که اکنون توضیح خواهیم داد بسیار بیشتر است.

اجزای توزیع انباشت

محاسبه شاخص توزیع انباشت شامل سه مؤلفه- ضرب جریان پول (MFM) ، حجم جریان پول (MFV) و خط توزیع انباشت (ADL) است.

چند برابر جریان پول (MFM)

MFM = ((نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)) / (بالا - پایین)

حجم جریان پول (MFV)

MFV = MFM x حجم در دوره

خط توزیع انباشت (ADL)

ADL = دوره قبلی ADL + MFV فعلی

توزیع انباشت - نحوه محاسبه

در مرحله بعد ، ما نحوه محاسبه شاخص را با ورودی های لازم طی خواهیم کرد.

بستن = 650. 00 دلار

کم = 648. 00 دلار

بالا = 651. 00 دلار

حجم در دوره = 9،500

دوره قبلی ADL = 180،000

بیایید اکنون مقادیر را به فرمول ها اضافه کنیم:

MFM = ((650 - 648) - (651 - 650)) / 3

MFV = 0. 3333 x 9500

ADL = 180،000 + 3،166. 35

بیایید اکنون آن را تجسم کنیم:

بنابراین ، به عبارت دیگر ، وقتی پارامترهای مورد استفاده در این مثال را اعمال می کنید ، اینگونه است که ADL روی نمودار چاپ می شود. حال ببینید اگر 10 مقدار دیگر را به محاسبه خود اضافه کنیم ، چه اتفاقی می افتد.

این مقادیر هستند:

سرانجام ، اجازه دهید آن را تجسم کنیم!

این اکنون بیشتر شبیه چیز واقعی است ، درست است؟نکته این است که شاخص توزیع تجمع این مقادیر را بر اساس بالا ، کم ، نزدیک و حجم دوره مربوطه تعیین می کند. بنابراین حجم و نوسانات ورودی های کلیدی هستند.

چهار سیگنال معاملاتی با استفاده از توزیع انباشت

اکنون که اصول اولیه این نشانگر را پوشش داده ایم ، اجازه دهید به چهار استراتژی تجارت ساده شیرجه بزنیم.

خط شاخص توزیع انباشت دو نوع سیگنال را ارائه می دهد - تأیید روند و واگرایی. اکنون ما بررسی خواهیم کرد که چگونه شاخص می تواند سیگنال هایی را برای هر دو فراهم کند.

1. تأیید روند ADL

سیگنال تأیید روند بسیار آسان است. همچنین از دو نوع تشکیل شده است:

الف) تأیید روند صعودی ADL

سیگنال تأیید روند صعودی زمانی می آید که خط شاخص توزیع تجمع در زمان حجم زیاد افزایش می یابد. این بدان معنی است که انباشت در حال انجام است ، که احتمالاً منجر به افزایش قیمت امنیت خواهد شد.

ب) تأیید روند ADL Bearish

سیگنال تأیید روند نزولی زمانی صورت می گیرد که خط شاخص توزیع تجمع در زمان حجم زیاد کاهش می یابد. این سیگنال زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش باشد.

این دو سیگنال برای موفقیت نوسانگر شاخص توزیع تجمع بسیار مهم هستند. معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود و خروج در نمودار استفاده می کنند تا بتوانند در روند نوظهور و خروج در لحظه مناسب حرکت کنند.

2. واگرایی ADL

واگرایی ADL یکی دیگر از ویژگی های مهم شاخص تجمع/توزیع است. بر اساس پتانسیل آنها دو نوع واگرایی ADL وجود دارد:

الف) واگرایی صعودی ADL

برای به دست آوردن واگرایی صعودی ADL ، باید چند مورد را در نمودار شناسایی کنیم. اولین چیزی که شما نیاز دارید اقدام قیمت نزولی است. دوم ADL در حال افزایش است. اینها یک سیگنال صعودی قوی در نمودار ایجاد می کنند.

ب) واگرایی ADL نزولی

برای به دست آوردن واگرایی ADL نزولی ، ما باید دقیقاً تنظیم مخالف را شناسایی کنیم. ما می خواهیم عملکرد قیمت صعودی را با کاهش ADL شناسایی کنیم. اینها یک سیگنال نزولی قوی در نمودار ایجاد می کنند.

