دامنه واقعی متوسط

دامنه واقعی متوسط (ATR) نشانگر نوسانات بازار است. این نشان می دهد که یک دارایی به طور متوسط در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. به عبارت دیگر ، به تعیین اندازه متوسط دامنه معاملات روزانه کمک می کند. این شاخص توسط J. Welles Wilder Jr. در کتاب خود با عنوان "Concepts New Concepts in Trading Fenucial Systems" تهیه شده است.

درباره نشانگر ATR

این شاخص بر اساس دامنه های به اصطلاح واقعی محاسبه می شود. این از مقدار مطلق جریان بالایی بیش از نزدیک قبلی یا مقدار مطلق جریان کم کم نزدیکتر قبلی استفاده می کند. ATR نشان دهنده میانگین متحرک از این محدوده ها است.

افزایش ATR در هنگام معاملات بی ثبات تر است (میله های قیمت طولانی است) و در طی دوره هایی با نوسانات پایین سقوط می کند (میله های قیمت کوتاه هستند). ATR اغلب برای تعیین بهترین موقعیت برای سفارشات متوقف شده استفاده می شود.

نحوه اجرای

ATR متعلق به مجموعه پیش فرض Metatrader است. می توانید با کلیک بر روی "درج" - "شاخص ها" - "نوسان ساز" و سپس انتخاب "ATR" ، آن را به نمودار اضافه کنید.

به طور پیش فرض ، Metatrader به شما پیشنهاد می دهد که "14" به عنوان تعداد دوره ها داشته باشید. اگر تعداد کمتری را انتخاب کنید ، این شاخص سیگنال های تجاری بیشتری ایجاد می کند ، اگرچه تعداد سیگنال های کاذب نیز افزایش می یابد. اگر تعداد بیشتری از آنها را انتخاب کنید ، احتمالاً تعداد سیگنال های معاملاتی کاهش می یابد.

ATR را می توان در هر بازه زمانی بزرگتر از H1 استفاده کرد.

نحوه تفسیر

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، میانگین محدوده واقعی دارای دو برنامه مهم است. بیایید به آنها بپردازیم.

توجه کنید که در Metatrader ، این نشانگر پیپ ها را نشان می دهد ، بنابراین خواندن ATR 0. 0025 به معنی 25 پیپ است.

استفاده از ATR به عنوان فیلتر در تجارت

این شاخص می تواند به عنوان فیلتر یک روند استفاده شود. هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد ، احتمال تغییر روند بیشتر است. هرچه ارزش نشانگر پایین تر باشد ، حرکت روند ضعیف تر است.

برای تجزیه و تحلیل روند با ATR به یک خط مرکزی نیاز خواهید داشت. هنگامی که شاخص آن را می شکند ، مهمترین حرکات بازار صورت می گیرد. هیچ خط مرکزی خاصی برای این شاخص وجود ندارد ، بنابراین توسط چشم تخمین زده می شود. به عنوان یک گزینه ، می توانید از یک میانگین متحرک با یک دوره بزرگ مانند 100 استفاده کنید. برای انجام این کار ، "میانگین حرکت" را در بین شاخص های روند MT4 در پنل "Navigator" انتخاب کنید ، و سپس آن را به نمودار نشانگر ATR بکشید و رها کنید. در پنجره ای که ظاهر می شود ، "داده های شاخص اول" را از منوی کشویی "Apply to" از برگه "پارامترها" انتخاب کنید.

وقتی شاخص زیر میانگین متحرک باشد ، بازار آرام است. هنگامی که ATR میانگین متحرک را می شکند ، روند شروع می شود.

برای تأیید روند ، ارزش دارد که شاخص را در چندین فریم زمانی ، به عنوان مثال ، در D1 و H1 پیاده سازی کنید. اگر آنها در همان جهت حرکت کنند و خط ATR میانگین حرکت خود را در بازه زمانی کوچکتر بشکند ، این بدان معنی است که بازار متحرک می شود.

