چگونه از شاخص شاخص قدرت نسبی استفاده کنیم؟استراتژی تجاری پیشرفته RSI

وقتی نوبت به استفاده از RSI (شاخص قدرت نسبی) برای تجارت می رسد ، یک روش متداول برای این شاخص فنی که اغلب در انجمن ها مشاهده می کنید این است که وقتی RSI به قلمرو Oversold (زیر 30) می رود ، خریداری کنید و هنگام ورود به قلمرو بیش از حد بفروشید (بالاتر از 70). برخی از تغییرات این استراتژی شامل انتظار برای عبور از خط RSI از بالای 30 (برای خرید) و عبور از زیر 70 (برای فروش) است.

با این حال ، در این مقاله ، ما در حال بررسی رویکردی خواهیم بود که من سالها از تحقیقات نهادی آموخته ام. اساس این استراتژی این است که این سؤال را مطرح کنیم که چرا ما از ارزش های 30/70 برای تجارت استفاده می کنیم - چه کسی گفته است که این ارزشهای صحیح برای استفاده است؟به طور دقیق ، مقدار 30/70 بیشتر از یک اصل راهنما در مقابل یک طرح است.

اگر نه 30/70 ، پس از چه چیزی استفاده می کنید؟

در تصویر زیر می بینیم که 3 پرش گذشته زمانی رخ داده است که RSI 30 ٪ نبود ، بلکه در عوض 19. 74 ٪

آنچه از این می توانیم ببینیم این است که ارزش RSI که در آن پرش ها اتفاق می افتد ، در این بازار اتفاق می افتد در سطح 19. 74 ٪ است. این در سطح 30 ٪ نیست که بیشتر استراتژی ها روی آن تمرکز می کنند.

با توجه به این نکته ، ما می توانیم با تمرکز روی آنچه که من به عنوان "RSI واقعی" بازار می نامم ، به دنبال پرش های احتمالی بگردیم. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که RSI واقعی از بازار به بازار ، نماد به نماد و حتی بازه زمانی به بازه زمانی متفاوت است. بنابراین ، در مثال بالا (GBP/JPY ، H1) ، در این مقطع زمانی ، RSI واقعی 19. 74 ٪ است. اگر یک معامله گر بتواند این موضوع را شناسایی کند ، آنها می توانند با احتمال بالاتر که ممکن است گزاف گویی احتمالی بعدی رخ دهد ، پیش بینی کنند.

سطح اطمینان 80 ٪

قانون من این است که حداقل 80 ٪ اطمینان داشته باشم. این بدان معناست که ، در طی 5 مورد گذشته که قیمت آن گزاف گویی شده است ، 4 مورد از آنها باید در 5 ٪ از یکدیگر در RSI همزمان شوند (از آنجا که 4 از 5 5 ٪ 80 ٪ است). با اطمینان 80 ٪ اطمینان ، شما یک فرصت مناسب دارید که در ششمین بار RSI سطح RSI واقعی را لمس می کند ، آن قیمت گزاف گویی می شود. بیایید نمونه ای از این را در عمل ببینیم.

در مثال بالا ، می بینیم که در 5 مورد گذشته ، هر بار که RSI به منطقه 63 ٪ می رسید ، قیمت به خوبی کاهش می یابد. بر اساس این مشاهدات ، ما می توانیم پیش بینی کنیم که دفعه بعد RSI به منطقه 63 ٪ می رسد ، می توانیم شاهد وارونگی مربوطه در قیمت باشیم.

با گسترش نمودار ، می توانیم ببینیم که RSI به خوبی از سطح 63 ٪ معکوس شده است و مطابق با آن ، قیمت نیز به خوبی معکوس شده است.

