هزینه شاخص بهره وری مالمویستی در محیط غیر رقابتی قیمت در تجزیه و تحلیل پاکت داده و استفاده از آن در معاملات بورس اوراق بهادار ایران

شاخص Malmquist (MI) ابزاری برای تجزیه و تحلیل بهره وری است. با توجه به اهمیت آن ، پیشنهادات و مطالعات مختلفی در مورد شاخص بهره وری مالمویستی (CMPI) با توجه به شرایط موجود واحدهای تصمیم گیری (DMU) و داده های موجود ارائه شده است. تحقیقات حاضر با هدف ارائه CMPI در یک محیط غیر رقابتی که در آن داده های قیمت از یک واحد ارزیابی به دیگری تغییر می کند. با توجه به کمبود راندمان هزینه فارل (1957) و همچنین مدل راندمان هزینه ارائه شده توسط Tone (2002) ، و با بهره گیری از ایده تغییر بهره وری DMU در دوره های زمانی مختلف ، ما شاخص بهره وری مالکویست را در حضور ارائه دادیماز قیمت های غیر یکسان برای DMU های مختلف ، ما داده های بورس اوراق بهادار ایران را با استفاده از شاخص بهره وری مالمویستی هزینه فوق الذکر ارزیابی می کنیم

کلید واژه ها

• تحلیل پوششی داده ها
• راندمان هزینه
• شاخص بهره وری Malmquist
• فضای غیر رقابتی
• بورس اوراق بهادار

منابع

[1]: Afsharian ، M. ، & Ahn ، H. (2015). شاخص کلی Malmquist: یک رویکرد جدید برای اندازه گیری تغییرات بهره وری در طول زمان. سالنامه های تحقیقات عملیات ، 226 (1) ، 1-27 ، doi: 10. 1007/S10479-014-1668-5.

[2]: Althin ، R. (2001). اندازه گیری تغییرات بهره وری: دو رویکرد شاخص Malmquist. مجله تجزیه و تحلیل بهره وری ، 16 (2) ، 107-128 ، doi: 10. 1023/a: 1011682625976.

[3]: Agah ، M. ، Malekpoor ، H. ، Bagheri ، A. ، با بررسی تأثیر محدودیت های مالی و سطوح مختلف هزینه نمایندگی بر کارآیی سرمایه گذاری. پیشرفت در امور مالی ریاضی و برنامه ها ، 2017 ، 2 (4) ، ص 31-47. doi: 10. 22034/amfa. 2017. 536264

[4]: غارها ، D. W. ، Christensen ، L. R. ، & Diewert ، W. E. (1982). نظریه اقتصادی تعداد شاخص ها و اندازه گیری ورودی ، خروجی و بهره وری. اقتصاد سنجی: مجله انجمن اقتصادسنجی ، 1393-1414 ، doi: 10. 2307/1913388.

[5]: Chaes . A ، Cooper . W. W ، & Rhodes . E.(1978)."از کارآیی واحدهای تصمیم گیری. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی". 2،429-4410 ، doi: 10. 1016/0377-2217 (78) 90138-8.

[6]: کوپر ، دبلیو دبلیو. (2007). سیفوردLM and Tone ، K. (2000) تجزیه و تحلیل پاکت نامه داده ها: یک متن جامع با مدل ها ، برنامه ها ، منابع و نرم افزار DEA-S-Solver ، doi: 10. 4236/ajor. 2016. 62015.

[7]: Dibachi ، H. ، Behzadi ، M. H. ، Izadikhah ، M. ، مدل DEA چند برابر تصادفی برای اندازه گیری کارآیی و رتبه بندی DMU ها تحت فناوری VRS ، مجله علوم و فناوری هندی ، 2014 ، 7 (11) ، P. 1765-1773. doi: 10. 17485/ijst/2014/v7i11. 19

[8]: Emrouznejad ، A. ، Rostamy-Malkhalifeh ، M. ، Hatami-Marbini ، A. ، Tavana ، M. ، & Aghayi ، N. (2011). شاخص بهره وری مالمویستی کلی با داده های فازی و بازه. مدل سازی ریاضی و رایانه ، 54 (11-12) ، 2827-2838 ، doi: 10. 1016/j. mcm. 2011. 07. 003.

[9]: فارل ، م. جی (1957). اندازه گیری راندمان تولیدی. مجله انجمن سلطنتی. سری (عمومی) ، 120 (3) ، 253-290 ، doi: 10. 2307/2343100.

[10]: Fuentes ، H. J. ، Grifell-Tatjé ، E. ، & Perelman ، S. (2001). یک رویکرد عملکرد فاصله پارامتری برای برآورد شاخص بهره وری Malmquist. مجله تجزیه و تحلیل بهره وری ، 15 (2) ، 79-94 ، doi: 10. 1023/a: 1007852020847.

[11]: Grifell-Tatjé ، E. ، & Lovell ، C. K. (1999). شاخص بهره وری مالمویستی عمومی. بالا ، 7 (1) ، 81-101 ، doi: 10. 1155/2013/607190.

[12]: Izadikhah ، M. ، Farzipoor Saen ، R. ، رتبه بندی تأمین کنندگان پایدار توسط تجزیه و تحلیل پاکت نامه وابسته به متن. Ann Oper Res ، 2020 ، 293 ، p. 607-637 ، doi: 10. 1007/S10479-019-03370-4

[13]: Kao ، C. (2017). اندازه گیری و تجزیه شاخص بهره وری Malmquist برای سیستم های تولید موازی. امگا ، 67 ، 54-59 ، doi: 10. 1016/j. omega. 2016. 04. 001.

