نحوه استفاده از ضرر توقف ATR در معاملات (میانگین محدوده واقعی)

استفاده از یک نشانگر متوسط دامنه واقعی (ATR) روشی هوشمندانه برای تعیین محل ضرر شما است.

در حالی که روش های دیگری برای پرداختن به قرار دادن توقف شما از جمله استفاده از سطح مقاومت در برابر پشتیبانی ، خطوط روز گذشته بالا یا پایین و حتی روند وجود دارد ، ATR متوقف می شود از نوسانات بازار استفاده می کند. به عنوان یک شاخص نوسانات ، بسته به شرایط ابزاری که شما معامله می کنید ، میانگین محدوده واقعی تنظیم می شود.

روش توقف ATR - چرا از آن استفاده کنید

نوسانات قیمت اغلب می تواند تجارت را دشوار کند. از آنجا که قیمت به جلو و عقب می شوی ، آسان است که در هنگام نوسانات نامنظم ، در هنگام سخت بودن شرایط بازار ، متوقف شود.

همه ما مواردی داشتیم که توقف ما از بین می رود ، و سپس به اهداف سودآوری که داشتیم. تماشای تجارت پاداش ریسک محکم شکسته است زیرا تصمیم می گیرید یک ضرر محکم را حفظ کنید که معمولاً برای افزایش اندازه موقعیت انجام می شود.

با استفاده از ATR ، به خصوص با استفاده از نمودار روزانه ، از دامنه قیمت در مدت زمان مشخص استفاده می کنیم و سپس به طور متوسط انجام می شود.

شما در مورد فرمول ضرر ATR Stop با خواندن اطلاعات بیشتری کسب می کنید: 2 راه برای استفاده از محدوده واقعی واقعی برای تجارت بهتر

با استفاده از یک دامنه متوسط متوسط

ما می توانیم از چند برابر خواندن ATR (2x ، 3x ، 4x) استفاده کنیم و این جایی است که شما در مورد تحمل ریسک خود و بازاری که تجارت می کنید تصمیم می گیرید.

اگر بازاری که من تجارت می کنم نوسانات زیادی در هر بازه زمانی داشته باشد ، ممکن است از 3-6 استفاده کنم. یک بازار آرام ، ممکن است از 1. 5-2. 5 به عنوان ضرب استفاده کنم. هرگز تعداد کاملی وجود نخواهد داشت.

این یک تنظیم 14 دوره ATR است و در این حالت ، مقدار ATR فعلی 8. 77 دلار (ETHUSD) است که در نمایش پایین نمودار قرار دارد. این بدان معنی است که متوسط دامنه حرکت قیمت بالا/پایین ، 8. 77 دلار است.

استفاده از یک چند نشانگر ATR ساده است:

• 1x = 8. 77 x 1 = 8. 77
• 2x = 8. 77 x 2 = 17. 54
• 3x = 8. 77 x 3 = 26. 31

همه این بدان معنی است که از نقطه ای که تصمیم می گیرید ، می توانید هر یک از این مبلغ را از قیمت سطح ضرر خود اضافه یا تفریق کنید.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید ، تا زمانی که قیمت بسته شدن شمعدان بسته نشود ، متوسط خواندن محدوده واقعی مشخص نخواهد بود. بسته به نحوه تجارت شما ، ممکن است مجبور شوید از خواندن قبلی استفاده کنید.

ترجیح من برای تنظیم ATR 1. 5 است. این امر باعث جلوگیری از نوسانات روزانه می شود اما در صورت فروپاشی تجارت از حساب نیز محافظت می کند.

استراتژی از دست دادن ATR

تصور کنید که استراتژی تجارت خود را از نزدیک وارد شمعدان های حرکت می کنید. قیمت ورود شما 402. 70 دلار است و شما تصمیم گرفته اید که از 2X ATR استفاده کنید تا ضرر توقف خود را قرار دهید.

شما می توانید محل توقف را محاسبه کنید: 402. 70 دلار - (8. 77 x 2) = 402. 70 - 17. 54 = محل ضرر توقف مبتنی بر ATR با 385. 16 دلار.

ماندن با مثال فعلی ما:

اگر قیمت 2 x به طور متوسط دامنه واقعی به نزولی حرکت کند ، استراتژی تجارت شما تعیین می کند که این یک حرکت بزرگ است و شما از این تجارت خارج می شوید.

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم.

این یک نمودار سهام معاملاتی روز است و در این استراتژی ، تصور کنید که پس از یک شکست ، بازپرداخت بازی می کنید.

• شکستن قیمت اوج و شما یک سفارش محدود را تعیین کرده اید تا با 74. 28 دلار طولانی شود
• از آنجا که شما از یک سفارش محدود استفاده می کنید ، باید از آخرین چاپ Candlesticks ATR Reading (فلش قرمز) استفاده کنید
• شما ضرر توقف را در 1 x Atr = . 19 یا 74. 28-. 19 = 74. 09 دلار تنظیم کردید

تجارت شما مقداری گرم می کند اما شما می توانید حرکت خود را به سمت بالا حرکت دهید.

