سیستم تحلیل تکنیکال روند سهام

هنگامی که یک rdie شش وجهی پرتاب می شود، نتیجه آن که شامل (1،2،3،4،5،6) است تصادفی است. و دقیقاً مانند یک قالب، حرکت قیمت سهام نیز تصادفی است - به این معنی که در هر نقطه از زمان به جز در گذشته، ما نمی دانیم که آیا قیمت افزایش یا کاهش می یابد و نه چقدر.

با این حال، اگر به نمودارهای سهام نگاه کنیم، روندها و الگوها را مشاهده می کنیم. برخی از نمونه های روندها و الگوها عبارتند از: روندهای صعودی، نزولی، سر و شانه ها، تاپ های دوتایی و پایین های دوتایی. اگر قیمت های آتی سهام واقعاً تصادفی بودند، چرا این روندها و الگوها رخ می دهند؟آیا می توانیم به نحوی از این روندها و الگوها بهره ببریم و میزان عدم قطعیت قیمت سهام را کاهش دهیم تا در نهایت معامله گران بتوانند از این روندها برای حمایت از استراتژی های معاملاتی فعلی خود استفاده کنند؟

هدف، معرفی نوعی نظم به این رفتار شبه تصادفی سهام است تا معامله گران بتوانند بر اساس روندهای تاریخی، تصمیمات هوشمندانه ای اتخاذ کنند. اگرچه حرکت قیمت سهام تصادفی است، اما کاملاً تصادفی نیست تا جایی که نتوانیم روندها یا الگوها را مشاهده کنیم. ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، اما زمانی که روندها و الگوهای خاصی آشکار است، می توانیم از این داده های تاریخی به عنوان ابزاری برای پیش بینی قیمت های آتی سهام استفاده کنیم. ما این روش تحلیل قیمت اوراق بهادار را تحلیل تکنیکال می نامیم.

تحلیل تکنیکال یک مکتب فکری نسبتاً جدید در بازار مالی در مقایسه با تحلیل بنیادی قدیمی است. در حالی که تحلیلگران فنی به نمودارها نگاه می کنند، تحلیلگران بنیادی به صورت های مالی مانند ترازنامه، صورت های درآمد و صورت های جریان نقدی نگاه می کنند تا سلامت مالی یک شرکت و در نتیجه ارزش ذاتی آن را بسنجند. با استفاده از این رویکرد، تصمیمات سرمایه گذاری با مقایسه ارزش بازار سهام با ارزش ذاتی واقعی آن استوار است.

در حال حاضر، بسیاری از فعالان بازار، تحلیل بنیادی و تکنیکال را برای تجارت و سرمایه گذاری ترکیب می کنند. به ویژه، آنها از تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای پشتیبانی و تایید استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند.

محصولات زیادی در صنعت وجود دارند که تجزیه و تحلیل سهام را انجام می دهند، اما هیچ کدام خطوط روند حمایت و مقاومت را ارائه نمی دهند - این در حال حاضر به صورت دستی انجام می شود.

شرح پروژه

هدف این پروژه خودکار سازی شناسایی سه خط روند است. پشتیبانی ، مقاومت و کانال. پس از شناسایی ، خطوط روند نیاز به ترسیم و سهام بر اساس این روند سهام دارند. دو سهام را می توان بر اساس شیب رتبه بندی کرد که نشان می دهد سرعت سهام در حال افزایش یا کاهش ارزش و همچنین در عرض روند است که نوسانات را نشان می دهد. هرچه کانال سهام گسترده تر باشد ، نوسانات بیشتر است و جذابیت آن نیز کمتر می شود. بدیهی است ، سرمایه گذاران می خواهند در شکل 2 در سهام سرمایه گذاری کنند زیرا در مدت مشابه بازده بیشتری ایجاد می کند.

