نرخ نشانگر تغییر - ROC چیست؟[تحلیل فنی ، استراتژی و فرمول]

نرخ شاخص تغییر (ROC) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی با اندازه گیری درصد تغییر قیمت دارایی مالی بین دو دوره زمان استفاده می شود. دوره ها جدیدترین قیمت و قیمت زمان مشخصی از دوره های قبل است. ROC یک نشانگر شرکتی است که برای نشان دادن نمودارها ، شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان استفاده می شود و روند یا تغییر روند را تأیید می کند.

ROC چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه ROC بسیار آسان است و فقط به دو ورودی داده نیاز دارد. قیمت پایانی امروز و قیمت بسته بندی N دوره قبل. دوره های n می تواند هر چیزی باشد ، از 5 تا 14 دوره برای گرفتن کل هفته معاملاتی یا تقریباً 3 هفته در صورتی که دوره های N مربوط به روزها باشد. دوره های n نیز می توانند هفته ها یا ماه ها باشند ، اما روزها رایج ترین استفاده است. فرمول محاسبه ROC به شرح زیر است:

roc = [(نزدیک - نزدیک به دوره های قبل) / (نزدیک به دوره های قبل)] * 100

یک مثال عملی نشان می دهد که اگر امروز نزدیک 100 باشد و نزدیک به 14 روز پیش 85 بود ، ROC = [(100 - 85) / (85)] * 100 یا 17. 64. این بدان معنی است که قیمت در مدت 14 روز 17. 64 ٪ افزایش یافته است. همانطور که مشاهده می شود محاسبه ROC بسیار ساده است و وقت گیر نیست. ROC یک نوسان ساز است که قیمت آن در بالا و پایین تر از خط صفر حرکت می کند ، و هیچ مرز و مرز دیگری ندارد ، زیرا در بالادست قوی قیمت ROC خوانش هایی را نشان می دهد که با گذشت زمان افزایش می یابد. از آنجا که ارزش ROC به قیمت واقعی دارایی های مالی بستگی دارد ، خواندن آن غیر معمول نیست که در یک بازه زمانی خاص به سطح بالاتر ادامه یابد. هر دو خوانش منفی و مثبت از نوسان ساز ROC را می توان انتظار داشت. قرائت های مثبت ROC نشانگر صعود است ، در حالی که خوانش های منفی یک روند نزولی است.

ویژگی های اصلی نشانگر ROC:

همه بازارها می توانند با نشانگر ROC به خوبی کار کنند. هیچ تنظیمات درست یا اشتباهی برای استفاده وجود ندارد ، اما هر معامله گر بسته به شرایط بازار و نوسانات بازارهای مالی باید تصمیم گیری کند.

• از نشانگر ROC می توان در بازه های زمانی مختلف ، روزانه ، هفتگی ، 5 دقیقه از نمودارهای 1 ساعته استفاده کرد. سادگی یکی از اصلی ترین مزایای شاخص ROC است. محاسبه خواندن نشانگر ROC بسیار آسان و سریع است.
• ROC می تواند برای تجارت کوتاه مدت و تجزیه و تحلیل مالی سهام یا ابزار مالی دیگر استفاده شود ، اما به طور کلی ، ارزش شاخص ROC برای شناسایی روند بلند مدت بهتر استفاده می شود. توصیه می شود از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید سیگنال هایی با استفاده از سطح دقیق تر تجزیه و تحلیل استفاده کنید.
• این یک شاخص مبتنی بر حرکت است و قدرت روند را تجزیه و تحلیل می کند. با این حال ، در تجربه ما ، اغلب در معاملات معناداری بهتر عمل می کند.

نحوه استفاده ROC توسط معامله گران و سرمایه گذاران

چندین کاربرد ROC در تجزیه و تحلیل فنی و تجارت وجود دارد:

• واگرایی های نقطه ای
• شرایط بیش از حد یا بیش از حد را شناسایی کنید
• یک هشدار زودهنگام در مورد تغییر روند با کراس اوور مرکزی باشید
• ادامه یک روند را تأیید کنید

واگرایی

استفاده از دو نمودار به عنوان نمونه معامله گران یا سرمایه گذاران می تواند ارزش ROC را به عنوان یک شاخص مبتنی بر حرکت تحقق بخشد.