[14]: Kao ، C. ، & Hwang ، S. N. (2014). راندمان چند دوره ای و شاخص بهره وری Malmquist در سیستم های تولید دو مرحله. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، 232 (3) ، 512-521 ، doi: 10. 1016/j. ejor. 2013. 07. 030.

[15]: Karbasi Yazdi ، H. ، Mohammadian ، M. ، تأثیر شاخص های سودآوری بر ساختار سرمایه شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت در امور مالی ریاضی و برنامه ها ، 2017 ، 2 (3) ، ص 1-11. doi: 10. 22034/amfa. 2017. 533085

[16]: Lozano-Vivas ، A. ، & Humphrey ، D. B. (2002). تعصب در شاخص Malmquist و عملکرد هزینه اندازه گیری بهره وری در بانکداری. مجله بین المللی اقتصاد تولید ، 76 (2) ، 177-188 ، doi: 10. 1016/S0925-5273 (01) 00162-1.

[17]: Nishimizu ، M. ، & Page ، J. M. (1982). رشد بهره وری کل ، پیشرفت تکنولوژیکی و تغییر کارایی فنی: ابعاد تغییر بهره وری در یوگسلاوی ، 78- 1965. مجله اقتصادی ، 92 (368) ، 920-936 ، doi: 10. 2307/2232675.

[18]: Malmquist ، S. (1953). شماره های فهرست و سطوح بی تفاوتی. Trabajos de Estadística ، 4 (2) ، 209-242 ، doi: 10. 1007/BF03006863.

[18]: Maniadakis ، N. ، & Tanassoulis ، E. (2004). شاخص بهره وری Malmquist هزینه. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، 154 (2) ، 396-409 ، doi: 10. 1016/S0377-2217 (03) 00177-2.

[19]: Orea ، L. (2002). تجزیه پارامتری یک شاخص بهره وری مالمویستی تعمیم یافته. مجله تجزیه و تحلیل بهره وری ، 18 (1) ، 5-22 ، doi: 10. 1023/a: 1015793325292.

[19]: Rezaei ، N. ، Elmi ، Z. ، مدل های مالی رفتاری و تعصبات رفتاری در پیش بینی قیمت سهام. پیشرفت در امور مالی ریاضی و برنامه ها ، 2018 ، 3 (4) ، ص 67-82. doi: 10. 22034/amfa. 2019. 576127. 1118

[20]: Tanassoulis ، E. ، Shiraz ، R. K. ، & Maniadakis ، N. (2015). یک شاخص بهره وری Malmquist Costress Caption Performance Performance. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، 241 (3) ، 796-805 ، doi: 10. 1016/j. ejor. 2014. 09. 002.

[20]: Tohidi ، G. ، Razavyan ، S. ، & Tohidnia ، S. (2012). شاخص بهره وری مالمویستی هزینه جهانی با استفاده از تجزیه و تحلیل پاکت نامه داده ها. مجله انجمن تحقیقات عملیاتی ، 63 (1) ، 72-78 ، doi: 10. 1057/jors. 2011. 23.

[21]: Tohidi ، G. ، & Razavyan ، S. (2013). شاخص بهره وری سود جهانی سود دایره ای در تجزیه و تحلیل پاکت نامه داده ها. مدل سازی ریاضی کاربردی ، 37 (1-2) ، 216-227 ، doi: 10. 1016/j. apm. 2012. 02. 026.

[22]: Tone . K ، (2002) ، "Caso Strang از هزینه و کارآیی اختصاصی در DEA". مجله تحقیقات opreational Sociely 53 ، صص1225-1231 ، doi: 10. 1057/palgrave. jors. 2601438.

[23]: Tone ، K. ، Toloo ، M. ، Izadikhah ، M. ، یک اندازه گیری مبتنی بر کارآیی مبتنی بر SLACKS در تجزیه و تحلیل پاکت نامه ، مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، 2020 ، 287 (2) ، ص 560-571، doi: 10. 1016/j. ejor. 2020. 04. 019.

[24]: Tone ، K. ، & Tsutsui ، M. (2007). تجزیه راندمان هزینه و کاربرد آن در مقایسه ابزارهای الکتریکی ژاپنی و ایالات متحده. علوم برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی ، 41 (2) ، 91-106 ، doi: 10. 1016/j. seps. 2005. 10. 007.

[25]: Walheer ، B. (2018). تفکیک شاخص بهره وری مالی با ورودی های خاص و خروجی. امگا ، 75 ، 1-12 ، doi: 10. 1016/j. omega. 2017. 01. 012.

[26]: Wang ، Y. M. ، & Lan ، Y. X. (2011). اندازه گیری شاخص بهره وری Malmquist: یک رویکرد جدید مبتنی بر تجزیه و تحلیل پاکت داده های دو مرز. مدل سازی ریاضی و رایانه ، 54 (11-12) ، 2760-2771 ، doi: 10. 1016/j. mcm. 2011. 06. 064.

[27]: یو ، م. م. (2007). تغییر بهره وری ظرفیت و تغییر بهره وری ورودی متغیر: تجزیه جدید شاخص بهره وری Malmquist. ریاضیات و محاسبات کاربردی ، 185 (1) ، 375-381 ، doi: 10. 1016/j. amc. 2006. 06. 113.