همبستگی ارز تجارت

همبستگی ارزی یا همبستگی های فارکس یک اندازه گیری آماری از میزان ارتباط جفت ارز از نظر ارزش و با هم حرکت می کند. اگر دو جفت ارز به طور همزمان بالا بروند ، این یک همبستگی مثبت است ، در حالی که اگر کسی قدردانی کند و دیگری کاهش می یابد ، این یک همبستگی منفی است.

درک و نظارت بر همبستگی ارز برای معامله گران مهم است زیرا می تواند در هنگام تجارت در بازار فارکس ، سطح ریسک آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه همبستگی فارکس تعیین و محاسبه می شود ، چگونه آن را تحت تأثیر تجارت و سیستم های معاملاتی قرار می دهد و از چه ابزاری می توان برای ردیابی همبستگی ارز استفاده کرد.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

همبستگی در تجارت فارکس چیست؟

همبستگی ارزی ارتباط بین دو جفت ارز است. همبستگی مثبت وجود دارد که دو جفت در یک جهت حرکت می کنند ، یک همبستگی منفی هنگام حرکت در جهت های مخالف ، و در صورت حرکت به طور تصادفی و بدون رابطه قابل تشخیص ، هیچ ارتباطی وجود ندارد. همبستگی منفی را می توان همبستگی معکوس نامید.

همبستگی ارز برای معامله گران قابل درک است زیرا می تواند تأثیر مستقیمی در نتایج معاملات فارکس داشته باشد ، غالباً بدون آگاهی از معامله گر.

به عنوان نمونه ، فرض کنید که یک معامله گر دو جفت ارز مختلف را خریداری می کند که همبستگی منفی دارند. سود موجود در یک ممکن است با ضرر و زیان در دیگری جبران شود ، که اغلب به عنوان یک استراتژی پرچین استفاده می شود. در همین حال ، خرید دو جفت همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند ، زیرا هر دو معاملات منجر به ضرر یا سود می شوند. آنها کاملاً مستقل نیستند زیرا این جفت ها در همان جهت حرکت می کنند.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی نشان می دهد که یک همبستگی بین دو جفت فارکس چقدر قوی یا ضعیف است. ضرایب همبستگی در مقادیر بیان شده و می توانند ا ز-100 تا 100 ی ا-1 تا 1 متغیر باشند که اعشاری ضریب را نشان می دهد.

هر چیزی در محدوده منف ی-100 به این معنی است که این جفت ها تقریباً به طور یکسان اما در جهت های مخالف حرکت می کنند ، در حالی که اگر بالاتر از 100 باشد ، این بدان معنی است که این جفت ها تقریباً در یک جهت یکسان حرکت می کنند."تقریباً یکسان" یک تمایز مهم برای ایجاد است زیرا همبستگی فقط به سمت جهت اما نه بزرگی نگاه نمی کند. به عنوان مثال ، یک جفت ممکن است 100 پیپ (درصد در نقطه) حرکت کند در حالی که دیگری با 70 پیپ حرکت می کند. هر دو جفت ممکن است همبستگی معکوس بسیار بالایی داشته باشند ، حتی اگر اندازه حرکت متفاوت باشد.

اگر خواندن زی ر-70 و بالاتر از 70 باشد ، در نظر گرفته می شود که همبستگی قوی دارد ، زیرا حرکات یکی تا حد زیادی در حرکات دیگری منعکس می شود. از طرف دیگر ، خوانش در هر نقطه بی ن-70 تا 70 ، به این معنی است که این جفت ها با همبستگی کمتری دارند. با ضرایب همبستگی فارکس در نزدیکی علامت صفر ، هر دو جفت رابطه کمی قابل تشخیص با یکدیگر نشان می دهند.

فرمول ضریب همبستگی

در حالی که این فرمول پیچیده به نظر می رسد ، مفهوم کلی این است که از دو جفت ، x و y نقاط داده می گیرد و سپس آنها را با میانگین قرائت در این جفت ها مقایسه می کند. قسمت بالای معادله کواریانس است و قسمت پایین انحراف استاندارد است.