نمودار اول نمودار روزانه سهام Apple Inc (AAPL) است که واگرایی منفی بین قیمت سهام و نشانگر ROC نشان می دهد. با استفاده از خطوط Trendlines واگرایی شدید وجود داشت زیرا اخیراً قیمت سهام AAPL بالاتر رفت ، اما قیمت نشانگر ROC در همان زمان پایین تر حرکت می کرد. کاهش شدید قیمت سهام AAPL پس از تأیید این واگرایی منفی. شاخص ROC در این مورد خوب کار کرد. این بدان معنا نیست که این یک شاخص 100 ٪ بی عیب و نقص است که برای اهداف تجاری استفاده می شود.

خجالتی

نمودار بعدی نمودار روزانه سهام Twitter Inc (TWTR) است که واگرایی مثبت را نشان می دهد. پس از تشکیل یک پایین پایین نزدیک به سطح قیمت 30 دلار ، قیمت سهام TWTR کمی پایین تر حرکت کرد ، در حالی که قیمت نشانگر ROC در حال افزایش بود و یک تجمع خوب برای قیمت سهام به زودی پس از تأیید دوباره این واگرایی اولیه. همانطور که اغلب دیده می شود اما نه همیشه نشانگر ROC یک سیگنال اولیه قدرتمند است یا برای خرید یا فروش سهام.

نرخ نشانگر تغییر

شرایط ROC بیش از حد و بیش از حد

همانطور که قبلاً در بالا ذکر شد ، خوانش های ROC را در مقادیر شدید نشان می دهد ، زیرا هیچ محدودیتی ندارد. در یک صعود بسیار قوی از یک سهام خاص یا درآمدهای شگفتی ، نوسان ساز ROC می تواند در یک دوره زمانی خاص ، خوانش های خارج از محدوده معمول را نشان دهد. این افراط و تفریط بیش از حد باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا می تواند نشان دهنده یک تثبیت یا حتی یک روند برگشت برای سهام باشد. در مقابل با سایر نوسان سازها که دامنه مشخصی دارند ، مقادیر شدید نوسان ساز ROC بسیار ذهنی است. یکی از معامله گران ممکن است یک ارزش شدید را بیش از حد گسترش دهد ، در حالی که در عین حال ممکن است یک معامله گر دیگر همچنان اعتقاد داشته باشد که هنوز جایی برای خوانش های ROC وجود دارد تا به سطوح بالاتر منتقل شود.

هشدار اولیه در مورد تغییرات روند با کراس اوور ROC خط مرکزی

خواندن ROC در بیشتر موارد با یک تعصب صعودی همراه است. در مقابل ، خواندن ROC زیر صفر نشانگر تعصب نزولی یا نزولی است. اگر متقاطع خواندن ROC در بالا یا زیر خط صفر وجود داشته باشد ، این می تواند یک سیگنال اولیه باشد که به زودی می توان تغییر روند قریب الوقوع را دنبال کرد. اگر خوانش ROC برای مدت طولانی به عنوان مثال بالاتر از خط صفر باشد ، ممکن است یک متقاطع بالاتر از خط صفر نشان دهد که روند نزولی ممکن است مکث کرده باشد ، پایین شکل گرفته است و می توان سطح قیمت بالاتر را برای مالی اساسی پیش بینی کرددارایی

ادامه یک روند را تأیید کنید

شیب قرائت های ROC و قرائت واقعی آن می تواند روند اخیر و قدرت آن را تأیید کند. شیب شدید ROC نشان دهنده خرید یا فروش بیش از حد است و ممکن است با گذشت زمان پایدار نباشد. این بدان معنا نیست که احتمالاً یک وارونگی اتفاق می افتد ، اما می توان یک قیمت را نیز دنبال کرد. در این زمینه معامله گران می توانند منتظر خرید سهام یا فروش آن در سطح پایین تر یا بالاتر باشند. یک شیب صاف برای نوسان ساز ROC برای ادامه روند فعلی معتبرتر است و این نشانگر عرضه و تقاضای متعادل برای سهام زیرین یا سایر دارایی های مالی است.

