درس 8 – استفاده عملی از نمودارهای دلتا تجمعی

در حالی که من نمی خواهم شما را با اطلاعات غرق کنم. منصفانه است که من در مورد یکی دیگر از مؤلفه هایی که استفاده می کنم نظر بدهم - نمودار دلتا تجمعی. در زیر مقاله ای در مورد دلتای تجمعی برای Trade2Win نوشته شده است (http://www. trade2win.com/section/articles/1670-trading-cumulative-delta-indicator)

قبل از خواندن این مطلب، آنچه را که در مورد این بازار چهار طرفه بحث کردیم را در نظر بگیرید. دلتای تجمعی می تواند دید سطح بالاتری از فعالیت های فروشندگان بازار در مقابل خریداران بازار به شما بدهد، اما نمی توانید این واقعیت را نادیده بگیرید که افراد دارای سفارش های محدود که این معاملات را انجام می دهند به همان اندازه مهم هستند.

ابزار Cumulative Delta که من استفاده می کنم توسط شخصی به نام "Gomi" ساخته شده است. این ابزار به صورت رایگان از بخش Elite فروم Futures. io در دسترس است. برای پیوستن به انجمن هزینه کمی وجود دارد، اما فقط برای این منبع ارزش پول را دارد. توجه داشته باشید که من به هیچ وجه با Futures. io مرتبط نیستم اما در آنجا عضو هستم.

مقاله تجارت با «شاخص» دلتا تجمعی

در حالی که معمولاً وقتی اولین قدم های ساده لوحانه ام در دنیای تجارت و اندیکاتورهای موجود در نمودارهایم را به یاد می آورم می لرزم، یک شاخص وجود دارد که احساس می کنم از بقیه جداست. این بر اساس قیمت نیست و بنابراین نشان دهنده یک بعد اضافی برای تصمیم گیری است. من همچنین فکر می کنم که این یکی از بستگان بسیار نزدیک نوارخوانی است. در این مقاله به برخی از اصول استفاده از Cumulative Delta خواهیم پرداخت.

تئوری دلتا ساده شده

برای اینکه یک معامله در بازار اتفاق بیفتد، ما به دو چیز نیاز داریم - خریدار و فروشنده. قیمت پایین نمی آید زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان است. این غیر ممکن است، برای هر خریدار باید یک فروشنده وجود داشته باشد. زمانی که فروشندگان پرخاشگر هستند و خریداران بر این باورند که فروشندگان مایلند به قیمت پایین تری رضایت دهند، قیمت کاهش می یابد. به هر حال، چرا با 10 دلار خرید کنید، در حالی که فکر می کنید بعداً می توانید با 9 دلار خرید کنید؟

همه خریداران و فروشندگان برابر نیستند. به عنوان مثال، ارائه دهندگان نقدینگی برای خرید و فروش با استفاده از سفارشات محدود، پول دریافت می کنند. برخی از افراد برای محافظت از موقعیت در بازار دیگری وارد معامله می شوند. برخی از خریداران و فروشندگان در مورد جهت گیری بازار اعتقاد راسخ دارند و برخی نه. برخی به این امید که بعداً با قیمت پایین تری دوباره بخرند می فروشند و برخی دیگر اهمیتی نمی دهند.

اگر به DOM نگاه کنیم ، پیشنهادات و پیشنهادات را خواهیم دید. اینها سفارشات محدودی هستند که منتظر "ضربه" هستند. اگر هیچ کس ضربه ای انجام ندهد ، هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر فقط سفارشات محدودی داشتیم ، احتمال اینکه ما اقدامات زیادی را نبینیم. خریداران می خواهند فروشندگان به سمت آنها بیایند و فروشندگان می خواهند خریداران به آنها بیایند و تجارت بسیار کمی انجام می شود (بله ، من این را ساده می کنم). وارد سفارش بازار شوید. سفارش فروش بازار با بالاترین پیشنهاد تجارت خواهد کرد و سفارش خرید بازار با کمترین پیشنهاد تجارت خواهد کرد. برای کاربران دلتا تجمعی ، یک سفارش بازار پرخاشگر تلقی می شود و یک ترتیب محدود به عنوان منفعل در نظر گرفته می شود. عمل شخصی که به پیشنهاد یا پیشنهاد پیشنهاد می شود یکی از فوریت های بیشتر در نظر گرفته می شود.

محاسبه دلتا تجمعی سفارشات خرید بازار است - سفارشات فروش بازار. اگر دلتا تجمعی مثبت باشد ، ما خریداران تهاجمی تری داریم. اگر منفی باشد ، ما فروشندگان تهاجمی تری داریم. این اساس تجزیه و تحلیل دلتا است.

نقص در تئوری

واقعیت این است که "پرخاشگری" در قالب سفارشات محدود به همان اندازه پرخاشگری در قالب سفارشات بازار معتبر است. به عنوان مثال ، یک دستور کوه یخ در مورد پیشنهادی که تمام سفارشات فروش بازار را جذب می کند ، یک اقدام تهاجمی است. سفارشات محدود می توانند بازار را نگه دارند اما آنها واقعاً نمی توانند بازار را به سمت بالا سوق دهند. نادیده گرفتن سفارشات محدود این است که فرض کنید معامله گران بزرگ نهادی همیشه با سفارشات بازار وارد و خروج می شوند. یک مربی تجارت در آنجا وجود دارد که ادعا می کند که معامله گران نهادی فقط همین کار را انجام می دهند. چند دقیقه نگاه کردن به DOM نشان می دهد که این مورد نیست.

