عوامل مؤثر بر نوسانات و آلودگی بازار سهام: شواهد تایلند و جنوب شرقی آسیا

بارگیری رایگان PDF PDF

مقالات بحث در مورد اقتصاد

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله مطالعات اقتصادی

بارگیری رایگان PDF PDF

بارگیری رایگان PDF PDF

بارگیری رایگان PDF PDF

بارگیری رایگان PDF PDF

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله بین المللی مدیریت بخش انرژی ، زمرد ، جلد. 7 شماره 4 ، صص 430-447

این مقاله با هدف استفاده از مدل های کلاس Garch (Garch ، Igarch و CGARCH) برای برآورد تداوم نوسانات در نفت خام ، ایالات متحده ، شورای شرکت خلیج فارس (GCC) ، برزیل ، روسیه ، هند و چین (BRIC). همچنین ، این مقاله به بررسی سرریز نوسانات و همبستگی شرطی پویا بین نفت خام ، شاخص سهام ایالات متحده و شاخص های سهام کشورهای GCC و BRIC می پردازد. نتایج اثبات درجه بالایی از تداوم نوسانات در بازارهای نفت خام و سهام را نشان می دهد. بر اساس نتایج BEKK-GARCH و DCC-GARCH ، این مقاله شواهد محکمی در مورد اثر مسری شوک نفت و بحران مالی ایالات متحده در سال 2008 در بازارهای سهام GCC و BRIC نشان می دهد. در ابتدا ، این مقاله از مدل های یک متغیره گارچ برای برآورد تداوم نوسانات بازار نفت ، بازار سهام ایالات متحده و بازارهای سهام GCC و BRIC استفاده می کند. سپس ، این مقاله از یک مدل Trivariate Bekk-Garch از Malik و Hammoudeh برای بررسی سرریز نوسانات بین بازار نفت ، بازار سهام ایالات متحده و بازارهای سهام برای GCC و کشورهای BRIC استفاده می کند. سرانجام ، این مقاله همبستگی شرطی پویا بین بازار ایالات متحده و هر بازار سهام کشورهای GCC و BRIC را با استفاده از مدل DCC-GARCH تجزیه و تحلیل می کند. همچنین ، این مقاله همبستگی شرطی پویا بین بازار نفت و کلیه بازارهای سهام را تخمین می زند. نتایج حاکی از اثر مسری شوک نفتی و بحران مالی ایالات متحده در سال 2008 در بازارهای سهام GCC است که از مهمترین کشورهای صادرکننده نفت و همچنین در بازارهای سهام BRIC هستند که از جمله کشورهای نوظهور هستند که با رشد اقتصادی بالا مشخص می شوندمرحله. سهم این مقاله ، بررسی وجود اثر مسری بین بازار نفت ، بازار سهام ایالات متحده و دو صفحه بازار سهام در حال ظهور است که دارای ویژگی های اقتصادی متفاوتی ، GCC و کشورهای BRIC ، در طول شوک نفت و دوره بحران مالی ایالات متحده در سال 2008 است.-2009.

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله تجارت آفریقا ، 15 ، شماره: 01 ، صفحات 13 - 24. تیلور فرانسیس

در این مقاله سعی شده است تا تأثیر قیمت نفت ، احساسات سرمایه گذار و شاخص معمولی در 11 شاخص اسلامی به ویژه در بحران مالی زیرپرداخت و بحران نفت روشن شود. شواهد تجربی نشان می دهد که شاخص های اسلامی مالزی و اندونزی بسیار تحت تأثیر نوسانات نفت قرار دارند. نتایج تخمین مدل BEKK نشان می دهد که احساسات بدبینی در طول بحران زیرزمینی به شاخص های اسلامی منتقل می شود که نشان دهنده بیماری گله دار است. یافته های ما نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند از احساسات سرمایه گذار VIX به عنوان شاخصی برای پیش بینی بازده بازده اسلامی استفاده کنند. علاوه بر این ، می فهمیم که شوک روغن به شاخص های اسلامی ریخته می شود. زمان همبستگی متفاوت نشان می دهد شواهد قوی در مورد اثر مسری از نفت خام و اندازه گیری احساسات سرمایه گذار به شاخص های اسلامی در طول شوک نفت و دوره بحران مالی ایالات متحده در سال 2008-2009.

بارگیری رایگان PDF PDF

مجله بین المللی پول و دارایی < Span> در این مقاله تلاش می شود تا تأثیر قیمت نفت ، احساسات سرمایه گذار و شاخص معمولی را در 11 شاخص اسلامی به ویژه در بحران مالی زیرپرداخت و بحران نفت روشن کند. شواهد تجربی نشان می دهد که شاخص های اسلامی مالزی و اندونزی بسیار تحت تأثیر نوسانات نفت قرار دارند. نتایج تخمین مدل BEKK نشان می دهد که احساسات بدبینی در طول بحران زیرزمینی به شاخص های اسلامی منتقل می شود که نشان دهنده بیماری گله دار است. یافته های ما نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند از احساسات سرمایه گذار VIX به عنوان شاخصی برای پیش بینی بازده بازده اسلامی استفاده کنند. علاوه بر این ، می فهمیم که شوک روغن به شاخص های اسلامی ریخته می شود. زمان همبستگی متفاوت نشان می دهد شواهد قوی در مورد اثر مسری از نفت خام و اندازه گیری احساسات سرمایه گذار به شاخص های اسلامی در طول شوک نفت و دوره بحران مالی ایالات متحده در سال 2008-2009.