اسما

OSMA در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. این مخفف برای حرکت میانگین نوسان ساز است. این نمایانگر واریانس بین نوسان ساز و میانگین حرکت در یک زمان است. این رابطه یکی از ابزارهای اساسی در تجزیه و تحلیل فنی است. این نشان دهنده روند داده ها است و می تواند در صورت عدم وجود امنیت یا بیش از حد ، هشدار دهد. این یک شاخص بسیار ساده است ، بر اساس نشانگر MACD به طور پیش فرض ، اما نسخه های دیگری از آن وجود دارد که البته می توان آن را بر اساس سایر شاخص های تحلیل فنی یافت. ما از محبوب ترین نسخه آن ، یعنی OSMA برای MACD ، مراقبت خواهیم کرد.

MACD خود یکی از محبوب ترین ، اگر نه محبوب ترین ، شاخص تجزیه و تحلیل فنی در جهان است. این توسط سرمایه گذاران که با معاملات بلند مدت در مورد سهام و همچنین اسکالپ های ارزی سر و کار دارند ، استفاده می شود. برای حرکت میانگین واگرایی پوشش ، این بهترین توصیه است. جای تعجب آور نیست که شخصی تصمیم گرفت کمی با این نشانگر آزمایش کند و سعی کند آن را بهبود بخشد ، تغییر یا خواندن آن را ساده کند. اینگونه است که OSMA برای MACD ایجاد شد.

ساخت و بهره برداری از اسما

برای توصیف عملکرد میانگین حرکت نوسان ساز برای MACD ، ابتدا باید با خود MACD مقابله کنیم. جابجایی متوسط پوشش ، شاخصی است که بر اساس سه میانگین در حال حرکت است و از دو خط تشکیل شده است: MACD و خطوط سیگنال. خط MACD بر اساس دو متغیر محاسبه می شود - این تفاوت بین مقدار میانگین نمایی 26 دوره و میانگین نمایی 12 دوره است. خط سیگنال به نوبه خود ، میانگین نورد ساده در طی 9 دوره است. اینها البته تنظیمات پیش فرض است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. آنها می توانند با استراتژی خود سازگار شوند ، اما تغییر تعداد دوره ها در مورد MACD بسیار نادر است. به طور مشابه ، در مورد MACD در OSMA.

در برخی از نسخه های MACD موجود در شبکه به جز دو خط - MACD و خط سیگنال ، ما یک هیستوگرام را مشاهده خواهیم کرد. این هیستوگرام OSMA است. این یک نمایش گرافیکی از تفاوت در مقدار بین خط MACD و خط سیگنال است.

با استفاده از میانگین متحرک نوسان ساز

OSMA برای MACD ، محبوب ترین نسخه این شاخص ، برای آن دسته از سرمایه گذاران که سعی در ساده تر کردن هر آنچه در نمودار آنهاست تا حد ممکن مفید باشد ، مفید است. ما به این مورد علاقه مندیم ، هیستوگرام که با تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال نشان داده شده است ، یعنی تفاوت بین نوسان ساز و میانگین متحرک آن. استفاده از OSMA به جای MACD فقط زمانی امکان پذیر است که سرمایه گذار فقط از سیگنال های ایجاد شده توسط تقاطع خط MACD و خط سیگنال استفاده کند. در هیستوگرام OSMA ، واگرایی و تقاطع خط صفر توسط MACD را نمی بینیم. بنابراین سیگنال ها به سختی برش خورده اند. تنها چیزی که سرمایه گذار را مورد علاقه خود قرار می دهد ، لحظه ای است که OSMA خط صفر را می شکند - این به تقاطع خط MACD و سیگنال است. هنگامی که OSMA مثبت بود و زیر خط صفر سقوط کرد ، این یک سیگنال فروش است. OSMA منفی که بالاتر از سطح صفر وارد شده است ، سیگنال را برای گرفتن موقعیت های طولانی می دهد.

نمونه هایی از اسما

• تجزیه و تحلیل فنی: OSMA یک ابزار اساسی در تجزیه و تحلیل فنی است. از آن برای شناسایی روندها و هشدار در هنگام امنیت بیش از حد یا بیش از حد استفاده می شود. یک نمودار OSMA معمولی دارای یک خط متوسط در حال حرکت و یک خط نوسان ساز است ، با تفاوت بین دو خط که واریانس را نشان می دهد.
• سیستم عامل های معاملاتی: OSMA ویژگی ای است که می تواند در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی یافت شود. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا با تجزیه و تحلیل روند در داده ها ، فرصت های تجاری بالقوه را شناسایی کنند. خط نوسان ساز نیز می تواند به عنوان سیگنال برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود.
• پیش بینی: OSMA همچنین پتانسیل استفاده به عنوان یک ابزار پیش بینی را دارد. معامله گران با مطالعه روندهای موجود در بازار ، می توانند از مسیری که بازار در آن پیش می رود ، درک کنند و در مورد استراتژی های معاملاتی خود تصمیمات آگاهانه بگیرند.
• مدیریت نمونه کارها: OSMA همچنین می تواند برای نظارت بر عملکرد یک نمونه کارها استفاده شود. با مقایسه مقادیر نوسان ساز و در حال حرکت خطوط متوسط ، معامله گران می توانند ریسک مرتبط با برخی سرمایه گذاری ها را ارزیابی کرده و بر این اساس تنظیم کنند.

