کد فیلتر تصادفی

کد متلب مرتبط با کتاب جدید ما روش های اقتصاد سنجی بیزی (ویرایش دوم) را می توانید در وب سایت کتاب بیابید. کد MATLAB و R برای مدلسازی و محاسبات آماری در اینجا موجود است.

اگر می خواهید کد مرتبط با مقاله خاصی را دانلود کنید، پیدا کردن آن در صفحه تحقیق من آسان تر خواهد بود. در زیر کد را بر اساس موضوعات سازماندهی می کنم.

لطفا در صورت مشاهده هر گونه خطایی با من تماس بگیرید.

خودرگرسیون برداری و VARMA

برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه های اخیر من در VAR های بزرگ بیزی اینجا را ببینید.

• یک TVP-VAR هیبریدی جدید با SV که در آن هر معادله می تواند دارای ضرایب ثابت یا متغیر با زمان باشد.
• یک VAR بیزی بزرگ با نظم ثابت با SV
• یک TVP-VAR بزرگ با SV که در آن پارامترهای متغیر با زمان و نوسانات تصادفی به عنوان یک مدل فضای حالت منفرد فرموله می شوند.
• کد تخمینی یک VAR بیزی استاندارد و بزرگ با شکل کاهش یافته با SV
• خانواده جدیدی از اولویت های سلسله مراتبی تطبیقی از نوع مینه سوتا برای VAR های بیزی بزرگ با SV
• یک VAR بیزی بزرگ با مزدوج نامتقارن جدید. این برنامه یک VAR 15 متغیری را با محدودیت های علامت تخمین می زند
• پیش بینی با استفاده از BVAR های بزرگ با پیشین های انقباض مختلف
• VAR های بیزی بزرگ با نوآوری های غیر گاوسی، ناهمسان و وابسته به سریال
• پیش بینی با استفاده از پارامترهای متغیر با زمان VARMA با نوسانات تصادفی
• پارامتر متغیر با زمان VAR با SV و جستجوی مشخصات مدل تصادفی
• پارامتر متغیر با زمان VAR با نوسانات ثابت

نوسانات تصادفی و مدل های GARCH

• هفت جفت مدل SV و GARCH شامل SV در مدل میانگین و مدل SV با اهرم
• پارامتر متغیر با زمان VAR با SV و جستجوی مشخصات مدل تصادفی
• سه مدل SV تک متغیره: SV استاندارد، SV با خطاهای گاوسی MA(1) و SV با خطاهای T دانشجویی MA(1)
• نوسانات تصادفی در مدل میانگین با پارامترهای متغیر زمان
• چهار مدل نوسانات تصادفی با خطاهای میانگین متحرک

معیار احتمال حاشیه ای و انحراف اطلاعات

• محاسبه احتمال حاشیه ای برای VAR های بزرگ با 4 نوع مختلف SV
• محاسبه احتمال نهایی برای TVP-VARهای ترکیبی با SV
• احتمال حاشیه ای و محاسبه DIC برای 10 VAR، از جمله VAR های پارامتر متغیر با زمان با SV و VAR های تغییر رژیم
• محاسبه عامل بیز برای ضرایب متغیر با زمان در مقابل ضرایب ثابت
• داده های مشاهده شده و محاسبه DIC های مشروط برای 7 مدل SV
• محاسبه احتمال حاشیه ای برای 7 مدل SV و 7 GARCH
• سه نوع DIC برای سه مدل متغیر نهفته: مدل فاکتور استاتیک ، TVP-VAR و رگرسیون نیمهرامتری
• محاسبه احتمال حاشیه ای برای 6 مدل با استفاده از روش متقابل آنتروپی: VAR ، فاکتور Dynamic VAR ، TVP-VAR ، Probit ، Logit و T-Link

مدل های تورم

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات من در مورد مدل های تورم روند ، اینجا را ببینید.

• یک مدل UC دو متغیره جدید برای اندازه گیری انتظارات تورم بلند مدت با استفاده از تورم ماهانه و داده های تورم روزانه شکستن.
• یک مدل تورم روند جدید با استفاده از داده های تورم و انتظارات تورم بلند مدت
• مدل سهام و واتسون (2007) مدل: مدل اجزای کنترل نشده با 2 SVS
• مدل اجزای بدون نظارت با بازخورد نوسانات تورم
• مدل اجزای بدون نظارت با روند تورم محدود و SV
• مدل اجزای بی متغیر دو متغیره با روند تورم محدود و NAIRU
• مدلهای اجزای محافظت نشده با نوسانات تصادفی و خطاهای متوسط در حال حرکت

مدل هایی برای شکاف خروجی

• شکاف خروجی از یک مدل اجزای بی نظیر Trivariate با استفاده از جستجوی مشخصات مدل تصادفی
• شکاف خروجی از پسوندهای فیلتر HP با اجازه همبستگی سریال در مؤلفه چرخه ای
• شکافهای خروجی از هشت مدل مؤلفه بدون نظارت ، از جمله مدل هایی با روند همبسته و نوآوری های چرخه و شکستن رشد روند روند

مدل های دیگر

• یک رژیم که مدل نرمال آلودگی را تغییر می دهد
• یک مدل متغیر ابزاری جزئی مشخص شده

دیگر منابع

تعدادی از اقتصاد سنج ها کد مرتبط با کتاب یا مقاله خود را ارائه داده اند:

• کد MATLAB مرتبط با کتاب ها ، مقالات و دوره های کوتاه گری کوپ را می توان در وب سایت وی یافت.
• Dimitris Korobilis کد تخمین طیف گسترده ای از مدل ها ، از جمله VARS Bayesian ، TVP-VARS و مدل های فاکتور را فراهم می کند.
• Jouchi Nakajima برای تخمین مدل های مختلف نوسانات تصادفی ، از جمله TVP-VAR با SV ، کد MATLAB و R را ارائه می دهد.

کپی رایت © جوشوا چان.