میانگین حرکت بدنه توضیح داد - نحوه استفاده از آن در تجارت

بهترین شاخص های معاملاتی در آنجا برخی از شباهت های کلیدی ، از جمله توانایی کاهش تاخیر ، از بین بردن نویز ، پاسخگویی به تغییرات بازار و موارد دیگر را به اشتراک می گذارند. میانگین حرکت بدنه (HMA) مورد علاقه بسیاری از معامله گران است. این یک شاخص متوسط در حال حرکت است که به همه این کارهای اساسی کمک می کند. همچنین تفسیر ساده و ساده است. این راهنما به ویژگی های HMA متمرکز است. ما به چگونگی محاسبه آن و بهترین راه برای استفاده از آن هنگام تجارت خواهیم پرداخت. بیایید ببینیم که چگونه میانگین حرکت بدنه می تواند به شما کمک کند تا یک معامله گر بهتر شوید.

فهرست مطالب پنهان

میانگین حرکت بدنه چیست؟

میانگین حرکت بدنه (HMA) یک شاخص روند جهت است. هدف آن ارائه اطلاعات بیشتر در مورد کیفیت بالاتر برای کسانی است که استراتژی معاملاتی آنها به حاشیه باریک در حرکات قیمت یک ساز بستگی دارد.

شاخص متوسط حرکت بدنه ترکیبی از میانگین های متحرک وزنی (WMA) است. این تغییرات قیمت اخیر نسبت به موارد قدیمی تر را در اولویت قرار می دهد. نتیجه یک میانگین متحرک است که پویا و در عین حال صاف است و می تواند به شناسایی روند غالب بازار کمک کند. برخی از معامله گران نیز از سیگنال های ورود و خروج خود از شاخص استفاده می کنند.

آلن هال ، یک معامله گر ، ریاضیدان و متخصص فناوری اطلاعات HMA را در سال 2005 توسعه داد. در روز ، وی ابزار تجارت فنی را با ادعای زیر معرفی کرد:

"این تقریباً تاخیر را از بین می برد و می تواند همزمان هموار سازی را بهبود بخشد."

امروزه ، معامله گران نوسان و بلند مدت آن را برای مکمل سایر شاخص ها یا تأیید سیگنال های معاملاتی با تکنیک های مختلف تجزیه و تحلیل عمیق اعمال می کنند.

در واقعیت ، هیچ چیز خاصی در مورد HMA وجود ندارد. این فقط یک تغییر از میانگین های متحرک دیگر است (به عنوان مثال SMA). با این حال ، این هنوز یک ابزار قوی برای معامله گران است زیرا یک خط صاف ایجاد می کند که کار با آن را آسان می کند.

همانطور که مشاهده می کنید ، هیچ چیز متفاوت از نحوه ظاهر شدن سایر شاخص های متوسط در حال حرکت در یک نمودار وجود ندارد. ممکن است HMA هنگام به تصویر کشیدن روندهای صعودی یا نزولی از رنگهای مختلف در بعضی از سیستم عامل ها استفاده کند.

قبل از اینکه به استراتژی های معاملاتی بپردازیم می توانید با HMA استفاده کنید ، باید یک دقیقه وقت بگذاریم تا روی بهترین بازه های زمانی برای HMA و تأثیر آنها بر ظاهر و سیگنال های نشانگر تمرکز کنیم. اگر دوره طولانی تری را انتخاب کنید ، می توانید از HMA برای شناسایی موثرتر روندها استفاده کنید ، و این یک انتخاب بهتر برای معاملات بلند مدت است. از طرف دیگر ، دوره های کوتاه تر می تواند برای معامله گران روزانه که می خواهند حرکات قیمت را ضبط کنند ، در زمان واقعی آشکار شوند. معمولاً هنگام استفاده از HMA دوره کوتاه تر ، سیگنال های ورودی در درجه اول در جهت روند غالب قرار دارند.