به عنوان مثال ، نقاط داده را به عنوان بسته شدن قیمت برای هر روز یا ساعت فکر کنید. قیمت بسته شدن x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر بسته شدن و به طور متوسط را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت ها را استخراج کند. برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته در برنامه ای مانند صفحه گسترده اکسل مایکروسافت دارد. پس از ثبت چندین قیمت پایانی ، به طور متوسط می توان تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود. این به همراه مقادیر جدید برای X به فرمول وصل می شود.

جفت همبستگی فارکس

جدول زیر همبستگی بین برخی از معاملات ترین جفت های ارز در سراسر جهان را نشان می دهد. شما می توانید هر ارز موجود در محور y را با آنهایی که در محور x قرار دارند مقایسه کنید تا ببینید که چگونه آنها با یکدیگر ارتباط دارند. به عنوان مثال ، همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD 77 است که بسیار زیاد است.

جدول همبستگی فارکس

در حالی که این زوج ها همیشه دقیقاً در همان جهت حرکت نمی کنند ، اما آنها بیشتر با هم حرکت می کنند. در مقایسه ، GBP/USD و EUR/GBP همبستگی منفی قوی د ر-90 دارند ، به این معنی که آنها در بیشتر زمان در جهت های مخالف حرکت می کنند.

نظارت بر همبستگی ارز بسیار مهم است زیرا ، حتی در این جدول کوچک از جفت های ارز ، چندین همبستگی قوی وجود دارد. یک معامله گر ناخواسته می تواند GBP/USD را خریداری کند و EUR/GBP را بفروشد که به عنوان مثال دو موقعیت مختلف دارد. با این حال ، از آنجا که این زوج ها همبستگی منفی بالایی دارند ، شناخته شده است که در جهات مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، معامله گر به احتمال زیاد برنده یا از دست دادن هر دو خواهد بود ، زیرا آنها معاملات کاملاً مستقلی نیستند.

نمونه هایی از همبستگی ارز

استراتژی همبستگی همبستگی

همبستگی به معامله گران این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن یک تجارت دوم که در جهت مخالف به مقام اول حرکت می کند ، موقعیت های محافظت کنند. پرچین ارز هنگامی حاصل می شود که دستاوردهای یک جفت با ضرر و زیان دیگری جبران شود ، یا برعکس. این ممکن است مفید باشد اگر یک معامله گر نمی خواهد از موقعیتی خارج شود اما می خواهد در حالی که این زوج به عقب برگردند ، ضرر خود را جبران یا کاهش دهند.

به عنوان مثال ، EUR/USD و AUD/USD یک همبستگی مثبت مثبت در جدول فوق در 75 به اشتراک می گذارد. خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک پرچین جزئی ایجاد می کند. این جزئی است زیرا این همبستگی فقط 75 است و همبستگی به میزان حرکات قیمت ، فقط جهت نیست.

در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، یک همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین ، خرید یا فروش هر دو باعث ایجاد پرچین می شود. اگر GBP/USD بالا برود ، خرید GBP/USD درآمد کسب می کند ، اما این سود با موقعیت طولانی در مورد کاهش EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود.

همبستگی ارز کالا

کالاها یا مواد اولیه نیز با یکدیگر و همچنین با ارز همبستگی دارند. در جدول زیر ، داده ها نشان می دهد که در این بازه زمانی ، طلا (XAU/USD) با سایر ارزهای اصلی ارتباط کمی داشت. با این حال ، این نشان می دهد که همبستگی مثبت قوی 81 با نقره (XAG/USD) به اشتراک گذاشته است. برای کسی که طلای خود را تجارت می کند و موقعیت های دیگر را در جفت های ارزی نگه می دارد ، این نوع تجزیه و تحلیل مهم است.

جدول همبستگی کالا

به عنوان مثال ، شایان ذکر است که گاز طبیعی همبستگی زیادی با هر جفت ارز یا فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره ندارد. در همین حال ، نفت خام (WTICO) همبستگی زیادی با ارزها نشان نمی دهد ، اما اغلب با USD/CAD و CAD/JPY ارتباط دارد. این امر به این دلیل است که هم کانادا و هم ژاپن وارد کننده اصلی نفت هستند.