برای بهبود بیشتر دانش خود در مورد استراتژی RSI ، روشهای مختلف را در وبینار استراتژی تجارت ما تجزیه و تحلیل کنید. فرصت های تجاری اضافی را پیدا کنید و دقت خود را با آنها بهبود بخشید ، از جمله:

• سطح Stoch/RSI پنهان
• واگرایی سهام/RSI
• سطح Stoch/RSI Breakout
• سطح RSI مورب

از چه تنظیمات RSI می توان استفاده کرد؟

من تمایل دارم با استفاده از تنظیمات 21 ، 34 ، 55 و 89 برای RSI بچرخم و فقط به استفاده از RSI 14 نپردازیم. ترفند این است که تنظیمات RSI را پیدا کنید که مناسب بازار باشد. هیچ کس نگفته است که RSI 14 تنظیم صحیح است - در واقع ، این فقط تنظیم پیش فرض است.

مهم است که ذهن خود را به این امکان باز کنید که تنظیمات پیش فرض همیشه تنظیمات صحیح نباشد. در عوض ، این وظیفه ماست که تنظیمات واقعی RSI بازار را پیدا کنیم.

اندازه نمونه شما برای سطح اطمینان 80 ٪ شما چقدر خواهد بود؟

من سعی می کنم حداقل اندازه نمونه 5 را داشته باشم. این بدان معنی است که ما به حداقل 4 از 5 از معکوس های گذشته در قیمت نیاز داریم تا همزمان با دامنه 5 ٪ در RSI باشد.

شما می توانید 8 از 10 را امتحان کنید ، اما این شرایط می تواند کمی سختگیرانه باشد و ممکن است تعداد دفعاتی را که می توانید چنین تنظیماتی پیدا کنید کاهش دهد.

از چه قاب هایی استفاده می کنید؟

این رویکرد تمایل دارد تا در نمودارهای H1 ، H4 و D1 به بهترین وجه کار کند. در بازه های زمانی کوچکتر ، تمایل به سر و صدای زیاد وجود دارد ، بنابراین پیش بینی ها کمتر دقیق هستند.

آیا شاخصی برای این وجود دارد؟

اسکن چندین تنظیمات RSI در چندین قاب زمانی که سعی در یافتن تنظیماتی دارند که معیارهای اطمینان 80 ٪ را برآورده می کنند ، آسان نیست. خوشبختانه ، شاخصی برای این امر به نام شاخص RSI True MT4 وجود دارد.

نشانگر به شما امکان می دهد:

• دامنه تنظیمات RSI را که می خواهید اسکن کنید وارد کنید
• سطح اعتماد به نفس تنظیمات خود را تنظیم کنید
• اندازه نمونه خود را نشان دهید

شما به نتایج مانند این موارد پایان خواهید داد:

در مثال بالا ، می توانیم ببینیم که از 5 مورد معکوس قیمت ، 4 مورد از آنها (با جعبه زرد) به خوبی از سطح 32-36 ٪ در RSI دور می شوند.

نشانگر RSI واقعی به شما امکان می دهد سطح پشتیبانی پنهان را اسکن و پیدا کنید. تصویر فوق نحوه خواندن جدول را توضیح می دهد ، و به راحتی مناطق RSI واقعی (پنهان) را کشف می کند. در اینجا توضیحی در مورد تنظیمات مختلف ارائه شده است:

تنظیمات:

این تنظیمات مختلف RSI است که ما در حال آزمایش هستیم (حداکثر 5 در یک زمان)

چشم انداز:

با کلیک بر روی این ، RSI به همراه منطقه پنهان بارگذاری می شود. ما معمولاً فقط در صورت وجود یک منطقه مخفی RSI مخفی ، "مشاهده" را کلیک می کنیم.

H معتبر:

به معنای معتبر بالا یک منطقه مقاومت بالا RSI پنهان وجود دارد (وقتی ما به جای پرش ها قطره بازی می کنیم).

دامنه H:

دامنه منطقه RSI پنهان را برای این مقاومت بالا در Swing RSI نشان می دهد.

فاصله H:

فاصله RSI فعلی را به منطقه پنهان نشان می دهد. هرچه تعداد کمتر باشد به معنای نزدیک تر است.

l معتبر:

به معنای معتبر پایین ، یک منطقه پشتیبانی کم RSI پنهان وجود دارد (که در آن ما از آن استفاده می کنیم).

