یادگیری همبستگی ارزها

بارگذاری. ستاره پر شده

اطلاعات ثبت نام شده: 4. 1 تا.

این دوره بر روی روش های محاسباتی در گزینه و نرخ بهره، قیمت گذاری محصول و کالیبراسیون مدل تمرکز دارد. ماژول اول انواع مختلفی از گزینه‌ها را در بازار معرفی می‌کند و به دنبال آن یک بحث عمیق در مورد تکنیک‌های عددی مفید برای قیمت‌گذاری آن‌ها، به‌عنوان مثال. روش تبدیل فوریه (FT) و تبدیل فوریه سریع (FFT). ما مدل هایی مانند Black-Merton-Scholes (BMS)، Heston، Variance Gamma (VG) را که برای درک تحول قیمت سهام مهم هستند، از طریق مطالعات موردی و کدهای پایتون توضیح خواهیم داد. ماژول دوم مفاهیمی مانند قیمت‌های پیشنهادی، نوسانات ضمنی، و سطوح اختیار را معرفی می‌کند و به دنبال آن، کالیبراسیون مدل را برای برازش قیمت‌های اختیار بازار با استفاده از روال‌های بهینه‌سازی مانند جستجوی brute-force، الگوریتم Nelder-Mead و الگوریتم BFGS ارائه می‌کند. ماژول سوم نرخ های بهره و محصولات مالی ساخته شده بر اساس این ابزارها را معرفی می کند. ما مفاهیم اساسی مانند نرخ‌های آتی، نرخ‌های نقدی، نرخ‌های سوآپ و ساختار مدت نرخ‌های بهره را به همراه خواهیم داشت و آن را برای ایجاد، کالیبره کردن، و تجزیه و تحلیل منحنی‌های LIBOR و سواپ بیشتر می‌کنیم. ما همچنین قیمت اوراق قرضه، سوآپ و سایر محصولات نرخ بهره را از طریق کدهای پایتون نشان خواهیم داد. ماژول نهایی بر تکنیک‌های کالیبراسیون مدل در دنیای واقعی تمرکز دارد که توسط پزشکان برای تخمین فرآیندهای نرخ بهره و استخراج قیمت‌های محصولات مالی مختلف استفاده می‌شود. ما چندین تکنیک رگرسیون مورد استفاده برای کالیبراسیون مدل نرخ بهره را نشان می‌دهیم و با پوشش مدل Vasicek و CIR برای قیمت‌گذاری ابزارهای درآمد ثابت، ماژول را به پایان می‌رسانیم.

Получаемые навыки

نرخ بهره، کالیبراسیون مدل، قیمت گذاری محصول، گزینه

ارزیابی ها

ستاره پر شده 5 ستاره 53. 84 % 4 ستاره 23, 07 % 3 ستاره 1 ستاره 15, 38 %

نرخ بهره و ابزارهای نرخ بهره بخش اول

ما از این هفته یادگیری نرخ بهره و ابزارهای نرخ بهره را شروع خواهیم کرد. نرخ بهره نقش بسیار مهمی در سنجش ارزش آینده و حال محصولات مالی دارد. مردم همچنین از نرخ بهره بازار برای تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی استفاده می کنند. در همان آغاز ، ما مفاهیم اساسی نرخ بهره ، از جمله نرخ های رو به جلو ، نرخ نقطه ، نرخ مبادله و ساختارهای مدت نرخ بهره را معرفی خواهیم کرد. سپس ما تجزیه و تحلیل داده محور را برای کالیبراسیون منحنی های LIBOR و مبادله و همبستگی های متقابل بین این نرخ ها اعمال خواهیم کرد. با استفاده از اصطلاح ساختار این نرخ بهره ، باید بتوانیم ارزش بازار اوراق قرضه ، مبادله و سایر محصولات نرخ بهره را قیمت گذاری کنیم. ما همچنین کدهای پایتون را به شما ارائه می دهیم تا نشان دهیم که چگونه می توانید منحنی LIBOR و نحوه استفاده از آن را برای اوراق قرضه قیمت گذاری کنید. پس از یادگیری این ماژول ، خلاصه ای از نرخ بهره و کاربردهای آنها در قیمت گذاری اوراق قرضه و مبادله خواهید داشت. ما در مورد مدل های پیچیده تصادفی و منحنی های علاقه کالیبراسیون با این مدل ها هفته آینده صحبت خواهیم کرد.