کالاها می توانند در صورت وجود همبستگی قوی به همان روشی که ارزها از یکدیگر محافظت می کنند ، توسط ارزها محافظت یا محافظت شوند. یک کالا ممکن است از نظر درصد بسیار بیشتر از یک ارز حرکت کند ، بنابراین ممکن است دستاوردهای یا ضرر در یک نفر کاملاً توسط دیگری جبران نشود. راهنماهای کالایی ما در مورد تجارت نفت و تجارت طلا را بخوانید.

تجارت جفت

تجارت یک جفت شامل جستجوی دو جفت ارز است که یک همبستگی تاریخی قوی مانند 80 یا بالاتر دارند و هر دو موقعیت طولانی و کوتاه را روی دارایی ها می گیرند. یک معامله گر می تواند ارز را که در حال حرکت است خریداری کند و جفت ارز را که در حال حرکت است بفروشد. ایده این امر این است که آنها با توجه به سابقه طولانی خود در مورد همبستگی بالا ، سرانجام دوباره با هم حرکت می کنند. اگر این اتفاق بیفتد ، ممکن است سود حاصل شود.

با این حال ، این خطر وجود دارد که این زوج ها به همبستگی خود برنمی گردند. بنابراین ، برخی از معامله گران ممکن است برای کنترل ضرر ، دستور توقف ضرر را در هر موقعیت قرار دهند. همچنین این خطر وجود دارد که ضرر در یک تجارت با سود دیگری جبران نشود و در نتیجه ضرر ایجاد شود ، حتی اگر این زوج ها به همبستگی قبلی خود برگردند. در حالت ایده آل ، جفت خریداری شده به سمت بالا حرکت می کنند و موقعیت فروخته شده به عنوان خط میانگین جفت به پایین حرکت می کند ، که می تواند منجر به سود در هر دو تجارت شود.

هنگام استفاده از هر استراتژی همبستگی ارز و هر استراتژی ، اندازه گیری موقعیت یک مؤلفه اصلی برای مدیریت ریسک است. براساس جایی که ضرر توقف در آن قرار دارد ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند درصد کمی از حساب خود را به خطر بیاندازند ، به عنوان مثال ، در صورت دستیابی به ضرر توقف. به عنوان مثال ، اگر ضرر توقف 30 پیپ در یورو/دلار (با حساب USD) باشد ، گرفتن موقعیت میکرو به این معنی است که خطر 3 دلار در تجارت وجود دارد (0. 10 $ 30 $). برای این که 3 دلار ریسک تنها با 1 ٪ حساب باشد ، معامله گر باید حداقل 300 دلار در حساب داشته باشد. به این ترتیب ، خطر تجارت و ریسک برای حساب کنترل می شود.

به معنای جفت فارکس غیر با همبستگی چیست؟

جفت های ارزی هنگام حرکت مستقل از یکدیگر با همبستگی همبستگی ندارند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای درگیر در هر جفت متفاوت باشند ، یا وقتی ارزهای درگیر اقتصاد متفاوتی دارند.

به عنوان مثال ، EUR/USD و GBP/USD هر دو حاوی دلار آمریکا هستند و یورو و انگلیس با اقتصادهای نزدیک به هم نزدیک هستند. بنابراین ، آنها تمایل دارند که در همان جهت حرکت کنند ، اگرچه این همیشه اینگونه نیست ، همانطور که در مقاله خواهیم دید. در همین حال ، EUR/JPY و AUD/USD هیچ ارز مطابق با آن ندارند. در حقیقت ، یورو ، ژاپن ، استرالیا و ایالات متحده همه اقتصادهای متمایز و جداگانه ای دارند. بنابراین ، همبستگی بین این جفت ها کمتر است.

نحوه تجارت جفت همبستگی فارکس

روش های بسیاری وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت فارکس استفاده کرد ، از جمله از طریق محافظت ، معاملات جفت و همبستگی کالا. برای شروع معاملات همبستگی های فارکس ، تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که مراحل زیر را دنبال کنید:

1. یک حساب زنده باز کنید. از طرف دیگر ، می توانید با صندوق های مجازی در حساب معاملات نمایشی ما تمرین کنید.
2. در مورد بازار فارکس تحقیق کنید. دانش خود را در مورد جفت ارز و آنچه در آنها تأثیر می گذارد ، مانند تورم ، نرخ بهره و سایر داده های اقتصادی بهبود بخشید.
3. یک استراتژی همبستگی ارز را انتخاب کنید. غالباً ایده خوبی است که از قبل یک برنامه تجاری بسازید.
4. ابزارهای مدیریت ریسک ما ، مانند سفارشات متوقف کردن و انتفاعی را کشف کنید ، که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای بی ثبات مفید باشد. به یاد داشته باشید که اینها همیشه شما را از شکاف بازار یا لغزش محافظت نمی کنند.

