خطرات نقدینگی پول

مقالات و کتابهای الکترونیکی

• خانه
• بینش
• مقالات و کتابهای الکترونیکی
• چگونه بانک ها می توانند ریسک نقدینگی را در محیط نرخ بهره امروز مدیریت کنند

بانک ها در محیط نرخ بهره امروز با چالش های مدیریت ریسک نقدینگی روبرو هستند. بانک ها طی چند سال گذشته با نقدینگی فراوان و ارزان راحت شدند. همه چیز به سرعت تغییر کرده است.

بین 14 مارس ، 2022 و 14 مارس 2023 ، نرخ دو ساله عملکرد روزانه خزانه داری ایالات متحده از 1. 87 ٪ به 4. 20 ٪ و از 2. 14 ٪ به 3. 64 ٪ در 10 سال منتقل شد. نرخ های بالاتر تأثیرات مختلفی در ترازنامه های بانکی از جمله خراب کردن نقدینگی ارزان داشته است.

رقابت برای سپرده ها در حال گرم شدن است و برخی از بانک ها احساس فشار نقدینگی می کنند. با افزایش بازده در طول سال 2022 ، بانک ها مجبور به افزایش نرخ سپرده شدند. میانگین نرخ پرداخت بانکها در حساب بازار پول از فوریه 2022 و فوریه 2023 از 0. 08 ٪ به 0. 48 ٪ افزایش یافته است. افزایش نرخ ها باعث می شود بانک ها برای پرداخت سپرده ها یا دیدن آنها از درب خارج شوند.

واقعیت دیگری که بانک ها با آن روبرو شده اند ، شرایط اقتصادی سخت تر برای مشتریان است - و تأثیرات ناشی از آن بر نقدینگی. مشتریان بانک ممکن است با افزایش پرداخت وام در وام های نرخ متغیر ، کاهش نرخ پس انداز به دلیل تورم و عدم اطمینان عمومی در مورد شرایط اقتصادی ، برخورد کنند.

داده های گزارش تماس جمع شده نشان می دهد که رشد سپرده در سال 2022 پس از دو سال رشد بی سابقه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در همین زمان ، بانک ها برای جبران رشد آهسته سپرده ، سپرده های واسطه ای و پیشرفت های FHLB را افزایش دادند.

روندهای رشد بانکی سال گذشته

In 2020 and 2021, banks also grew securities that were susceptible to unrealized losses. Securities growth was 29.38% in 2020, and 23.92% in 2021. In 2021, securities repricing>سه سال از 73. 03 ٪ به 77. 56 ٪ از کل اوراق بهادار افزایش یافت.

با افزایش نرخ ، این اوراق بهادار طولانی مدت مستعد ضررهای غیر واقعی هستند. بانکها ممکن است از جریان نقدی بهره و اصلی را جمع کنند ، اما اوراق بهادار بلند مدت با ضررهای بزرگ غیر واقعی به طور معمول فروخته نمی شوند. انجام این کار به معنای تحقق ضرر در برابر ارزش خالص است. نتیجه سرمایه گذاری های بلند مدت زیادی در ترازنامه های بانکی است که نقدینگی واقعی در دسترس را نشان نمی دهد ، به جز تعهد دارایی به شخص ثالث با ارزش بازار.

درصد اوراق بهادار

همه چیز به سرعت تغییر کرد. و اگر در نظارت بر نقدینگی خود باقی نمی مانند ، می تواند بانک شما را در یک نقطه سخت قرار دهد. بنابراین چگونه می توانید این خطرات بالا را مدیریت کنید؟در اینجا پنج بهترین روش وجود دارد:

1. نظارت بر نقدینگی خود را افزایش دهید

خط مشی نقدینگی شما باید فراوانی گزارش نقدینگی را مشخص کند. در حالی که هیئت مدیره ممکن است گزارش های ریسک نقدینگی سه ماهه دریافت کند ، گزارشگری مدیریت باید به طور کلی بیشتر باشد ، به خصوص اگر شما با کاهش نقدینگی روبرو هستید. در نظر بگیرید که به گزارش های مدیریت هفتگی یا ماهانه بروید.

علاوه بر این ، نظارت بر محرک نقدینگی از برنامه بودجه احتمالی شما یک عنصر مهم مدیریت نقدینگی است. هنگامی که یک بحران اتفاق می افتد ، ممکن است راهی برای دانستن فوراً وجود نداشته باشد - به همین دلیل مهم است که مرتباً محرک های نقدینگی را کنترل کنیم. تغییر شرایط می تواند حاکی از افزایش خطرات نقدینگی باشد.

به عنوان مثال ، خروجی 2 ٪ از ذخایر غیر ماتری ممکن است طبیعی یا "سبز" باشد ، در حالی که 5 ٪ ممکن است خارج از نوسانات تجاری طبیعی یا "زرد" باشد و 10 ٪ ممکن است یک بحران بزرگ یا "قرمز" باشد. اگر 5 ٪ خروجی سپرده های غیر ماتری وجود داشته باشد ، شما نمی خواهید صبر کنید تا پایان ماه یا سه ماهه پایان یابد تا مسئله را کشف کنید.