محدوده L:

دامنه منطقه RSI پنهان را نشان می دهد که پشتیبانی کم RSI پنهان RSI است.

L فاصله:

فاصله RSI فعلی را به منطقه پنهان نشان می دهد. هرچه تعداد کمتر باشد به معنای نزدیک تر است.

به همین ترتیب ، نشانگر RSI واقعی می تواند سطح پشتیبانی پنهان را پیدا کند ، همچنین می تواند سطح مقاومت پنهان را شناسایی کند. در مثال بالا ، می توانیم ببینیم که چگونه شاخص RSI واقعی منطقه مقاومت پنهان 58-61 ٪ را مشخص می کند که 4 از 5 معکوس گذشته به خوبی رخ داده است.

چه تنظیماتی را می توانیم برای نشانگر RSI واقعی تنظیم کنیم؟

نشانگر RSI واقعی بسیار انعطاف پذیر است و به شما امکان می دهد حساسیت بسیاری از ورودی ها را تنظیم کنید تا بتوانید استراتژی خود را تنظیم کنید.

در اینجا توضیح مختصری در مورد تنظیمات آورده شده است:

دوره ATR ، ضرب ATR ، حساسیت نوسان

این سه مورد دست به دست هم می روند تا مشخص کنند که نوسان شما در نمودار قیمت چقدر است. ما به اینها احتیاج داریم زیرا می خواهیم پایین نوسان و نوسان زیبایی ایجاد کنیم.

در اینجا مثالی از نحوه عملکرد این کار آورده شده است:

دوره ATR = 14 (با فرض مقدار ATR فعلی 10 پیپ است)

ATR Multiplier = 5 (بنابراین 10 x 5 = 50 پیپ)

حساسیت نوسان = 30 میله

این بدان معنی است که شما نیاز به نوسان زیاد/پایین حداقل 50 پیپ در 30 میله دارید تا یک نوسان معتبر برای شاخص در نظر گرفته شود.

شماره نوسان:

این تعداد ارتفاعات/کمترین میزان نوسان است که در نظر خواهید گرفت. ما خیلی زیاد نمی خواهیم زیرا می تواند کاملاً کثیف شود - من معمولاً به 5 به عنوان نقطه شیرین می چسبم. این بدان معناست که ما به دنبال 5 بالاترین میزان نوسان گذشته و 5 کمترین سرعت نوسان گذشته خواهیم بود.

دوره RSI (1،2،3،4،5):

اینها اساساً تنظیمات دوره RSI است که می خواهید آزمایش کنید. من شخصاً تعداد 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 را پیدا می کنم.

حساسیت RSI:

این حساسیت "منطقه پنهان" را اندازه گیری می کند. اگر حساسیت 5 داشته باشید ، این بدان معنی است که در منطقه 5 ٪ اسکن می شود (E . g. 10 ٪ تا 15 ٪). هرچه این تعداد کوچکتر باشد ، منطقه دقیق تر است. من توصیه نمی کنم که خیلی کوچک باشد. به نظر می رسد 5 ٪ نقطه شیرین است ، 10 ٪ مناطق بزرگی را پیدا می کنند و این به اندازه مفید نخواهد بود.

سطح اطمینان RSI:

به یاد دارید "SwingNumber" که در بالا به آن اشاره کردم؟این اساساً درصد بالا/پایین نوسان است که باید در منطقه پنهان ما (همانطور که با حساسیت RSI تعریف شده است) در بالا قرار بگیرند. بنابراین ، اگر تعداد نوسان ما 5 باشد و سطح اطمینان RSI ما 80 ٪ باشد ، این بدان معناست که 80 ٪ از 5 بالاترین میزان نوسان/کمترین میزان نیاز به دقیقاً در یک منطقه 5 ٪ دارند (با فرض حساسیت RSI ما 5 ٪ است). بنابراین این بدان معنی است که 4 از 5 جدیدترین نوسان بالا/پایین حداقل نیاز است.

این اطلاعات به عنوان یک توصیه تفسیر نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. خوانندگان باید به دنبال مشاوره خود باشند. تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.