بالا ، کم یا نزدیک؟

یک سؤال که باید به آن پاسخ دهید این است که مکان از دست دادن توقف را از آن محاسبه می کنید.

• آیا از قیمت بالای نوار منهای ATR استفاده خواهید کرد؟
• آیا از قیمت بسته شدن محاسبه می کنید؟
• در مورد استفاده از قیمت پایین چطور؟

آیا تفاوتی وجود دارد؟مطمئناً بستگی به شمعدانی دارد که شما وارد تجارت خود می شوید.

در این نمودار سهام ، استراتژی معاملاتی روز شما پس از یک شکست ، عقب نشینی است و سپس می توانید جلوی شمع را که به منطقه شما کشیده شده است ، متوقف کنید.

شما Stop 1 X ATR را از بالای شمعدان تنظیم تنظیم می کنید و وارد تجارت می شوید. توجه کنید که شمع بزرگی که تقریباً شما را از تجارت بیرون می کشد قبل از اینکه سود خود را بدست آورید.

از قیمت پایین یا بسته شدن شمع تنظیمات ، شما به اندازه کافی دور خواهید بود تا شما را از گاز گرفتن ناخن های خود باز دارد.

اما اکنون ما باید با مسئله دیگری مقابله کنیم.

اندازه موقعیت

ضرر توقف شما همچنین به پارامترهای ریسک شما برای هر تجارت و حساب کلی شما بستگی دارد.

با بازگشت به آخرین نمودار ، بیایید ببینیم واقعاً به چه خطری نگاه می کنیم.

جایی که توقف خود را محاسبه می کنید بستگی به نحوه نگاه شما به محدوده دارد.

• آیا از قیمت ورودی خود استفاده می کنید و هر چند ATR از آن قیمت تجارت شما را باطل می کند؟
• اگر طولانی باشد ، آیا شما می توانید از پایین آمدن پایین نشانه تجارت ناموفق استفاده کنید؟
• اگر ورودی شما جایی در وسط شمع است ، آیا قسمت بالای دامنه را در نظر می گیرید؟

با استفاده از آن نمودار با 1 x ATR:

• اولین توقف از بالا است زیرا شما از یک شکست برای ورود استفاده می کنید و اقدامات نامطلوب قیمت از اوج تجارت را باطل می کند
• ایستگاه دوم که شما هنوز از Breakout استفاده می کنید اما می خواهید تجارت کمی فضای بیشتری برای تنفس داشته باشد. شما برای بیمه بالاتر پرداخت می کنید.

این ترجیح شخصی و محدود به اندازه حساب تجارت شما است.

ATR Trailing Stop Loss

اجازه دادن به سود در ضمن احترام به نوسانات بازار ، روش محبوب تجارت است. ATR می تواند توقف شما را از عملکرد قیمت بی ثبات نگه دارد و در حین عملکرد صاف نزدیک به عنوان یک ضرر متوقف کننده استفاده شود.

چرا این مهم است؟

در حین اقدام قیمت صاف ، هرگونه حرکت بزرگ در برابر موقعیت شما به تغییر در بازار اشاره دارد. شما نمی خواهید وقتی حرکت خود را به سمت خود تغییر دهید ، نگه دارید.

پیگیری ضرر توقف خود یک فاصله متوسط از اقدامات قیمت فعلی ، وسیله ای برای مدیریت تجارت شما است.

در اینجا سه خط ATR در ATR بالا ، پایین ، نزدیک و 2 x ATR تنظیم شده است.

شمع ورودی ، به عنوان نمونه ، فلش سیاه است. به خاطر داشته باشید که حتی اگر شمع سوم از سمت چپ خط را لمس کند ، شما از تجارت خارج نمی شوید. این قیمت برای ATR تا زمان بسته شدن شمع تعیین نشده است.

می توانید مکان های مختلفی را که از تجارت خارج می شوید ، مشاهده کنید. خط قرمز ، ممکن است در آن مکان پر شود یا ممکن است در آن مکان پر شده باشد.

هر کدام که استفاده می کنید ، مهم این است که در رویکرد خود سازگار باشید. شما همچنین هرگز توقف را از موقعیت خود دور نمی کنید.

قرار دادن ضرر ATR یک رویکرد مناسب برای تجارت است.

نویسنده: مربی

سفر تجاری خود در سال 2005 ، در سال 2008 به مشتری Netpicks تبدیل شد و در رویکرد معاملاتی خود به ساختار نیاز داشت. تمرکز وی روی سمت فنی تجارت فیلتر در یک مرور کلی است و به تعداد معدودی از معامله گران اعتبار می دهد که به شدت بر رویکرد آرام وی در تجارت تأثیر گذاشته اند. شین تجارت روز فارکس را آغاز کرد اما از آن زمان به تمرکز نوسان/موقعیت در بیشتر بازارها از جمله کالاها و آینده منتقل شده است. این امر باعث شده تا زمان کمتری در مقابل رایانه بدون تأثیر منفی بر بازده باشد.

پاسخ دهیدلغو پاسخ

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه داده های نظر شما پردازش می شود.