استراتژی های متوسط تجارت در حال حرکت

به گفته هال ، سیگنال های نشانگر هنگام استفاده از آنها برای سیگنال های جهت دار و نه برای کراس اوورها کارآمد هستند (یعنی وقتی یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور می کند). دلیل این امر این است که احتمالاً متقاطع با تاخیر تحریف می شوند. درعوض ، او توصیه می کند برای شناسایی ورودی ها و خروج ها به نقاط عطف مراجعه کنید.

بر این اساس ، استراتژی هایی که می توانید با میانگین حرکت بدنه استفاده کنید به همان اندازه ساده است که دریافت می کنند:

• خرید وقتی HMA روشن می شود
• وقتی HMA پایین می آید بفروشید

HMA برای استفاده بسیار ساده است. اصول آن ریشه در یک مفهوم اساسی دارد - اگر شاخص افزایش یابد ، روند غالب نیز در حال افزایش است. بنابراین ، می توانید طولانی بروید. از طرف دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را در آغوش می گیرد و نشانگر نیز شروع به پایین آمدن می کند ، این ممکن است فرصتی مناسب برای کوتاه رفتن باشد.

میانگین حرکت هال در مقابل سایر میانگین های متحرک

میانگین حرکت بدنه بسیار شبیه به سایر میانگین های متحرک در نحوه تفسیر آنها است. با این حال ، برای بهبود نقص اصلی آنها طراحی شده است. یعنی ناتوانی آنها در جداسازی نویز بازار و جلوگیری از تأخیر. به همین دلیل است که تفاوت اصلی بین HMA و سایر میانگین های متحرک در این است که سریعتر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد و می تواند به تأیید یک روند یا سیگنال تغییر قیمت در زمان مناسب کمک کند.

به عبارت دیگر ، فواید جهانی HMA این است که سیگنال سریع تری را در یک خط بصری نرم تر فراهم می کند. این به مراتب برتر از سایر میانگین های متحرک دیگر است زیرا این یک ماشه بسیار کارآمد با تأخیر است.

مانند سایر میانگین های متحرک ، HMA همچنین به شما امکان می دهد تا مدت زمان مشاهده شده را تنظیم کنید. شما می توانید در هنگام تجزیه و تحلیل شرایط بازار ، این شاخص را به تاریخچه قیمت تغییر دهید.

حال ، بیایید به تفاوت های اصلی بین HMA و پسر عموی آن ، میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) شیرجه برویم تا ببینیم چه چیزی باعث متفاوت شدن آنها می شود:

میانگین حرکت ساده

میانگین حرکت ساده (SMA) اساسی ترین نوع میانگین متحرک است. علیرغم اینکه یکی از ستون های تحلیل فنی است ، به دلیل سادگی ، اشکالاتی دارد. این اشکال نشان می دهد که چرا میانگین های مختلف در حال حرکت وجود دارد. همه آنها سعی می کنند مسئله خاصی را با سیگنال های شاخص ، اثربخشی یا مورد استفاده برطرف کنند.

SMA ساده ترین میانگین متحرک برای ساخت آن است که تمام آنچه را که در نظر می گیرد متوسط قیمت در یک دوره خاص است. این شاخص اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می شود. اگر در حال حرکت باشد ، روند همان کار را انجام می دهد. اگر نشانگر در حال کاهش باشد ، حرکت نیز چنین است.

معامله گران اغلب از SMA 200 بار به عنوان پروکسی برای روند بلند مدت استفاده می کنند. از طرف دیگر ، برای درک پویایی میانی مدت ، آنها معمولاً به SMA 50 بار تکیه می کنند.

از بین تمام شاخص های متوسط در حال حرکت ، SMA بیش از حد از تاخیر قیمت رنج می برد. در حالی که معامله گران سعی می کنند با استفاده از دوره های طولانی تر ، این مسئله را نفی کنند ، به هزینه معرفی تاخیر بیشتر بین SMA و منبع می رسد.

HMA با توجه به اینکه این مزیت اول را به بازرگانان می دهد ، که SMA نمی تواند به آن می دهد ، بسیار برتر است.