سهام با نوسانات کم همیشه مورد استقبال سرمایه گذاران نسبت به کالاهایی که دارای نوسانات بالایی هستند ، مورد استقبال قرار می گیرد. در تجزیه و تحلیل فنی شناسایی مناطق مشکل ضروری است. یک خطا یا محاسبه اشتباه اغلب می تواند منجر به خسارات چشمگیر برای افراد درگیر شود. راه حل های موجود در تجزیه و تحلیل سهام کار بسیار خوبی انجام داده اند. با این حال ، هنوز هم می توان پیشرفت هایی را انجام داد.

روش شناسی طراحی

1. منطق تشخیص الگوی خطوط روند با استفاده از مفاهیم و نظریه های تشخیص الگوی از نظر ریاضی تعیین می شوند. هدف نهایی یافتن یک خط روند بهینه است که به عنوان پشتیبانی ، مقاومت و کانال عمل می کند. این به تخمین دو پارامتر خط مستقیم ، یعنی رهگیری و شیب کاهش می یابد. رگرسیون خطی ساده با استفاده از حداقل مربعات ، حداقل مطلق و حداکثر احتمال به عنوان نقطه شروع استفاده می شود. برای پاسخ به سر و صدای و مسافت های دور ، روشهای قوی تر مانند رگرسیون قوی ، روش تخمین سازنده نیز به عنوان روشی برای برآورد پارامترهای خطوط روند مورد بررسی قرار می گیرد.

2. اجرای اجرای پروژه پیشنهادی برای انجام تجزیه و تحلیل و ارائه بازخورد به کاربر ، به چندین مؤلفه نرم افزاری متقابل متکی است. شکل زیر معماری نرم افزار پیشنهادی را نشان می دهد.

این معماری با مدولار سازی مؤلفه به عنوان یک تمرکز اصلی طراحی شده است. هر قابلیت اصلی در یک مؤلفه جداگانه اجرا می شود و برای تعامل با دیگران ارتباط برقرار می کند. دو ، یک معماری مدولار منجر به اجزای قابل استفاده مجدد می شود. داشتن یک ماژول مستقل برای الگوریتم تشخیص الگوی اجازه می دهد تا در سایر تنظیمات و معماری ها با حداقل سربار ادغام استفاده شود. در زیر شرح عملکردی از هر مؤلفه و استراتژی اجرای آن است.

چارچوب نرم افزار مؤلفه اصلی است که تعامل های مختلف بین سایر مؤلفه ها ، مشابه مادربرد در یک رایانه شخصی را کنترل می کند. فناوری اجرای انتخاب C ++ با چارچوب Microsoft . NET است.

بانک اطلاعاتی سهام داده های سهام را که توسط چارچوب اصلی برای تجزیه و تحلیل بازیابی می شود ، ذخیره می کند. این کشور با چارچوب اصلی با استفاده از ODBC استاندارد (اتصال به پایگاه داده باز) رابط می کند.

الگوریتم تشخیص الگوی شامل منطق اصلی تجزیه و تحلیل برای تشخیص روند است. داده های سهام از طریق چارچوب اصلی به الگوریتم ارسال می شوند و هر الگوی شناخته شده به صورت اعداد خام که بعداً توسط چارچوب اصلی پردازش می شوند و در رابط کاربری نمایش داده می شوند ، خروجی هستند.

ماژول آنالیز آماری / عددی تجزیه و تحلیل های مختلف قبل و بعد از پردازش الگوریتم را انجام می دهد. این الگوریتم ممکن است قبل از تشخیص الگوی ، به تجزیه و تحلیل آماری و/یا عددی پیشرفته بر روی داده های سهام نیاز داشته باشد ، که توسط این ماژول قابل کنترل است

رابط کاربری گرافیکی مؤلفه ای است که کاربر با آن تعامل دارد و در نظر گرفته شده است تا جزئیات سطح پایین تجزیه و تحلیل را محصور کند. در حالی که نتایج آن در توطئه ها و جداول نمایش داده می شود ، دستورات و نمایش داده ها از طریق رابط کاربری انجام می شود. در زیر یک صفحه نمایش از رابط کاربری گرافیکی نرم افزار است.