همچنین ایده خوبی است که پاکت های شاخص را در ATR اعمال کنید. منطق همان است. اگر دومی زیر خطوط پاکت ها باشد ، نوسانات کم است. استراحت به سیگنال های صعودی مبنی بر اینکه عمل قیمت شدیدتر شده است.

سرانجام ، ATR می تواند به شما بگوید که آیا تجارت برای تجارت وجود دارد یا خیر. اگر ارزش شاخص بزرگتر از آن باشد ، بیایید بگوییم ، 20 ، بازار احتمالاً شرایط شدید را تجربه می کند. معمولاً این اتفاق می افتد که یک خبر مهم منتشر شود. اگر خواندن ATR از 10 کوچکتر باشد ، احتمالاً قیمت آن راکد می کند ، شمعدان ها کوچک هستند و از این رو پتانسیل سود محدود است. اگر می بینید که بازار قبلاً حرکتی برابر یا بیش از روزانه ATR انجام داده است ، شانس این است که در همان روز در این مسیر حرکت نخواهد کرد. در نتیجه ، احتمالاً بهترین زمان برای شرط بندی در ادامه جنبش نیست. در مقابل ، ممکن است معقول باشد که به دنبال سیگنال ها در جهت مخالف باشید.

استفاده از ATR برای خروج از بازار.

ATR به معامله گران کمک می کند تا سفارشات متوقف شده را که نوسانات بازار را در نظر می گیرند ، تنظیم کنند. این امر هم برای سفارشات استاتیک و هم در حال توقف از دست دادن اعمال می شود.

هنگامی که بازار بی ثبات است ، برای جلوگیری از متوقف شدن از معاملات با برخی از سر و صدای تصادفی بازار ، باید توقف های گسترده تری تنظیم کند. هنگامی که نوسانات کم است ، ممکن است توقف های محکم تری داشته باشد. توصیه می شود توقف های برابر با 1-4 برابر مقدار ATR را تنظیم کنید.

در مورد توقف های دنباله دار ، در صورت خرید ، یا 2 x ATR را در صورت کوتاه کردن 2 x ATR در زیر قیمت ورودی قرار می دهید. همچنین به اصطلاح "خروجی لوستر" وجود دارد که ضرر توقف در بالاترین قیمت بالاترین قیمت از زمان ورود به تجارت خرید قرار می گیرد. فاصله بین بالاترین سطح و سطح توقف به عنوان برخی از چندین بار ATR تعریف شده است. به عنوان مثال ، ما می توانیم از زمان ورود به تجارت ، سه برابر مقدار ATR را از بالاترین ارتفاع کم کنیم.

نتیجه.

ATR معمولاً در ایجاد سیستم های تجاری خودکار استفاده می شود. این کمک می کند تا فیلترهایی ایجاد شود که نوسانات را در نظر می گیرند یا متغیرهای مختلف را با بازار تطبیق می دهند. کسانی که به صورت دستی تجارت می کنند ، اغلب مزایای یک شاخص متوسط دامنه واقعی را دست کم می گیرند. با این حال ، با بیان دقیق تر می تواند تجارت شما را بسیار خوب انجام دهد.

مقالات دیگر در این بخش

• چارچوب زمان
• نمودار رنکو نمودار شمعدان ژاپنی
• انواع نمودارها
• هایکن ایشی
• سیاست تسکین کمی
• نقاط محوری
• زیگ زاگ
• شاخص قدرت نسبی (نشانگر RVI)
• تکانه
• شاخص نیرو
• پایا
• قدرت گاو و قدرت را تحمل می کند
• چگونه می توان در تصمیمات بانک مرکزی تجارت کرد؟
• CCI (شاخص کانال کالا)
• سابر پارابولیک
• نوسان ساز تصادفی
• شاخص قدرت نسبی
• نوسان ساز
• نشانگر ADX
• گروههای بولینگر
• شاخص های روند
• آشنایی با شاخص های فنی
• حمایت و مقاومت
• روند
• تجزیه و تحلیل فنی
• بانکهای مرکزی: سیاست و اثرات
• عوامل اساسی
• تجزیه و تحلیل اساسی
• تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل فنی