نمودار زیر تفاوت بین HMA (خط آبی) و SMA (خط زرد) را نشان می دهد. همانطور که می بینیم ، اولی بسیار نرم تر است و قیمت آن را بسیار نزدیک دنبال می کند.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) شبیه به میانگین حرکت ساده (SMA) است. هر دو جهت روند را در یک دوره خاص اندازه گیری می کنند و نحوه تفسیر سیگنال های آنها نیز نسبتاً مشابه است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع مشکل با تاخیر بیش از حد SMA که از آن رنج می برد ، طراحی شده است. تفاوت بین هر دو شاخص در این است که ، در حالی که SMA به طور متوسط داده های قیمت را محاسبه می کند ، EMA وزن بیشتری را برای داده های جدیدتر اعمال می کند. در حالی که اولویت بندی دوره های اخیر یک استراتژی مناسب است ، هنوز هم با نیازهای معامله گران حساس به زمان کاملاً مطابقت ندارد.

HMA از مزیت اصلی EMA استفاده می کند. بسیار سریعتر و نرم تر از SMA است. در حالی که EMA بخشی از تاخیر SMA را از بین می برد ، HMA تقریباً همه آن را تا جایی از بین می برد که تأثیر آن ناچیز باشد. علاوه بر این ، روند هموار سازی خط را نیز بهبود می بخشد.

مثال زیر مقایسه بین HMA (خط آبی) و EMA (خط سبز) را نشان می دهد. در حالی که EMA بسیار نزدیک به قیمت SMA است ، اما نسبت به HMA نسبت به پویایی بازار بسیار کمتر پاسخگو است.

میانگین متحرک وزنی

سومین حرکت متحرک در این سری ، میانگین متحرک وزنی (WMA) ، نسخه پیشرفته ای از EMA است. این باعث می شود اطلاعات قیمت اخیر و کمتر در داده های قدیمی تر وزن بیشتری داشته باشد. برای انجام این کار ، محاسبه WMA قیمت هر نوار را با ضریب وزنی ضرب می کند. در نتیجه ، شاخص بسیار انعطاف پذیر تر از EMA و SMA است. با این حال ، این یک بار دیگر هیچ تطبیقی برای HMA و پاسخگویی آن نیست.

مثال زیر تفاوت بین هر دو شاخص را هنگام ترسیم در همان نمودار نشان می دهد. HMA (خط آبی) قیمت را بسیار نزدیکتر از WMA (خط بنفش) ردیابی می کند.

مشابه سایر میانگین های متحرک دیگر ، از WMA برای تعیین جهت روند استفاده می شود. معامله گران از آن برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند (خرید وقتی قیمت نزدیک یا زیر WMA می رسد و در هنگام صعود به آن در نزدیکی یا بالای آن می فروشد).

به طور خلاصه ، در حالی که WMA نسبت به SMA و EMA نسبت به تغییرات قیمت بسیار حساس تر است ، اما هنوز هم نسبت به HMA پاسخگوتر است.

افکار نهایی

میانگین حرکت بدنه (HMA) یک شاخص نسبتاً جامع برای معاملات روز است. در حالی که بسیاری آن را به اندازه کافی قدرتمند می دانند که به عنوان یک شاخص مستقل کار کنند ، همیشه بهتر است توانایی پیش بینی آن را با سایر شاخص ها مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا دامنه متوسط واقعی (ATR) تکمیل کنید.

هنگامی که به طور خاص به میانگین حرکت می رسد ، در حالی که HMA ممکن است کامل ترین ، پاسخگو ، تاخیر و مقاوم در برابر سر و صدا در بین همه باشد ، لزوماً گلوله نقره ای نیست. علاوه بر این ، این واقعیت که پاسخگوتر است ممکن است یک شمشیر دو لبه باشد. از یک طرف ، می تواند روندها را زودتر مشخص کند ، اما از طرف دیگر ، می تواند بیشتر از سایر میانگین های متحرک ، شلاق را نیز تجربه کند.

برای بسته بندی ، HMA یک نشانگر عالی برای تکمیل آرسنال تجارت فنی شما است اگر می دانید چگونه از آن استفاده کنید و زمان لازم برای تسلط بر درخواست خود را در یک شبیه ساز معاملات انجام دهید.

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.