دامنه واقعی متوسط (ATR)

متوسط دامنه واقعی (ATR) ابزاری است که در تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. بر خلاف بسیاری از شاخص های محبوب امروز ، از ATR برای نشان دادن جهت قیمت استفاده نمی شود. در عوض ، این یک متریک است که صرفاً برای اندازه گیری نوسانات ، به ویژه نوسانات ناشی از شکاف قیمت یا حرکات محدود استفاده می شود.

تاریخ

J. Welles Wilder ATR را ایجاد کرد و آن را در کتاب خود Concepts New Concepts in Trading Trading Systems نشان داد. این کتاب در سال 1978 منتشر شد و همچنین چندین شاخص کلاسیک وی مانند ؛شاخص قدرت نسبی ، شاخص متوسط جهت و SAR پارابولیک. دقیقاً مانند شاخص های ذکر شده ، ATR هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل فنی برخوردار است.

محاسبه

برای محاسبه ATR ، ابتدا محدوده واقعی باید کشف شود. دامنه واقعی بیشترین دوره فعلی دوره بالا/پایین و همچنین دوره قبلی را در صورت لزوم در نظر می گیرد. سه محاسبه وجود دارد که باید تکمیل شوند و سپس در برابر یکدیگر مقایسه شوند. دامنه واقعی بزرگترین موارد زیر است:

*از مقدار مطلق استفاده می شود زیرا ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمی کند ، فقط نوسانات. بنابراین نباید تعداد منفی وجود داشته باشد.*پس از داشتن دامنه واقعی ، می توان دامنه متوسط واقعی را ترسیم کرد. به طور پیش فرض در TradingView ، ATR میانگین حرکت نسبی (RMA) از محدوده واقعی است ، اما نوع هموار سازی را می توان در تنظیمات به SMA ، EMA یا WMA تغییر داد.

اصول اولیه

متوسط محدوده واقعی یک خط به طور مداوم ترسیم شده است که معمولاً زیر پنجره نمودار قیمت اصلی نگهداری می شود. راه تفسیر دامنه متوسط واقعی این است که هرچه مقدار ATR بالاتر باشد ، سطح نوسانات بالاتر است.

• دوره نگاه به پشت برای استفاده برای ATR به اختیار معامله گر است اما 14 روز رایج ترین است.
• ATR را می توان با دوره های مختلف (روزانه ، هفتگی ، داخلی و غیره) استفاده کرد ، اما روزانه به طور معمول دوره مورد استفاده است.

دنبال چه چیزی میگردی

اندازه گیری قدرت یک حرکت

همانطور که قبلاً گفته شد ، دامنه واقعی واقعی جهت قیمت را در نظر نمی گیرد ، بنابراین از آن به عنوان یک شاخص فعال برای پیش بینی حرکات آینده استفاده نمی شود. در عوض ، در اندازه گیری قدرت یک حرکت مفید است. به عنوان مثال ، اگر قیمت امنیت باعث حرکت یا وارونگی ، صعودی یا نزولی شود ، معمولاً افزایش نوسانات وجود خواهد داشت. در این حالت ، ATR رو به افزایش خواهد بود. این می تواند به عنوان راهی برای سنجش قدرت زیرین حرکت استفاده شود. هرچه نوسانات بیشتر در یک حرکت بزرگ ، علاقه یا فشار بیشتری در آنجا تقویت شود.

از طرف دیگر ، در دوره های حرکت پایدار جانبی ، نوسانات غالباً کم است. این می تواند در کشف دامنه تجارت کمک کند.

با استفاده از مقدار مطلق

این واقعیت که ATR با استفاده از مقادیر مطلق اختلاف در قیمت محاسبه می شود ، چیزی است که نباید از آن نادیده گرفت. این مهم است زیرا این بدان معنی است که اوراق بهادار با مقادیر قیمت بالاتر ذاتاً مقادیر ATR بالاتری خواهند داشت. به همین ترتیب ، اوراق بهادار با مقادیر پایین قیمت مقادیر ATR کمتری خواهد داشت. نتیجه این است که یک معامله گر نمی تواند مقادیر ATR اوراق بهادار متعدد را مقایسه کند. آنچه به نظر می رسد یک مقدار ATR بالا یا یک محدوده ATR بالا برای یک امنیت ممکن است برای امنیت دیگری یکسان نباشد. یک معامله گر باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل نمودار ، ارتباط ATR را برای هر امنیت به طور مستقل مطالعه و تحقیق کند.

نمودارهای زیر را مقایسه کنید.

اپل (AAPL) قیمت بیش از 450 دلار و ATR بیش از 12 دارد.

فورد (F) قیمت بیش از 17 دلار و ATR کمتر از 1 دارد.

خلاصه

ATR یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار خوب برای چشم پوشی از نوسانات است که متغیری است که همیشه در نمودار یا سرمایه گذاری مهم است. این گزینه خوب هنگام تلاش برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای کشف محدوده معاملاتی است. گفته می شود ، این یک شاخص است که به بهترین وجه به عنوان تعارف برای شاخص های جهت گیری بیشتر از قیمت استفاده می شود. پس از شروع حرکت ، ATR می تواند در آن حرکت ، سطح اعتماد به نفس (یا فقدان آنجا) را اضافه کند که می تواند سودمند باشد.

ورودی

طول

مدت زمانی که باید در محاسبه دامنه متوسط واقعی استفاده شود. 14 روز پیش فرض است.

سبک

می تواند دید خط ATR و همچنین دید یک خط قیمت را نشان دهد که مقدار جریان واقعی خط ATR را نشان می دهد. همچنین می توانید رنگ ، ضخامت خط و نوع بصری خط ATR را انتخاب کنید (خط پیش فرض است).

دقت، درستی

تعداد مکان های اعشاری را که قبل از گردآوری بر روی مقدار شاخص باقی مانده است ، تعیین می کند. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، نقاط اعشاری بیشتر روی مقدار شاخص قرار می گیرند.