пр رو

گارود اییانگار

استاد خانواده تانگ

علی هیرسا

استاد تمرین حرفه ای

مارتین هاوگ

دانشیار تمرین

текст Виео

به سخنرانی سه خوش آمدید. در سخنرانی سه ، ما روی همبستگی متقابل بر نرخ تمرکز خواهیم کرد. اگر در سخنرانی به یاد داشته باشید ، من ذکر کردم که چرا برای ما مهم است زیرا انجام برخی از تجزیه و تحلیل داده های محور مهم است زیرا وقتی به نرخ ، نرخ LIBOR و نرخ مبادله می رسد. با نگاهی به همبستگی متقابل ، دقیقاً می فهمیم که چگونه آنها با یکدیگر ارتباط دارند. وقتی شما همانطور که من گفتم یک قسمت از منحنی بالا یا پایین آن را تحت تأثیر قرار داده است و بر بقیه منحنی تأثیر می گذارد و به محیط نرخ بهره بستگی دارد. گاهی اوقات این ممکن است شدید باشد ، بسته به این همبستگی متقابل ، گاهی اوقات بسته به آن خاموش است. به همین دلیل من در اینجا سعی می کنم برخی از تجزیه و تحلیل داده ها را انجام دهم. اولین موردی که ما روی آن تمرکز خواهیم کرد ، می تواند روی نرخ LIBOR باشد. قبل از آن ، بیایید ببینیم دقیقاً لیبور چیست. LIBOR نرخ بی نظیر لندن است. میانگین نرخ بهره بین بانکی است که در آن بانک ها آماده وام دادن به یکدیگر هستند. این در هفت سررسید مختلف ، از یک شبه تا دو ماه است. سپس یک شبه می بینیم. ما هفتگی می بینیم. سپس یک ماه را می بینیم. این یک هفته است. سپس ما یک ماه ، 2 ، 3 ، 6 و 12 را می بینیم. این 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 6 ، 7. آنها همچنین در پنج ارز مختلف موجود هستند ، در اینجا روی داده هایی که برای شما ارائه شده است متمرکز شده انددر مااما می توانید آن را برای سایر ارزها نیز پیدا کنید. نرخ LIBOR نرخ بهره ساده و مرکب است. شما به یاد دارید که همه اینها را پشت سر گذاشتیم. روشی که آنها به قیمت اوراق قرضه صفر پیوند می یابند ، از این طریق است. اینگونه است که نرخ LIBOR را پیدا می کنید. اگر امروز منحنی صفر دارید ، نرخ LIBOR توسط این معادله داده می شود. همانطور که توجه کردید ، این دقیقاً فرمولی است که ما برای نرخ نقطه ساده استفاده کردیم. لطفاً به سخنرانی یکی برگردید و مطمئن شوید که منظور من این است که باید بی اهمیت باشد. خوب ، تنها چیزی که در اینجا از دست رفته است 100 است که شما فقط با 100 برابر آن را ضرب می کنید تا آن را در درصد نشان دهید. حال دیگر ، نکته ای که در ذهن آن مهم است این است که سررسید بر اساس ACT/360 پیچیده شده است. اینها کنوانسیون شمارش متفاوت است. عمل به معنای واقعی است ، 360 به معنای فرض اینکه بسته به اینکه یک سال جهش باشد یا نه ، 360 در مقابل 360 روز یا در سال وجود دارد. ما در واقع حتی عمل/عمل کرده ایم. در بعضی موارد ، روشهای مختلفی وجود دارد که ما واقعاً می توانستیم به این موضوع نگاه کنیم. اما برای LIBOR کنوانسیون شمارش 360 روز قانون است و دو روز کاری را به جلو شروع می کند. هر کجا که یکی به پایان برسد ، دو روز کاری به جلو خواهد بود. این بدان معناست که اگر روز جمعه باشد ، واقعاً روز سه شنبه خواهد بود. دو روز کاریاکنون،