تجارت خود را قرار دهیدتصمیم بگیرید که آیا نقاط ورود و خروج را خریداری یا فروش و تعیین کنید.

سیستم تجارت همبستگی فارکس

در حالی که تعدادی از استراتژی های همبستگی ارز در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، استفاده از آنها در یک سیستم معاملاتی به معنای تعریف دقیق امتیازات ورود و خروج ، هم برای پیروزی و هم برای از دست دادن معاملات است. نسل بعدی یک پلت فرم تجارت فارکس برنده جایزه* است که به شما امکان می دهد همبستگی های فارکس را در زمان واقعی مشاهده و تجارت کنید.

در سیستم عامل ما ، هر ارز را می توان از لیست محصول به نمودار موجود از هر جفت ارز کشید تا هر دو جفت ارز را در همان نمودار نشان دهد. نمودار زیر EUR/USD (شمعدان) را با GBP/USD (خط) مقایسه می کند. این جفت ها به طور معمول با هم حرکت می کنند ، اما در این مثال ، آنها در جهت های مخالف حرکت می کنند. این مجموعه یک تجارت معنادار بالقوه است.

شاخص همبستگی ارز برای MT4

هیچ شاخص همبستگی ارز پیش فرض برای Metatrader 4 (MT4) وجود ندارد. با این حال ، دارای یک کتابخانه گسترده از شاخص های قابل بارگیری در بخش های بازار و کد پایه سیستم عامل است. اینها اغلب توسط کاربران شخص ثالث ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند ، بنابراین برخی از شاخص ها ممکن است بهتر از سایرین باشند. برخی نیز رایگان هستند ، در حالی که برخی دیگر با هزینه ای می آیند. می توانید شاخص ها را با نام فیلتر کنید ، بنابراین تایپ کردن در "همبستگی" در بخش پایه کد اغلب افزودنی های مربوطه را برای سیستم پیدا می کند. اینها را می توان به راحتی در پلتفرم MT4 نصب کرد. برای شروع کار یک حساب MT4 اکنون باز کنید.< Pan> هیچ شاخص همبستگی ارز پیش فرض برای Metatrader 4 (MT4) وجود ندارد. با این حال ، دارای یک کتابخانه گسترده از شاخص های قابل بارگیری در بخش های بازار و کد پایه سیستم عامل است. اینها اغلب توسط کاربران شخص ثالث ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند ، بنابراین برخی از شاخص ها ممکن است بهتر از سایرین باشند. برخی نیز رایگان هستند ، در حالی که برخی دیگر با هزینه ای می آیند. می توانید شاخص ها را با نام فیلتر کنید ، بنابراین تایپ کردن در "همبستگی" در بخش پایه کد اغلب افزودنی های مربوطه را برای سیستم پیدا می کند. اینها را می توان به راحتی در پلتفرم MT4 نصب کرد. برای شروع یک حساب MT4 اکنون باز کنید. هیچ شاخص همبستگی ارز برای Metatrader 4 (MT4) وجود ندارد. با این حال ، دارای یک کتابخانه گسترده از شاخص های قابل بارگیری در بخش های بازار و کد پایه سیستم عامل است. اینها اغلب توسط کاربران شخص ثالث ایجاد و به اشتراک گذاشته می شوند ، بنابراین برخی از شاخص ها ممکن است بهتر از سایرین باشند. برخی نیز رایگان هستند ، در حالی که برخی دیگر با هزینه ای می آیند. می توانید شاخص ها را با نام فیلتر کنید ، بنابراین تایپ کردن در "همبستگی" در بخش پایه کد اغلب افزودنی های مربوطه را برای سیستم پیدا می کند. اینها را می توان به راحتی در پلتفرم MT4 نصب کرد. برای شروع کار یک حساب MT4 اکنون باز کنید.