مزایای اسما

OSMA ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند است که می تواند در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرد. این بنا بر اساس نشانگر MACD است و می تواند برای شناسایی روندهای بالقوه بازار و هشدار در هنگام امنیت بیش از حد یا بیش از حد استفاده شود. در اینجا برخی از مزایای استفاده از OSMA آورده شده است:

• تفسیر و درک اسما آسان است. این مبتنی بر محاسبات ساده است و نشانگر ساده ای از روند فعلی در بازار است.
• OSMA نسبت به سایر شاخص ها نسبت به حرکات قیمت حساس تر است و به معامله گران این امکان را می دهد تا فرصت های تجاری بالقوه را سریعتر مشاهده کنند.
• OSMA یک شاخص عالی برای تشخیص معکوس ها و تأیید روندها است و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرند.
• OSMA همچنین در تشخیص واگرایی بین قیمت و حجم خوب است ، که می تواند ابزاری بسیار مفید برای شناسایی تاپ های بالقوه و پایین بازار باشد.
• سرانجام ، OSMA یک شاخص همه کاره است که می تواند در رابطه با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار گیرد و به معامله گران کمک می کند تا فرصت های تجاری بالقوه تری را شناسایی کنند.

محدودیت های اسما

• OSMA یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که قیمت آن را به جای هدایت آن دنبال می کند. به همین ترتیب ، این می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند ، به ویژه هنگامی که بازار در محدوده است.
• OSMA نسبت به پارامترهای مورد استفاده در محاسبه آن حساس است و به راحتی قابل دستکاری است.
• OSMA را می توان تحت تأثیر اخبار و اعلامیه هایی قرار داد که می تواند باعث تغییر شدید در بازار و ایجاد سیگنال های کاذب شود.
• OSMA نشانه ای از قدرت روند اساسی ، فقط جهت را ارائه نمی دهد.
• OSMA برای معاملات کوتاه مدت مناسب نیست زیرا سیگنال ایجاد نمی کند تا اینکه بعد از شروع روند.
• OSMA همیشه در دوره هایی از نوسانات بالا قابل اعتماد نیست ، یعنی زمانی که می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند.

سایر رویکردهای مربوط به اسما

• نرخ قیمت تغییر (ROC) - این یک شاخص حرکت است که درصد تغییر در قیمت را در مدت زمان معین اندازه گیری می کند ، معمولاً تعداد مشخصی از روزها یا هفته ها.
• شاخص متوسط حرکت جهت دار (ADX)-این یک شاخص دنبال کننده روند است که به شناسایی اینکه آیا یک امنیت روند روندی دارد یا خیر ، کمک می کند.
• در حجم تعادل (OBV) - این یک شاخص حرکت است که از حجم یک امنیت برای تعیین جهت روند استفاده می کند.
• نوسان سازهای تصادفی - از این نوع نوسان ساز برای اندازه گیری سرعت و حرکت حرکات قیمت یک امنیت استفاده می شود. از آن برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.
• Bollinger Bands - این نوعی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است که با اندازه گیری نوسانات حرکات قیمت یک امنیت برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش استفاده می شود.

به طور خلاصه ، رویکردهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که مربوط به OSMA است ، مانند نرخ قیمت تغییر ، شاخص حرکت متوسط جهت ، بر حجم تعادل ، نوسان سازهای تصادفی و باند بولینگر. اینها همه ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند که سعی در شناسایی روند و پیش بینی حرکات قیمت در بازار دارند.

منابع

• بدی ، کین ، مارکوس.(2003). سرمایه گذاری ، McGraw-Hill Primis
• Chenoweth T. ، Obradović Z. ، Lee S. قوانین تجارت فنی به عنوان دانش قبلی برای یک سیستم پیش بینی شبکه عصبی برای شاخص S& P 500
• مورفی جی (1991). تجزیه و تحلیل فنی Intermarket ، نیویورک
• مورفی جی (1999). تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی ، انستیتوی دارایی نیویورک
• Yazdi S. H. M. & Lashkari Z. H. (2013). تجزیه و تحلیل فنی فارکس توسط شاخص MACD ، مجله بین المللی علوم انسانی و علوم مدیریت ، جلد. 1

نویسنده: آنا پیتروسوزسکا < SPAN> بدی ، کین ، مارکوس.(2003). سرمایه گذاری ، McGraw-Hill Primis