کاری که من انجام می دهم این است که من داده های مربوط به نرخ LIBOR و نرخ مبادله را برای شما فراهم کردم. ما روی نرخ LIBOR تمرکز می کنیم. اما من می توانم به سری زمانی آن برای هر یک نگاه کنم. اما ابتدا می خواهم در روزهای مختلف به منحنی نگاه کنم. حالا اینجا پنج منحنی به شما نشان می دهم. داده هایی که من ارائه کردم از 2 ژانویه 2014 تا 11 اکتبر 2018 می رود. سپس بین هر یک از من معتقدم که اگر اشتباه نکنم ، هر سه ممکن است شش ماه یا ، یادم نمی آید اما فقط پنج عکس فوری را گرفتم ، ومن در واقع آن را در اینجا ترسیم می کنم. افسانه همانطور که می بینید رنگ آبی است که مطابق با 2 ژانویه 2014 است. آخرین مورد مارون یا صورتی رنگ ، متأسفم ، یازدهم اکتبر 2018 است. همانطور که می بینید ، شیب در حال تغییر نیست. یک تغییر موازی ، نوعی تغییر موازی. دلیل این امر به این دلیل است که نرخ در حال افزایش است. سپس همانطور که می بینید به زیبایی بالا می رود ، نوعی تغییر موازی است. به هر حال ، این به اندازه منحنی ها است. حال بیایید نگاهی به سری زمانی از آن از 14 به 18 برویم. همانطور که برای همه می بینید ، منحنی فقط به همان روشی که تقریباً صحبت می کند ادامه خواهد یافت. این به عنوان یکی نشان داده شده است. همه آنها به خوبی با هم حرکت می کنند. اکنون کاری که من انجام می دهم این است که می خواهم به همبستگی متقابل نگاه کنم. برای همبستگی متقابل ، کاری که من انجام داده ام این است که داده ها را به قسمت های مساوی تقسیم کردم ، یکی از 2 ژانویه 2014 تا 24 مه 2016. سپس 25 مه ، 16 تا 11 اکتبر 2018. من فقط تصمیم گرفتم که انجام دهم ، مانندبه عنوان مثال ، شما بلوک های خاصی را مشاهده می کنید که من در اینجا نشان می دهم. آنچه من می خواهم فقط به آن توجه کنید ، به عنوان مثال در قسمت دوم است زیرا همبستگی را می بینید و در اینجا ما یک ماه 2 ، 3 ، 6 و 12 داریم. یک ، 2 ، 3 ، 6 و 12. همانطور که به عنوان مثال می بینیددر اینجا همبستگی بین موارد کوتاه کاهش یافت اما برای مدت طولانی کمی بالاتر رفت. همانطور که می بینید که کوتاه در مقابل طولانی تر ، همبستگی بسیار کم است. فقط با داشتن آن ممکن است ببینید که چرا من به دو نفر تقسیم کردم زیرا فقط می خواستم دو سال اول را در مقابل دو سال آینده داده ها با توجه به اینکه فدرال رزرو نرخ نرخ در دو سال گذشته را رتبه بندی می کند ، ببینم که در واقع این همبستگی را تغییر داده است. همیشه خوب است که به این همبستگی متقابل نگاه کنیم. همچنین ، من توطئه های QQ را انجام می دهم. باز هم ، من آن را به دو منطقه تقسیم می کنم ، آن را در کل منطقه انجام می دهم. شما می بینید که یک و دو راهی است که می بینید یک خط مستقیم برای اخلاق در اینجا گرانبها است. اما شما یک خط خوب را در اینجا می بینید. همان چیزی که بین شش ، 12 می بینید. شما آن چیز زیادی را بین یک تا 12 نمی بینید. به یک معنا ، اگر می خواهید یک خط مستقیم عبور کنید ،

