سودآوری بازار سهام ایران بر اساس قوانین معاملاتی تحلیل تکنیکال

در این تحقیق بر تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران بر اساس قوانین میانگین متحرک تمرکز شده است. بورس اوراق بهادار تهران در خاورمیانه به یک بازار هیجان انگیز و رو به رشد تبدیل شده است که در آن سرمایه گذاران فردی و نهادی بیش از 420 شرکت را معامله می کنند. در تلاشی برای بررسی توانایی کسب بازده اضافی با بهره برداری از قوانین میانگین متحرک، میانگین بازده سالانه میانگین متحرک نمایی و استراتژی های میانگین متحرک ساده با بازده سالانه تولید شده توسط استراتژی خرید و نگه داری ساده مقایسه شد. یافته های مبتنی بر روش های آزمون فرضی فاصله اطمینان زوجی نشان می دهد که قاعده میانگین متحرک قابلیت بیشتری در پیش بینی بازار تهران دارد و استفاده از تکنیک پیشنهادی بازده مازادی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. بر اساس یافته ها، چنین نتیجه گیری می شود که بازار سرمایه تهران فرصت های زیادی برای اعمال چنین تکنیکی برای افزایش بازدهی و تنوع پرتفوی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا حساب کاربری خود را وارد کنید

سودآوری بازار سهام ایران بر اساس قوانین معاملاتی تحلیل تکنیکال

در این تحقیق بر تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران بر اساس قوانین میانگین متحرک تمرکز شده است. بورس اوراق بهادار تهران در خاورمیانه به یک بازار مهیج و رو به رشد تبدیل شده است که در آن سرمایه گذاران فردی و نهادی بیش از 420 شرکت را معامله می کنند. در تلاش برای بررسی توانایی کسب بازده اضافی با استفاده از قوانین میانگین متحرک، میانگین a.

سودآوری مومنتوم و استراتژی های متضاد بر اساس حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران: مقایسه بازارهای نوظهور

در این مطالعه سودآوری استراتژی های متضاد و مومنتوم در میان مدت بر اساس حجم معاملات مورد معامله قرار گرفت. سهام در ابتدا به سه بخش (بالا، متوسط و پایین) طبقه بندی شدند. سپس رابطه بین بازده مازاد با سه مولفه ریسک مقطعی، اثر سرب- تاخیر و الگوی سری زمانی بر اساس رویکرد جگادش و تیتمن مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی سودآوری قوانین فنی معاملات در بورس اوراق بهادار تهران - رویکرد بوت استرپ

سودآوری فنی معاملات در بورس اوراق بهادار آتن

هدف از این مقاله بررسی عملکرد قوانین فنی خاص در بورس اوراق بهادار آتن (ASE) است. به طور خاص ، ما بیشتر مورد بررسی و اصلاح برای روش شناسی Brock ، Lakonishok و Lebaron (1992) قرار می گیریم ، و پیدا کردن اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی که حاوی قدرت پیش بینی قابل توجهی برای بازده ASE است. علاوه بر این ، ما یکی از محبوب ترین معاملات RU را آزمایش می کنیم.

دو عامل تجارت سهام: ساخت بازار و تجزیه و تحلیل فنی

اطلاعات در حال تحول در حال تحول ، قدرت و توانایی های موجود در زمان واقعی را در بازار Sto K به ارمغان آورده است. معاملات خودکار Sto K از هر دو افراد بزرگ omputer و تجارت ، علاقه زیادی را به خود جلب می کند ، این امر قول می دهد توانایی برتر در یک بازار تجارت را نسبت به هر معامله گر شخصی فراهم کند. استراتژی های معاملاتی پیشنهاد شده است و از چشم اندازهای Arti ارائه شده است.

کشف قانون تجارت بازار سهام با استفاده از اکتشافی نمودار فنی

در این مطالعه موردی در مهندسی دانش و داده کاوی ، ما یک تشخیص دهنده را برای دو نوع اکتشافی نمودار فنی Thèbull ¯ag اجرا می کنیم و از این تشخیص دهنده برای کشف قوانین تجارت در فهرست کامپوزیت NYSE استفاده می کنیم. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که این قوانین مؤثر هستند. س 2002 Elsevier Science Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.