میانگین متحرک - کارشناسی ارشد

میانگین متحرک (MA) یک شاخص گسترده در تجزیه و تحلیل فنی است که با فیلتر کردن "نویز" از نوسانات قیمت تصادفی ، به صاف کردن عملکرد قیمت کمک می کند. این یک نشانگر روند پیروی یا عقب مانده است زیرا مبتنی بر قیمت های گذشته است.

دو میانگین متحرک اساسی و معمولاً مورد استفاده ، میانگین حرکت ساده (SMA) است که میانگین ساده یک امنیت در طول تعداد مشخصی از دوره های زمانی و میانگین متحرک نمایی (EMA) است که وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهدبشرمتداول ترین کاربردهای میانگین های متحرک شناسایی جهت روند و تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت است. در حالی که میانگین حرکت به اندازه کافی مفید است ، آنها همچنین پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) را تشکیل می دهند.

شکستن "میانگین متحرک - MA"

میانگین متحرک (MA) بسته به نوع آن به روش های مختلف محاسبه می شود.

بیایید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت با قیمت های بسته زیر در طی 15 روز نگاه کنیم:

هفته 1 (5 روز) - 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23

هفته 2 (5 روز) - 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27

هفته 3 (5 روز) - 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28

میانگین حرکت 10 روزه به طور متوسط قیمت بسته شدن برای 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده می تواند به طور متوسط داشته باشد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد ، و غیره مطابق شکل زیر.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک

میانگین های حرکت به دلیل اینکه بر اساس قیمت های گذشته است ، عملکرد قیمت فعلی را تاخیر می کند. هرچه مدت زمان متوسط برای میانگین متحرک طولانی تر باشد ، تاخیر بیشتر می شود. بنابراین ، یک کارشناسی ارشد 200 روزه نسبت به یک کارشناسی ارشد 20 روزه درجه بسیار بیشتری خواهد داشت زیرا برای 200 روز گذشته حاوی قیمت است. طول میانگین متحرک برای استفاده بستگی به اهداف معاملاتی دارد ، با میانگین های حرکت کوتاه تر که برای تجارت کوتاه مدت و میانگین حرکت طولانی مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر استفاده می شود. MA های 50 روزه و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و بازرگانان دنبال می شوند ، با شکستن بالاتر و پایین تر از این میانگین متحرک که سیگنال های تجاری مهم هستند.

میانگین حرکت به طور متوسط سیگنال های مهم تجاری را به تنهایی یا هنگامی که دو میانگین از آن عبور می کنند ، منتقل می کنند. میانگین در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در صعود قرار دارد ، در حالی که میانگین در حال کاهش حرکت نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، حرکت به سمت بالا با یک متقاطع صعودی تأیید می شود ، که زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند. حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می شود ، که زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت طولانی مدت عبور می کند.

میانگین حرکت ساده - SMA

میانگین متحرک ساده (SMA) یک میانگین متحرک حسابی است که با افزودن قیمت بسته شدن امنیت برای تعدادی از دوره های زمانی محاسبه می شود و سپس این کل را بر تعداد دوره های زمانی تقسیم می کند.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ، بسیاری از معامله گران مراقب میانگین های کوتاه مدت هستند تا از میانگین های بلند مدت عبور کنند تا سیگنال ابتدای صعود را نشان دهند. میانگین های کوتاه مدت می توانند به عنوان سطح پشتیبانی عمل کنند وقتی قیمت بازپرداخت را تجربه می کند.

شکستن "میانگین متحرک ساده - SMA"

یک میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می تواند برای تعداد متفاوتی از دوره های زمانی محاسبه شود ، به سادگی با افزودن قیمت بسته شدن امنیت برای تعدادی از دوره های زمانی و سپس تقسیم این کل بر تعداد دوره های زمانی ، که این امر بهقیمت متوسط امنیت در دوره زمانی. یک میانگین متحرک ساده نوسانات را از بین می برد و مشاهده روند قیمت یک امنیت را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به آن اشاره کند ، این بدان معنی است که قیمت امنیت در حال افزایش است. اگر این نکته را پایین بیاورد به این معنی است که قیمت امنیت در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی برای میانگین متحرک طولانی تر باشد ، متوسط حرکت ساده تر است. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات تر است ، اما خواندن آن به داده های منبع نزدیکتر است.

اهمیت تحلیلی

میانگین حرکت یک ابزار تحلیلی مهم است که برای شناسایی روند قیمت فعلی و پتانسیل تغییر در یک روند تعیین شده استفاده می شود. ساده ترین شکل استفاده از یک میانگین متحرک ساده در تجزیه و تحلیل ، استفاده از آن برای شناسایی سریع امنیت در صعود یا پایین آمدن است. یکی دیگر از ابزارهای تحلیلی محبوب ، البته کمی پیچیده تر ، مقایسه یک جفت میانگین حرکت ساده با هر یک از فریم های زمانی مختلف است. اگر یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت باشد ، پیش بینی می شود. از طرف دیگر ، میانگین بلند مدت بالاتر از یک میانگین کوتاه مدت ، حرکت رو به پایین را در روند نشان می دهد.

صلیب طلایی یک الگوی شکستگی صعودی است که از یک متقاطع تشکیل شده است که شامل میانگین حرکت کوتاه مدت یک امنیت (مانند میانگین حرکت 15 روزه) است که بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت خود (مانند میانگین حرکت 50 روزه) یا سطح مقاومت است. بشرهمانطور که شاخص های بلند مدت وزن بیشتری دارند ، صلیب طلایی نشان دهنده بازار گاو نر در افق است و با حجم معاملات بالا تقویت می شود.

شکستن "صلیب طلایی"

سه مرحله به یک صلیب طلایی وجود دارد. مرحله اول مستلزم آن است که در نهایت سقوط از بین برود زیرا فروش از بین می رود. در مرحله دوم ، میانگین متحرک کوتاه تر یک متقاطع را از طریق میانگین متحرک بزرگتر تشکیل می دهد تا باعث شکستگی و تأیید معکوس روند شود. مرحله آخر ، ادامه روند ادامه قیمت های بالاتر است. میانگین های متحرک به عنوان سطح پشتیبانی در بازپرداخت ها عمل می کنند ، تا زمانی که آنها به عقب برگردند که در آن نقطه یک صلیب مرگ ممکن است شکل بگیرد. صلیب مرگ برعکس صلیب طلایی است زیرا میانگین متحرک کوتاه تر از طریق میانگین متحرک طولانی تر ، متقاطع را تشکیل می دهد.

برنامه های صلیب طلایی

میانگین متداول در حال حرکت ، میانگین حرکت 50 دوره و 200 دوره در حال حرکت است. دوره نشان دهنده افزایش زمان خاص است. به طور کلی ، دوره های زمانی بزرگتر تمایل به ایجاد شکستگی های ماندگار تر دارند. به عنوان مثال ، میانگین متقاطع روزانه 50 روزه در طول میانگین حرکت 200 روزه در یک شاخص مانند S& P 500 یکی از محبوب ترین سیگنال های بازار صعودی است. با داشتن شاخص آب و هوا ، شعار "یک موج در حال افزایش ، همه قایق ها را بلند می کند" وقتی یک صلیب طلایی فرم می شود زیرا خرید در کل اجزای و بخش های شاخص طنین انداز می شود.