2. تجزیه و تحلیل جریان نقدی طرفدار فرم را مرور کنید و استرس را آزمایش کنید

راهنمایی های نظارتی می گوید که بانکها باید روشهای محکمی برای پیش بینی جریان نقدی از ترازنامه خود داشته باشند. مدل های جریان نقدی طرفدار فرم ، ابزاری برای نقدینگی مهم است ، به ویژه در زمان های نامشخص. نگاه کردن به ترازنامه فعلی شما به اندازه کافی خوب نیست ؛شما باید انتظارات واقع گرایانه از نقدینگی آینده را توسعه دهید.

علاوه بر این ، راهنمایی نظارتی می گوید که بانک ها باید به طور مرتب تست های استرس را برای انواع رویدادهای خاص موسسه و در سطح بازار در افق های زمانی مختلف انجام دهند. آزمایش استرس باید در بالای مدل جریان پول نقد Pro Forma لایه بندی شود ، و مدیریت باید برنامه هایی را برای رفع هرگونه کمبود جریان نقدی تهیه کند. اگر با کاهش نقدینگی سر و کار دارید ، آزمایش استرس نقدینگی شما ممکن است تاکتیک های مدیریت را در پرداختن به اوضاع آگاه کند.

3. خطرات بودجه خود را درک کنید

بخش مهمی از مدیریت ریسک نقدینگی این است که درک کنید که بانک چگونه ترازنامه خود را تأمین می کند. به طور معمول ، بانکها با ترکیبی از سپرده های اصلی ، سپرده های غیر اصلی ، سایر بودجه عمده فروشی و سهام ، ترازنامه را تأمین می کنند. مدیریت باید خطرات غلظت ، از جمله سپرده گذاران بزرگ ، غلظت برخی از صنایع ، غلظت رسوبات غیر بیمه شده یا غلظت در انواع خاصی از بودجه عمده فروشی را درک کند. بخشی از CFP باید پاسخ های بالقوه ای به آن خطرات غلظت و بودجه باشد.

مطالعه رفتارهای سپرده تاریخی همچنین می تواند به بانک کمک کند تا از سررسیدهای مورد انتظار در سپرده های خود را درک کند ، یا اگر این بانک دارای سپرده های افزایشی باشد که انتظار دارد سریعتر از بقیه پایه سپرده خود خاموش شود. درک این خطرات یک بخش مهم برای مدیریت موقعیت نقدینگی شماست.

4- برنامه بودجه احتمالی خود را مرور کنید (CFP)

در هسته اصلی آن ، CFP یک ابزار مدیریت بحران است. این ابزار باید استراتژی هایی را که مدیریت انتظار دارد برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کند ، تنظیم کند. الزامات CFP در بیانیه سیاست بین سازمانی در مورد بودجه و مدیریت ریسک نقدینگی مورد توجه قرار می گیرد. اگر با فشار نقدینگی روبرو هستید ، زمان مناسبی برای بررسی CFP خود در جلسه کمیته مسئولیت دارایی و جلسه هیئت مدیره و همچنین زمان آزمایش اجزای عملیاتی برنامه خود است.

5- یک بررسی مستقل از مدیریت ریسک نقدینگی خود دریافت کنید

مدیریت باید یک طرف مستقل را بررسی کند و فرآیندهای مدیریت ریسک نقدینگی بانک شما را ارزیابی کند. بررسی ها باید این روند را ارزیابی کرده و تعیین کنند که آیا آن را با راهنمایی نظارتی و شیوه های صوتی صنعت مطابقت دارد یا خیر.

چگونه Wipfli می تواند کمک کند

Wipfli خدمات مختلفی را برای کمک به بانک خود در مدیریت نقدینگی ارائه می دهد. مشاوره مدیریت استراتژیک استراتژیک ما می تواند زمینه های ریسک موجود در موسسه شما را مشخص کند و در مورد چگونگی کاهش آن خطر و تقویت ثبات کلی موسسه شما بحث کند.

Wipfli همچنین اعتبارسنجی کامل مدیریت ریسک نقدینگی را برای رعایت دستورالعمل های نظارتی انجام می دهد. در مورد خدمات مشاوره ALM و خدمات مدیریت ریسک سازمانی ما بیشتر بدانید.

و از آنجا که مأمورین ریسک چنین موقعیت مهمی برای موسسات مالی هستند ، به خصوص در مواقع پرخاشگرانه مانند امروز ، ما همچنین می توانیم به شما در پر کردن شکاف های موقت در کارکنان تیم ریسک خود کمک کنیم.

برای دریافت محتوای و اطلاعات مؤسسات مالی اضافی در صندوق ورودی خود ثبت نام کنید ، یا ادامه مطلب را ادامه دهید:

• آنچه افزایش بودجه IRS ممکن است برای موسسه مالی شما معنی داشته باشد
• ساختن یک فرهنگ اعتباری قوی
• درک خطر و مقاومت برای آینده بهتر