جوانب مثبت و منفی نرخ نشانگر تغییر (ROC)

جوانب مثبت نشانگر ROC:

• نشانگر ROC می تواند در شرایط روند بازار به خوبی کار کند و آخرین روند ، بالا یا پایین را تأیید کند.
• این یک شاخص مبتنی بر حرکت است و می تواند اطلاعات مهمی را در مورد قدرت جدیدترین روند آشکار کند. اما توصیه می شود که نه به عنوان یک شاخص فنی مستقل مورد استفاده قرار گیرد ، بهتر است برخی از شاخص های دیگر را نیز در نظر بگیرید.
• شاخص ROC می تواند شرایط بیش از حد یا بیش از حد را مشخص کند.
• نشانگر ROC همچنین یک ابزار فنی قدرتمند برای نشان دادن واگرایی است.

منفی نشانگر ROC:

• شاخص ROC می تواند سیگنال های کاذب را ارائه دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که وقتی خواندن نشانگر ROC برای مدت زمان قابل توجهی در نزدیکی خط صفر باقی می ماند ، ممکن است یک مرحله ادغام دنبال شود ، خرید یا فروش ممکن است خیلی زود تلاش کند تا یک حرکت قابل توجه قیمت دارایی مالی اساسی را بدست آورد.
• وزن برابر در محاسبه شاخص ROC به جدیدترین قیمت و قیمت دوره های انتخاب شده داده می شود. برخی از شاخص ها مانند میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری را در قیمت اخیر نشان می دهند که از اهمیت بیشتری برخوردار است.
• اگر از نشانگر ROC به روش مناسب استفاده نشود ، چندین سیگنال ممکن است بد باشد. عمل قیمت پایه تجزیه و تحلیل فنی است ، در حالی که نشانگر ROC به سادگی یک شاخص عقب مانده است.

یک مثال واقعی زندگی

نرخ شاخص تغییر (ROC)

نمودار فوق نمودار هفتگی سهام Twilio Inc (TWLO) است. ما اشاره کردیم که شاخص ROC می تواند واگرایی و تغییرات روند احتمالی را برجسته کند. این نمونه ای از نشانگر ROC است که برای یک دوره زمانی بسیار طولانی سیگنال های کاذب ارائه می دهد. حداقل 3 قله برای خواندن ROC وجود دارد و همه آنها سیگنال های تجاری اشتباه را به سرمایه گذاران می دادند. هیچ شاخص فنی وجود ندارد که 100 ٪ کار کند.

نشانگر ROC همچنین می تواند به عنوان بخشی از یک سیستم تجارت ساده استفاده شود. این می تواند هم یک شاخص مبتنی بر حرکت باشد و هم یک نشانگر پیروی از روند. برای معامله گران که استراتژی های معاملاتی ساده را ترجیح می دهند ، خرید سهام در صورت افزایش ROC هم معنا پیدا می کند و هم به راحتی نظارت می کند. هنگامی که شیب شاخص ROC شروع به نوسان قابل توجهی می کند ، این نوسانات افزایش یافته می تواند یک هشدار اولیه برای معامله گر یا سرمایه گذار باشد تا بتواند از بین برود و حتی هر موقعیت باز را ببندد.

شاخص ROC در دوره هایی از نوسانات بالا بر اساس اخبار اقتصادی یا سایر اخبار اساسی ممکن است در مقایسه با نمونه های قبلی چندان مؤثر نباشد. این بدان معنا نیست که این یک شاخص مبتنی بر حرکت نیست. نرخ شاخص تغییر (ROC) ساده و آسان برای استفاده از اندازه گیری یک چیز بسیار اساسی و در عین حال بسیار مهم است ، سرعت تغییر قیمت. در زمینه مبارزه با شاخص ROC با سایر روشهای تحلیل فنی ، شانس معاملات موفق در طول زمان افزایش یافته است.