پس چرا بی فایده نیست؟

با توجه به اینکه سفارشات بازار تنها شکل پرخاشگری نیست ، شما به خاطر این فکر می کنید که دلتای تجمعی هیچ ارزشی ندارد. با گذشت زمان ، خواهید دید که این مورد نیست. به عنوان مثال ، اگر یک روز دامنه را در ES (E-Mini S& P 500) تماشا می کنید ، خواهید دید که در روزهایی که بازار در نزدیکی جایی که باز شده است بسته می شود ، دلتا همان کار را انجام می دهد. این عقل سلیم است که در بازاری که به سرعت در یک جهت حرکت می کند ، مردم وارد بازار می شوند. در این زمان سفارشات به سادگی پر نمی شوند. مشاهده به ما نشان می دهد که دلتا تجمعی در واقع کاربردهای خود را دارد.

دنبال چه چیزی میگردی

دلتا تجمعی چیزی نیست که بتوانید از سیگنال های مبتنی بر قوانین و عینی استفاده کنید. وقتی بین قیمت و دلتا واگرایی وجود دارد ، نمی توانید فقط پرش کنید. دلتای تجمعی شبیه به هنر نوار خواندن است که به شما کمک می کند تا تصویری کلی از آنچه اتفاق می افتد را ترسیم کنید. دلتا تجمعی به شما در تصمیم گیری در مورد تجارت کمک می کند اما این تنها عامل نیست. نکته اصلی این است که دلتا تجمعی به طور کلی با قیمت حرکت می کند و وقتی این کار را نمی کند ، زمان توجه است.

در تصویر فوق ، می توانیم ببینیم که از نقاط A تا B ، دلتا با قیمت حرکت می کرد. در این حالت ، دلتا به تصویر اضافه می کند ، اگرچه دلتا به ما کمک کرد تا عدم خرید مشارکت در بازپرداخت ها را ببینیم. از B به C حرکت قیمت خوب است اما حرکت در دلتا کاملاً بی حالی به نظر می رسد. ما می توانیم ببینیم که باید با مشارکت بسیار کمتری به C اشاره کنیم. به عنوان یک امتیاز ، ما همچنین می توانیم ببینیم که بسیاری از بازیکنان در پایان به این حرکت پیوستند ، من مطمئن هستم که من تنها کسی نیستم که در پایان یک حرکت بالایی خریدار بوده ام اما کافی است که بگویند این موضوعبه روند نزولی فوق العاده کمک می کند (اما این برای مقاله دیگری است). به طور کلی از B تا C ، دلتا تجمعی به ما می گوید که این حرکت ضعیف است.

از C به D ، دلتا با قیمت حرکت کرد. هیچ چیز وجود ندارد که بتواند خرید را در راه پایین آمدن تأیید کند ، کاملاً برعکس ، کشش های کوچک ضعیف به نظر می رسند. حرکت از D به E جالب است ، ما برای مدتی اولین فشار اصلی را به سمت بالا داشتیم و شاهد مشارکت خوبی از خریداران بودیم که تقریباً 13،000 بازار بیشتر از فروش آنها خریداری می شود. اگر این کار را در چشم انداز حرکت کلی قرار دهیم ، این یک تغییر نسبی مناسب در دلتا است. بازگرداندن از E به F ، در حالی که شاید کمی ترسناک در لبه سمت راست انتخاب خوبی برای تجارت طولانی باشد.

خلاصه

در حالی که نظریه دلتا چند سوراخ در آن دارد ، به نظر می رسد در دنیای واقعی بازی می کند. نکته اصلی استفاده از آن به عنوان یک عامل تصمیم گیری اضافی است. به طور کلی ، من به دنبال موارد زیر خواهم بود:

- دلتا تأیید یک حرکت. دلتا و قیمت هر دو کار یکسان را انجام می دهند.

- حرکت دلتا و قیمت در همان جهت حرکت نمی کند. به عنوان مثال ، اگر می بینیم دلتا به پایین حرکت می کند اما قیمت پایین نمی رود ، پس فروش است اما هیچ واکنشی ندارد. تعداد بیشتری از افراد در بازار به فروش می رسند تا خرید در بازار اما سفارشات محدود این را جذب می کنند. اگر فروش قیمت را پایین نمی آورد ، می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت بالا برود.

- حرکت قیمت اما دلتا در همان جهت حرکت نمی کند. اگر قیمت بدون مشارکت زیاد حرکت کند ، به ما کمک می کند تا تجارت را در جهت مخالف تأیید کنیم. با این وجود ، شما به یک دلیل معتبر برای تجارت در جهت مخالف غیر از دلتا نیاز دارید. دلتا به تنهایی کافی نیست. اگر انتظار دارید که یک حرکت بالایی در یک مکان خاص به پایان برسد و خریداران تا آن زمان به شدت شرکت نمی کنند ، پس به تأیید فرضیه شما کمک می کند که قیمت به پایین بیاید.

مانند هر چیز مفید ، این تمرین را انجام می دهد. شما فقط می توانید از طریق تجربه این حرکات را در دلتا سنجید و به نظر من به بهترین وجه در لبه سمت راست نمودار انجام می شود.< Pan> - قیمت حرکت اما دلتا در همان جهت حرکت نمی کند. اگر قیمت بدون مشارکت زیاد حرکت کند ، به ما کمک می کند تا تجارت را در جهت مخالف تأیید کنیم. با این وجود ، شما به یک دلیل معتبر برای تجارت در جهت مخالف غیر از دلتا نیاز دارید. دلتا به تنهایی کافی نیست. اگر انتظار دارید که یک حرکت بالایی در یک مکان خاص به پایان برسد و خریداران تا آن زمان به شدت شرکت نمی کنند ، پس به تأیید فرضیه شما کمک می کند که قیمت به پایین بیاید.