3. در مورد میزان تعادل و توزیع تجمع

قبل از بحث در مورد سیگنال های تجاری ارائه شده توسط OBV ، ابتدا تفاوت های بین شاخص ها را توضیح دهم.

به همین ترتیب ، Obv تقریباً به همان روشی که نشانگر توزیع تجمع است ، به نظر می رسد و سیگنال های ارائه شده به همان روش تفسیر می شوند.

با این حال ، این دو شاخص گاهی اوقات می توانند متفاوت باشند. ADL می تواند به سمت بالا حرکت کند ، در حالی که Obv می تواند به سمت پایین حرکت کند.

بنابراین ، چرا اگر هر دو حجم مبتنی بر حجم باشند ، این دو شاخص واگرایی می کنند؟

پاسخ این سؤال به دلیل تفاوت در فرمول این شاخص ها است. ADL جریان نزدیک را با جریان زیاد و جریان کم جریان مقایسه می کند. OBV جریان نزدیک را با نزدیک قبلی مقایسه می کند.

اما ، سوال واقعی این است که سهام پس از پدیدار شدن واگرایی چه مسیری خواهد داشت؟

ابتدا ببینید که آیا سهام گرایش دارد یا خیر. در مرحله بعد ، اگر حجم بالایی برای پشتیبانی از این حرکت وجود داشته باشد ، اعتبار این روند زیاد است.

در اینجا ما یک واگرایی کلاسیک بین Obv و ADL داریم. این دو خط از ایجاد واگرایی عبور می کنند. خوشبختانه ، این روند نزولی است و با حجم معاملات نسبتاً بالایی تأیید می شود. بنابراین ، ما یک سیگنال نزولی در نمودار دریافت می کنیم.

الف) سیستم تجارت توزیع انباشت با Obv

اکنون بیایید در مورد قوانین معاملات موجود هنگام تجارت با ADL و حجم تعادل بحث کنیم:

ورود تجارت ADL و Obv

هنگامی که یک سیگنال تطبیق بین دو شاخص دریافت می کنید ، همراه با حجم معاملات بالاتر ، یک تجارت وارد کنید.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، وارد تجارت در جهت روند می شوید.

ADL و Obv از دست دادن

برای تعیین مکان مناسب برای سفارش S/L ، باید از قوانین استاندارد اقدام قیمت استفاده کنید.

اگر وارد تجارت طولانی می شوید ، باید قبل از سیگنال تجارت پشتیبانی پیدا کنید. سپس از دست دادن توقف خود در زیر قرار می دهید. اگر کوتاه می روید ، دقیقاً برعکس انجام می دهید. یک سطح مقاومت را که قبل از سیگنال ایجاد شده است پیدا کنید و ترتیب توقف خود را بالاتر از این سطح قرار دهید.

اهداف سود با استفاده از ADL و Obv

اگر ADL و OBV در حجم زیاد در حال افزایش هستند ، باید تجارت طولانی خود را حفظ کنید.

برعکس ، اگر ADL و OBV در حال کاهش باشند ، باید کوتاه بمانید. با این حال ، هنگامی که شاخص ها در جهت مخالف تغییر می کنند ، اکنون زمان آن رسیده است که سود خود را بگیرید و از تجارت خارج شوید.

نمونه استراتژی توزیع انباشت

حال بیایید به یک استراتژی نزدیک شویم که این قوانین را در یک سیستم معاملاتی کامل ترکیب کند.

استراتژی تجارت توزیع انباشت

به عنوان مثال ، ما نمودار 2 دقیقه ای آمازون را از ماه آگوست داریم.

اول از همه ، نمودار با دامنه ای از سمت چپ شروع می شود. شاخص های ADL و Obv در قسمت فوقانی متمرکز شده اند. ناگهان ، قیمت کاهش می یابد.

در عین حال ، دو شاخص نیز در حالی که حجم در حال افزایش است ، کاهش می یابد. کاهش در شاخص ها سیگنال کوتاهی در نمودار به شما می دهد. از حجم فزاینده برای تأیید اعتبار سیگنال استفاده می شود.

زمان کوتاه آمازون

بنابراین ، ما AMZN کوتاه هستیم.