خواهید دید که بسیاری ممکن است یک قطعه در اینجا باشد. به نوعی می توانید واقعاً در مورد هر خط مستقیم فکر کنید. اما دوباره سه و شش ، شما یک خط مستقیم می بینید. این برای دو سال اول آن است. بیایید به دو سال گذشته برویم. سال گذشته کمی برجسته تر است. شما یکی را در مقابل دو مشاهده می کنید ، شش در مقابل 12 را می بینید ، سه در مقابل شش مشاهده می کنید. نه خیلی بد. اما یکی در مقابل 12 ، بسیاری از افراد خارج از کشور را مشاهده می کنید. به یک معنا ، می توانید تصور کنید که خطی وجود دارد که می توانید از آن عبور کنید. اگر کل داده ها را کاملاً سازگار انجام دهیم ، 12 نسبی کاملاً یک و دو. کوتاه در مقابل کوتاه ، طولانی در مقابل طولانی. سه در مقابل شش هنوز هم می بینید زیرا این دو واسطه هستند. سپس من 1 ، 2 ، 3 ، 6،12 را انجام می دهم. من این دو را می گیرم. من این دو را انجام می دهم ، من این دو را انجام می دهم. اما وقتی یکی را در مقابل 12 انجام می دهید ، در واقع بسیار شکسته است ، می توان تصور کرد. این بدان معناست که کسانی که در پایان به پایان رسیده اند ، بسیار همبسته هستند. کسانی که در مدت طولانی به پایان رسیدند اما کوتاه و طولانی گاهی اوقات با هم کار نمی کنند.

نه

присоединййтесь бесплатно и полπчайте персонанизизираные рre re re оне оне оные обые обые обые оеые оеые оее рные.

начать

• کاسه کورسرا
• наquчитесь
• иззите иностранный зызык
• зuчайте бraххерский youчет
• зuчайте на RETииание кода
• зuчайте коpиитинG
• зuчайте урравление п حدس
• зuчайте сВззз с с оественностю
• магистратара В оrah науи о данных оа ко корадсکام uниверсита В бuture боарاشته شده
• магистр rewesores адинистририроفته ، илинойский uниверситетеes

магистратара В олласти коarsпюююерных наук оаук иауййййо uh uниверситететаf

магистраامل по прикلانی н науе о данных В мичиган ارشد uниверситет رو

• поریف reb
• попрные сертификаты
• анализ данных о google
• цифррр маркетинلانی
• ит-аазацацацация с п поrщщ ю python о google
• Google Google
• управلانی проектаars о google
• ux-дзайн о google
• ана داری данных о ibm
• нааکام о данных ibm

'

• рронтенд-پارهروز (متا)
• рекоrенд چای статьи
• п منظره рооارم рor т ،
• продви ذر по ко карьерной лестнице ، поолчив сертифиикат по кибербез رو
• пройдите сертифиикацию по аналитике данных
• как начать карьера В сеере анализа данных
• дайте импс сВоей карье в в оrah данных ، пройдя сертифиикацию по sql
• uзнайте ، как полачить сертификикат PMP
• начните карьера с п пrewхож حوادث сертифиикаци عین capm
• пониание ро и и озанностей Scrum-vartion

раскройте сВой потенциал ، пройдя сертификикацию PMI

• что нUжно знать о сертификации COMPTIA A+
• کورس
• ″
• a
• نام
• арьера
• катаоلانی
• Coursera Plus
• професиональны رو
• mastertrack®
• {
• regg
• дл правительственных оранизаций
• '
• стать
• 1