ضرر توقف برای این تجارت باید بالاتر از آخرین مقاومت قبل از کاهش قیمت قرار گیرد. این منطقه از دست دادن با خط افقی قرمز در نمودار برجسته می شود.

پس از فروش AMZN ، قیمت شروع به کاهش می کند. این افت آنقدر قوی است که سهام حتی 4 دوره را پس از ورود به بازار فاصله می دهد.

در حقیقت ، در وسط روند نزولی ، دو شاخص وارد یک مرحله دامنه می شوند. ما سطح دامنه را با دو خط سیاه در منطقه ای که شاخص ها در آن ترسیم شده اند ، تشریح می کنیم.

در عین حال ، حجم نیز در حال کاهش است. سپس دو شاخص شروع به افزایش می کنند و خط نشانگر توزیع انباشت سهام سطح بالایی از دامنه را می شکند. در همان لحظه ، عمل قیمت یک شمع صعودی بزرگتر ایجاد می کند. ما می توانیم از این شمع برای خروج از تجارت کوتاه خود استفاده کنیم. ببینید که قیمت بعد از آن جهت ها را تغییر می دهد.

اکنون بیایید یک نمونه تجاری از واگرایی بین شاخص های ADL و OBV را مرور کنیم:

در بالا نمودار 2 دقیقه ای اوراکل را مشاهده می کنید.

در نتیجه افت ، قیمت برای ورود به یک روند صعودی تلاش می کند. این دو شاخص تا زمان عبور از یکدیگر به سمت یکدیگر حرکت کرده اند.

تعامل (دایره سبز) توسط خطوط قرمز و سبز در منطقه نشانگر نشان داده شده است. در عین حال ، حجم معاملات در حال افزایش است.

از آنجا که قیمت در تلاش برای ورود به یک روند صعودی است ، ما در این جهت تجارت می کنیم. ما بلافاصله پس از متقاطع دو شاخص ، تجارت طولانی را باز می کنیم.

در تجارت متوقف شوید

بنابراین ، توقف این تجارت باید در زیر پایین ایجاد شده در ابتدای وارونگی روند قرار گیرد. بنابراین ، محل توقف با خط افقی قرمز نشان داده شده است.

افزایش قیمت پس از آن با افزایش حجم ادامه می یابد.

ناگهان ، اوراکل در جهت صعودی منفجر می شود. این افزایش سریع است و فقط توسط دو شمع موجود است. در عین حال ، دو شاخص نیز افزایش و به مقادیر نسبتاً بالایی می رسند. سپس ADL و Obv شروع به ریزش می کنند ، که در مربع قرمز نشان داده شده است.

در حالی که شاخص ها در حال سقوط هستند ، حجم آن نیز افت چشمگیر دارد. این سیگنالی است که ما منتظر تأیید برای خروج از تجارت خود بودیم.

نتیجه

1. شاخص توزیع انباشت یک نوسان ساز مبتنی بر حجم است.
2. این شامل یک خط واحد است که در بالا و زیر سطح صفر نوسان دارد.
3. محاسبه توزیع انباشت شامل سه فرمول است:

• MFM = ((نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)) / (بالا - پایین)
• MFV = MFM x حجم در دوره
• ADL = دوره قبلی ADL + MFV فعلی

1. 4 نکته در مورد نحوه استفاده از شاخص توزیع انباشت برای سیگنال های تجاری عبارتند از:

• تأیید روند صعودی
• تأیید روند نزولی
• واگرایی صعودی
• واگرایی نزولی

قوانین تجارت

1. سه قانون مهم برای تجارت با ADL و OBV عبارتند از:

• هنگامی که سیگنال های تطبیق پیدا می کنید ، تجارت را باز کنید. اگر این دو شاخص در طول حجم زیاد یا فزاینده متناقض باشد ، تجارت را در جهت روند باز کنید.
• یک توقف بالاتر از/فراتر از سطح پشتیبانی/مقاومت ایجاد شده قبل از سیگنال قرار دهید.
• تا زمانی که این دو شاخص از تصمیم معاملاتی شما حمایت کنند ، در تجارت بمانید.

سرانجام ، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از نشانگر توزیع انباشت ، این فیلم را در YouTube بررسی کنید. این فیلم به جزئیات بسیار خوبی در مورد نحوه تفسیر سیگنال ها از شاخص می پردازد.